Блог им. kuba

Постоянный стабильный доход

    • 03 февраля 2018, 11:07
    • |
    • Kubatay
  • Еще

Всем привет!
   За эту неделю доход по счету вырос на +1.06%. Как и писал прошлый раз теперь продаю опционы чуть подальше, волатильность на рынке не уменьшается поэтому и риски нужно отодвигать. Благо с повышением волатильности и опционы становятся дороже, поэтому доходность от этого не должна страдать. Стараюсь поддерживать некий баланс риск/доходность, поэтому не жадничаю, продаю свою «норму», контролирую риски. По факту можно отметить, что фьючерс РТС торгуется в боковике 130000-127000, с расширением его сверху до 132000. Куда произойдет выход из этой консолидации время покажет, но факт, что направленное движение приостановилось(высадили подавляющее большинство шортистов, с железными яйцами, кто застрял в предыдущей большой проторговке). Сейчас происходит новый набор в группу желающих прокатиться с ветерком.
   Удачной торговли, прибыльных сделок!
Постоянный стабильный доход


★6
29 комментариев
Просто Найджел, можно поподробней?
avatar
Просто Найджел, вообщем понял, вы советуете вместо продажи опционов переключиться на покупку. Спасибо.
avatar
Просто Найджел, опишите подробнее свою стратегию. А мы попытаемся найти в ней слабые места. Без риска на рынке наверное не бывает.
avatar
Я не могу, я заплатил за неё 8 годами жизни в трейдинге. Но  обещаю если попытаете надежду, сэкономите 8 лет и по праву будете вознаграждены .
Торговать нужно всегда не от прибыли, а от рисков . 
Риск должен быть допустимым-осознанным-комфортным, а прибыль неограниченная.
avatar
Просто Найджел, на что именно Вы потратили «8 лет»? Купил опцион, выровнял дельту. Это написано в каждой книге. Даже в комиксах для детского сада.

А дальше получается надо уметь хорошо молиться, чтобы фьючерс именно сегодня вышел «на 1000 пунктов»?
avatar
ch5oh, Постоянно читаю Вас поскольку опционы интересуют все больше, скажите кроме более правильной улыбки по сравнению с биржевой других методов использования опционов нет? Все остальное на дистанции плюс-минус ноль? 
avatar
Spoki, что именно «все остальное»? И еще Вы путаете: правильная улыбка — это отлично. Но это не метод. Методы надо обсуждать каждый конкретно. Можно иметь всю математику правильную, но импользовать неверный метод. В итоге потерять и ругаться на инструменты.

Это как отрезать себе палец циркуляркой и во всем обвинить инструмент. 
avatar
ch5oh, довольно нудный ответ и совсем не по теме вопроса. На мой взгляд довольно очевидно, что если мы считаем что у нас более правильная оценка стоимости опционов по сравнению с тем что видим в стакане, то дешевое покупаем, дорогое продаем, дельта хеджируем и забираем прибыль. И все это берется изначально от «более правильной улыбки». Что здесь не так со словом метод? И при чем здесь циркулярка? 
avatar
Spoki, вот теперь мы обсуждаем метод. Один конкретный. Думаю, он вполне рабочий.

Думаю, есть миллион других рабочих способов торговать опционами помимо рисования более правильной улыбки.
avatar
ch5oh, молиться надо когда продашь! — рынок против тебя, сидишь — а рынок опять против тебя)) опять сидишь — это же не может быть вечно.....  — Молись!!!
Я не понимаю людей которые постят продажу опционов и претендуют на профессионализм! Вас вынесет с рынка при первом же кипише))
Всегда должна быть комбинированная стратегия, при нулевой или слегка положительной гамме.
Какое выравнивание дельты при «тупо» проданных опционах, это вообще не стратегия — это отсрочка слива депозита!
dmitr66, зачем молиться? и почему бы не продать когда условия для этого сложились? Молитва, правда не поможет). Насчет «всегда» еще более спорно. Всегда надо знать на каком риске заработать планируешь, остальные риски убирать по возможности. И средства для этого в каждой ситуации свои.
Стас Бржозовский, к сожалению, входишь в позицию с одним риском, а выходишь с другим. И выход может быть очень больным..
К сожалению, об этом на смарте не пишут. Пишут, я продал — получил профит — у меня Постоянный стабильный доход 
dmitr66, «постоянный и стабильный от продажи», это, конечно, лютое преувеличение. Но полезность своевременной продажи волатильности с продуманным управлением не отменяет
Стас Бржозовский, процентная ставка волатильности, уже мне кажется не предмет продажи)) куда уж ниже! 
dmitr66, если про сейчас, то да, на всех активах 1-2 процента снижения потенциал, не больше. Я писал про «вообще»
dmitr66, до 0. Кстати, спросите Стаса. Он Вам расскажет как может расти рынок при нулевой волатильности. Или падать к примеру.
avatar

dmitr66, если пятничный завал — начало шухера, то в среду на вебинаре я Вам предметно расскажу что происходит с проданными опционами.

Пока что продажа опционов + дельта-хедж никакого дискомфорта не вызывала. Разве что доходность «низкая» и время тянется скучно и слишком медленно.


ПС Немного вру. Позиции у меня не чисто проданные, но гамма скорее отрицательная сейчас.

avatar
ch5oh, ну вот тут и порылась собачка. У меня покупка с редким рехеджем уже год тому как отрицательных эмоций не вызывает. С «эффективностью» рынка пробле ки вылезают, ну и с Гауссом тоже

Стас Бржозовский, это в копилку дискуссии с господином Spoki .
Важен конкретный метод. И рабочих методов 100500.

Понятно, что в итоге они все сводятся к "купил подешевле, продал подороже".

avatar
Просто Найджел, купить пут и купить фьюч равно купить колл. Купить колл и продать фьюч равно купить пут. Зачем огород городить?
avatar
Ну как, жив еще? Не простой денек у тебя с Анохиным был сегодня наверное.
avatar
bstone, довольно напряженный денек был. Были проданы снизу 120(08/02) и 120(15/02). Опционы 120(08/02) дали переложить на 117,5(08/02) в пропорции 1 к 2. Максимальная просадка доходила до 3,5%
avatar
Так это отличный результат для напряженного дня :)
avatar
Ну ты это… отчеты не забрасывай.
avatar
bstone, за прошлую неделю -0.54%, на выходных был в отъезде, чуть позднее выложу
avatar

теги блога Kubatay

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн