Всем привет!
   За эту неделю доход по счету вырос на +1.06%. Как и писал прошлый раз теперь продаю опционы чуть подальше, волатильность на рынке не уменьшается поэтому и риски нужно отодвигать. Благо с повышением волатильности и опционы становятся дороже, поэтому доходность от этого не должна страдать. Стараюсь поддерживать некий баланс риск/доходность, поэтому не жадничаю, продаю свою «норму», контролирую риски. По факту можно отметить, что фьючерс РТС торгуется в боковике 130000-127000, с расширением его сверху до 132000. Куда произойдет выход из этой консолидации время покажет, но факт, что направленное движение приостановилось(высадили подавляющее большинство шортистов, с железными яйцами, кто застрял в предыдущей большой проторговке). Сейчас происходит новый набор в группу желающих прокатиться с ветерком.
   Удачной торговли, прибыльных сделок!

По мотивам вот этого поста решил создать отдельный топик.

Рекомендуется к прочтению, т.к мой пост является его (антиподом, что-ли?)

https://smart-lab.ru/blog/449249.php#comments

Прошу поддержать, ибо цель преследую «богоугодную»: продвижение опционов в несознательные массы. Не корысти ради, а пользы для.

На деньги, необходимые для покупки фьючерса, вы можете купить несколько опционов. Если вам удалось правильно войти и выждать свою прибыль, то заработаете в разы больше, чем фьючерсом. За счет количества опционов и их уникального свойства нелинейности, когда прибыль растет с ускорением. Дальше вы можете зафиксировать часть прибыли несколькими способами: продать часть опционов, перевести в спред, перейти в другой страйк. Т.е. зафиксировать ту сверхприбыль, которую вы ни за что не получили бы, оперируя фьючерсом. А можете этого не делать. В любом случае можете дальше наблюдать, как поведет себя цена. И ваша прибыль не сдуется резко после отката, опять же благодаря нелинейности опционов, когда убыток растет с замедлением. Тем более, если вы уже пофиксили сверхприбыль. А если не пофиксили, то вы потеряете сверхприбыль, но не потому, что опционы плохие, а благодаря своей жадности.

Я немного задержался с топиком.

Пока мы далеко не убежали от стреддла, давайте поймем, что такое покупка/продажа волатильности. Здесь есть тонкости. О которых я писал в предыдущем топике. https://smart-lab.ru/blog/432731.php .  Начнем с того как мы измеряем эту волатильность. HV или историческая волатильность измеряется как среднеквадратичное. Тут как все гениальное, а мы тут Гении, просто. Берется свеча, возводится в квадрат и извлекается квадратный корень. Ну и из 20 или из 100 таких значений получается среднее. Все эти квадраты нужны, что бы получить положительное число. Так как цена может пойти как в плюс так и в минус мы просто получаем модуль числа, что бы оперировать только положительными числами. Так что пусть эти преобразования вас не пугают. Усредняем мы тоже по привычки. Мы же через машки, среднюю цену БА, тоже усредняем. Таким образом, мы получаем некоторый прогноз. Допустим, что мы будем рассматривать только одну свечу, без усреднения.

За одну неделю цена проходит 5п. при цене 100. Понятно, что это пять процентов. Если делать еще точнее, то надо вспомнить про логарифм. Цена была 100 а стала 105. ln(105/100) или по правилам логарифмов ln(105)-ln(100). Это 4,88%. Отсюда название логнормального распределения. В общем, это одно и то же если вы не торгуете миллиардами лотов. Просто логарифм учитывает, что действия происходят в течении недели. Но не это главное.