Скальпинг по стакану и поводырям

27 января 2018, 18:49
|
Игорь Максимов

Часто говорят, что скальпинг умер. Да, сейчас рынки стали очень эффективны, но свою копеечку утащить можно.

8К | ★7

19 комментариев

У тебя на экране так мало места. Зачем тебе подписи/примечания в окнах инструмента (SIH8-volume/price)? Эта же информация продублирована в заголовке окон. Убрав это ты получишь больше места для самого графика. Мелочь конечно но )

Fyl

27 января 2018, 20:17
Ответить

Игорь, какой объём депозита и какой риск на одну сделку в среднем и стоп-аут на день ? В деньгах или/и в процентах .

Нуб Binance

27 января 2018, 20:29
Ответить

Garik Sundukow, депо 700тыр, конкретной просадки на день нет. Просто наступает момент когда понимаю, что всё, надо заканчивать. Как правило серия убытков.

Игорь Максимов

27 января 2018, 20:46
Ответить

Игорь Максимов, Спасибо за честный ответ .

Нуб Binance

27 января 2018, 20:49
Ответить

Игорь Максимов, какое максимально кол-во контрактов по Си и РИ комфортно торговать (в смысле ликвидности/проскальзывания) при скальпинге?

AlexGood

27 января 2018, 21:04
Ответить

AlexGood, в плане ликвидности досточно много си думаю 200-300, ри 100, но мне в психологическом плане тяжело на столько заливаться, по ртсу на 60 заходил уже страшно

Игорь Максимов

27 января 2018, 21:15
Ответить

AlexGood,

Роман Белый

28 января 2018, 02:26
Ответить

Поддерживается ли принцип П\У в сделках или РМ/ММ по полной формуле МО ?
Вопрос в связи с тем, что при достижении цели вы говорите, что профит составил «всего… ххх», или целых аж ХХХХ .
Если риск «от стопа » и есть принцип ПУ то и профит (или убыток) на сделку всегда попадает в определённый диапазон, заранее известный. Ну может быть кроме особо ударных дней.

Нуб Binance

27 января 2018, 20:32
Ответить

Garik Sundukow, эмм… мне стыдно, но я не знаю что за формулы. Торгую от риска, если стопак маленький, в данном случае за плотностями, и соотношение хотя бы 1к3 — торгую. Если нет — не торгую. Риск в процентах или пунктах не считаю, потому что волатильность меняется каждый день.

Игорь Максимов

27 января 2018, 20:44
Ответить

Игорь Максимов, Ваше соотношение 1к3, это ПУ 3. То есть Прибыль/убыток = 3 .
А Полная формула МО примерно такова :

C TP * % > C SL * % sl .
Суть в том, что средний Профит помноженный на процент прибыльных сделок, должен превышать средний убыток помноженный на процент убыточных сделок .
Таким образом математический перевес может быть достигнут двумя параметрами. Либо большим ПУ, это когда средний ТР значительно выше среднего SL, либо многократным превышением числа профитных сделок над убыточными .
Как правило второй способ НЕ приемлем в ручной торговле .

Нуб Binance

29 января 2018, 07:29
Ответить

Игорь Максимов, И есть ещё такой нюанс. Очень важный параметр = это размер стоп -лосса в процентах от торгового капитала .
Дело в том, что даже соблюдая ПУ не ниже 3, как у Вас, на длительном периоде может наблюдаться стагнация и отрицательная динамика эквити .
1. Фактор несоблюдения стандарта % -го размера лося может привести к тому, что на каком-то этапе лосей вы будете ловить относительно БОЛЬШИХ, а профиты будут относительно МАЛЕНЬКИМИ .
2. На эту полосу обязательно может наложиться и период снижения % профитных сделок .

В переводе на простой язык: Заходите по малу когда стопы 50 пп и заходите по многу когда стопы 120 пп. Или даже просто одним и тем же объёмом Когда стоп отличается в пунктах в разы.
При этом все плюсовые сделки получаются + 150 пп, а все минусовые — 120 пп . Всё, никакого реального ПУ 3 уже нет! И небольшая серия П-Л-Л-П-Л-Л *n . вгоняет торговлю в отрицательную зону.

ПС: Не критика и не рекомендации. Просто информация

Нуб Binance

29 января 2018, 07:46
Ответить

Garik Sundukow, в пунктах? Сегодня рынок вялый и стоп 50п для сишки — это жирный стопак, год назад 50п могли дернуть малейшим прострелом. Так что нет конкретных цифр, для меня главное соотношение.

Игорь Максимов

27 января 2018, 20:51
Ответить

Ну например известный скальпер ХХ, решил не называть его имя, (и многие другие ) принцип снижения объёма входа используют, когда волатильность и соответсвенно стоп в пунктах возрастает. Таким образом риск в деньгах, как бы, не возрастает, а остаётся на том же уровне .
Не в коем случае не даю советов! Успехов в торгах!

Нуб Binance

27 января 2018, 21:03
Ответить

Garik Sundukow, нет, я наоборот во время высокой волатильности повышаю рабочий, т.к. в такие моменты делаются основные деньги. А когда рынок вялый, ничего толком не заработаешь. Моя торговля строится на импульсах и откатах после импульсов. А если движения слабые то и откаты там еле еле идут и пробои слабые. Чуть кольнем и сразу вкатываем.

Игорь Максимов

27 января 2018, 21:47
Ответить

С… ка, с 34 коней 2600 рублей, пипец копецовный. Полезно было бы так же открыть стакан тома и тода в кускальп. А на импульсе можно и нужно добавляться, если условия позволяют.

victorfk

27 января 2018, 23:19
Ответить

))))) я тоже зашел от 56180 и слился на 56220. Причем, ждал точку входа неделю. Это было, как мне кажется дно. И рост продолжится. Собственно закрытие на 56600 мне говорит о том, что понедельник по Си может быть ударным днем. А так и по Нефти интересный график рисуется. На таких импульсах 2600 мало. Минимум 150 пунктов надо брать. А в реальности мы прошли 420 пунктов.

Однако, если брать уровень 56080 (в диапазоне 56080-56180 была проторговка), то выходит, что все 520. Торгую по Си 50 контрактов. Ближайшее сопротивление было 56330, нужно было хотя бы до туда держать позу, а там уже смотреть, что делать дальше (это я больше себе сейчас говорю).

Жаль… 20 тыр в пятницу ушло мимо кассы.