Основное правило управления рисками на Nyse не кипишить. Но есть много дополнительных, о которых рассказал известный психиатр.

Чуть позже приведу несколько его чеклистов. Списки вопросов, ответив на которые, можно повысить результаты торговли. Но сначала немного расскажу о том, что за человек.

В 1954 году Ниссан Ари Киев, сын религиозного деятеля из Бронкса и наследник традиции системного подхода к рекомендациям по образу жизни трейдеров, окончил Гарвардский университет со степенью в области социальных отношений. Затем он получил степень доктора медицины в 1958 году из Корнельского медицинского колледжа и стал проходить подготовку в качестве психиатра в университете Джона Гопкинса и в Институте психиатрии больницы Модсли в Лондоне. 

В истории человечества начиналась новая эра, которая войдет в историю из-за микроволн, кассет, персональных компьютеров, штрих-кодов, современных систем сигнализации, посудомоечных машин и пультов дистанционного управления – эра массовой культуры и информационного общества.

( Читать дальше )

Трединг, как инструмент обратной связи; про раболту над собой; о трейдинге с островов под пальмой; О точке входа; Феникс изобрел термин тильт в российском трейдинге; випассана и медитация (не про коврик для йоги).

Кто кого узнает на этой фотке?
 

• Ты знаешь какие-нибудь истории интересные, например большого трейдерского успеха? Которые могли бы стать для тебя примером, образцом для подражания. Такие, вот как ты пытаешься зажечь своего друга, тебя никто так в свое время не стмулировал? 
• Ты знаешь, нету.
• А ты на семинаре у Резвякова не знакомился ни с какими людьми? Мне один мой знакомый рассказывал, что эта тусовка хороша тем, что он всех знакомит друг с другом, и люди там начинают общаться, познакомившись на семинаре.
• Знаешь, да, я с несколькими людьми знаком, но насколько я знаю, они не зарабатывают исключительно этим. В принципе это очень маленький процент людей, которые даже при наличии каких-то знаний, они что-то из этого добиваются. Это постоянный процент самосовершенствования. Чем трейдинг хорош? Это постоянный feedback. То есть, если в жизни ты можешь быть где-то не прав, например, feedback тебе жизнь дает через три месяца. Допустим, ты сделал что-то плохо, неправильно, но реакция может быть замедленная. Ты не сразу это ощутишь или ты можешь вообще это даже не ощутить и подумать, что тебе просто не повезло. А тут тебе моментально дают feedback. То есть ты что-то сделал, правильно или неправильно – сразу видно. Этим трейдинг хорош. То же самое с эмоциями. Трейдинг всегда откопает в тебе какую-то лазейку, на которую он тебя подсаживает. Если ты там супержадный, всё, трейдинг тебя накажет. Что ты там всё пишешь?
• Это просто у меня мысли в процессе появляются, я их фиксирую. Просто чтобы не забыть. Ты говоришь про feedback, я бы хотел узнать, как он у тебя проходил. Как ты выполнял эту работу по исправлению своих собственных ошибок. 
• Вот смотри. Обычная тема, когда ты, например, планируешь свою стратегию: входить не больше столько-то раз, делать это вот так вот, так и так. Дальше, ты пытаешься ее соблюдать. Это очень сложно, потому что лично у меня есть такая тема, что если мне кто-то говорит: «вот посмотри, у тебя есть такие-то такие-то параметры», я стараюсь эти рамки раздвинуть выскочить за них. Именно поэтому мне было очень сложно бросить курить. Потому что когда я себе говорил, что я жестко, никогда в жизни больше не буду курить, я думал: «как это никогда в жизни не курить? Что это я себя в рамки поставил? Я хочу свободу». Поэтому мне было очень сложно вот так вот взять и поставить себя в рамки. 
• Но если ты говоришь, что начал торговать относительно недавно, выходит, что ты очень быстро справился с этой задачей. То есть ты относительно быстро свои ошибки поборол. Тебе не пришлось в течение нескольких лет, как мне, перестраивать свою личность. 
• У меня потому что был очень критический момент. Я нигде не работал, и мне надо было как-то зарабатывать на жизнь. 
• Это очень хороший стимул. Потому что я все время жил на зарплату и мне иной раз казалось, что я в рынке не для того, чтобы заработать деньги, а чтобы просто узнать о нем что-то, почитать книжки.
• Нет, это очень реальный стимул. То есть ты уже не можешь абстрагироваться и что-то неправильно сделать. Ты не можешь потерять деньги и сказать: «Ну и ладно, заработаю еще». А здесь тебе надо лицом к лицу столкнуться с реальностью. Если ты сделал ошибку и потерял, ты будешь продолжать терять, если будешь ее делать снова. В этом плане это помогает, когда ты в состоянии аффекта какого-то находишься.
• Ты можешь сказать, какую конкретно работу над собой ты проводил, как исправлял свои ошибки? 
• Ну, во-первых я старался проанализировать каждую ситуацию, которая случалась. То есть, например, ты же не просто так входишь в состояние тильта. Оно же как-то происходит. Как-то оно зарождается в тебе. То есть какие-то вещи происходят в этот момент, конкретный момент, когда он зарождается. И ты же можешь пытаться их отслеживать. Отслеживать как? Наблюдать за собой. Какие у тебя ощущения? Где ты теряешь осознанность? Где ты ее уже потерял, а где ты еще осознанно действуешь. Осознанно, это значит, ты понимаешь общую структуру. То есть ты не находишься в конкретной минуте, а смотришь на это с точки зрения месяца, года. 
• Ты знаешь, я тебя слушаю, и у меня создается впечатление, что основные торговые методы, ты используешь те же самые, что дал тебе Резвяков. А остальное всё, зависело только именно от работы над собой, а не от каких-то конкретных наблюдений за рынком, подстройки системы и так далее. 
• Я тебе могу сказать, в чем отличие моей торговой системы от системы Резвякова. Во-первых, соотношение стоп и цель больше чем 1 к 20. Я брал 5% движения цены. Сейчас это 7500 пунктов. А раньше, это было 5000. Но я не говорю, что это правильное соотношение.
• И как ты его выводил?
• Да никак не выводил. Мне дали 5% движения цены, я понял, что это неплохой вариант. Сейчас вопрос так не стоит. Это не жестко. То есть я могу закрыться раньше. Там есть свои нюансы. Я не буду их рассказывать. Суть в том, что соотношение стоп/цель слишком большое, в то время как у Резвякова оно 1 к 4, 1 к 5, 1 к 9, но не 1 к 19. 
• Ты думаешь, Резвяков не будет против, что мы его секреты опубликуем в виде книги?
• Ну не знаю. Я что-то на самом деле забыл про вот эту тему… Мне кажется, что мы говорим о такой чуши, что это не стоит публиковать. Это совершенно кухонный разговор.
• На самом деле мне как-то повезло. Все люди, с которыми я общался, они имеют очень адекватный взгляд на торговлю, потому что это на самом деле редкость. Обычно, люди в каких-то иллюзиях пребывают по поводу рынка. Меня от этих иллюзий тошнит, потому что человека не переубедить, что все его представления о рынке – чушь, и что надо смотреть совсем на другие вещи. Поэтому если всё это в конечном итоге оформится в виде книги, я считаю, что это будет очень убедительный материал, который, на достаточно пытливый и открытый ум, окажет серьезное влияние. Мы говорим здесь о самой сути. А если ты читаешь просто книжку, то там ты столкнешься с множеством шума. Там много всего лишнего, вроде технических индикаторов и описания того, как они работают. Ну это же на самом деле к делу не имеет серьезного отношения.
• Абсолютно.
• А мы здесь рассказываем реальные истории, говорим о том, как каждый из нас шел к тому, чтобы зарабатывать деньги на рынке.

( Читать дальше )

  +40 пунктов, около пяти минут торговли, две сделки, вот и все зачем я сегодня пришел в рынок.

Я хочу сказать, что любой может взять маленький кусочек прибыли, никто никогда не возьмет все, никто никогда не поимеет рынок, не возьмет весь тренд и т.д… Я думаю именно в этом проблема. Многие скажут ну раз взял что-то давай продолжай, пошла малина, руби капусту ) И именно вот здесь и есть корень ошибки и всех бед ) Если вы угадали один раз, это не значит что вы угадаете сто раз подряд ) Рынок это хаос, но есть моменты вполне предсказуемые, где вероятность выигрыша больше и взять этот момент может каждый, но что происходит потом? Потом происходит банальная вещь которой страдают все проигравшие, они продолжают играть до тех пор пока не проигрывают ) Думаю есть проблема восприятия во времени ) Вот мол раз взял то надо брать дальше ) Но что потом? Потом рынок приостанавливается, то затухает то движется, так пролетает час за часом и думаешь, почему я не вышел когда была прибыль? Почему я торчу пытаясь угадать все и проигрываю, уже конец дня я устал а толку ноль ) Тоесть фактически в рынок пришли за выигрышем, но даже если он есть, продолжают играть до проигрыша ) Тоесть хоть и неосознанно но приходят именно за проигрышем, потому что выигрыш воспринимается как первый знак к продолжению игры и фактически трейдер остановится только тогда, когда будит проигрыш )


 

Копался в своих архивах (скурпулезно собираю интересные статьи у себя на сайте, которые мне близки по взглядам и мироощущению) и нашел очень правильную статью. Прошу простить меня автора статьи за то, что не сохранил первоисточник. Автор, если ты вдруг прочитаешь ниже написанный текст, прошу дай ссылку на источник статьи!

"Привет! Скажу я следующее. Фракталами я никогда не занимался, однако, несмотря на это, думаю, что ты потеряешь и на фракталах. Точно так же как потерял на всех остальных системах. И проблема здесь не столько в том, что за идея лежит в основе системы, сколько в том, что то, что ты сейчас понимаешь под системой, прочитав объяснения в книге, то, что ты используешь как основу для трейдинговой системы будь это фракталы, осцилляторы, мувинги, эллиот, фиббоначии и прочее и прочее – это лишь идеи… И взять эти идеи и начать их просто торговать, как делают новички, прочтя очередную идею в учебнике или статье – нельзя, т.к. этого не достаточно и последствия всегда одинаковы – потери… Тем не менее, если, как ты говоришь, ты уже всё перепробовал и остались только фракталы, то, закончив с фракталами, ты пройдешь первый виток по спирали эволюции трейдера.


( Читать дальше )

Поступила информация, что население смартлаба за год несколько обновилось, поэтому в преддверьи следующей главы про робота имеет смысл освежить персонажей или познакомиться с ними тем, кто еще не читал первые части истории.



Гном. Или как трейдер обанкротил банк.

Глава первая и вторая

Глава третья и четвертая

Глава пятая и шестая


Гном 2. Возвращение.

Глава первая

Глава вторая и третья

Глава четвертая и пятая

Глава шестая и седьмая

Глава восьмая и девятая 

Глава десятая, одиннадцатая и двенадцатая.



Просто про опционы.

Вместо предисловия

Глава первая

Глава вторая

Глава третья

Глава 3 1/2

Глава четвертая

Глава пятая

Глава 5 1/2

Глава шестая

Глава седьмая


Не окончена...
 


История одного робота


Глава первая

Глава вторая

Глава третья

Глава четвертая

Глава  4 1/2 и пятая

Глава шестая  

1. Мозг онлайн 
2. Бретт Стинбарджер. Психология трейдинга 
3. Нассим Талеб. Антихрупкость 
4. Даниэль Канеман: Думай Медленно Решай Быстро  (20.4.2014)
5. Маги Хедж-Фондов: 1 2 3 4 5 6
6. Поток. Психология оптимального переживания. Михай Чиксентмихайи.  (29.7.2013)
7. Мюррей Ротбард — «История Денежного Обращения и банковского дела США» (20.6.2013)
8. Бумеранг Майкла Льюиса (20.6.2013)
9. Ричард Лэйард, Счастье: уроки новой науки  (22.7.2013)
10. Код Дурова. Николай Кононов. 
11. Покорение времени. Стив Тейлор 
12. Стиллмен, Грин. Изучаем C# 
13. Трейдеры-миллионеры. Кетти Лин, Борис Шлоссберг (5.11.2012)
14. Forbes: от просчетов к прорывам. 30 уроков великих бизнес-лидеров. (4 из 10) (26.8.2012) 
15. Нуриэль Рубини: Как я предсказал кризис. Рецензия. Оценка: 9 из 10.  (17.8.2012)
16. Роджер Ловенстайн. Когда гений терпит поражение. (14.7.2012)
17. Л.Растригин "Этот случайный случайный случайный мир" (13.7.2012)
18. Куртис Фейс "Трейдинг, основанный на интуиции" 
19. Т.Харв Экер “Думай как миллионер” (10.6.2011)
20. Сила Привычки. Чарлз Дахигг  (9.9.13)
21. Пол Кругман "Выход из Кризиса есть!" (7.5.2013)
22. Принципы Рэя Далио (10.2.2013)
23. Filippo Stefanini — Investment Strategies of Hedge Funds 1 (26.1.2013)
24. The Alpha Masters: Unlocking the Genius of the World's Top Hedge Funds (18.1.2013)
25. Стивен Шапиро «Жизнь без целей»  (6.5.2010)
26. Карлос Луис Сафон "Тень Ветра"  (5.4.2010)
27. Тимоти Феррис «Как работать по 4 часа в неделю»  (30.3.2010)
28. Тайны нашего мозга (Амодт, Вонг)  (25.3.2010)
29. Кейт феррацци "никогда не ешьте в одиночку"  (24.2.2010)
30. Робин Шарма «Монах, который продал феррари» (25.1.2010) 
31. Виктор Франкл «Сказать жизни ДА!.. Психолог в концлагере»  (13.1.2010)
32. «Тайм-менеджмент» Брайан Трейси  (12.1.2010)
33. Виктор Франкл Человек в поисках смысла  (27.12.2009)
34. Дидье Сорнетте «Как предсказывать крахи фондовых рынков» (28.6.2011) + тут
35. Нассим Талеб "Черный Лебедь"   +тут (24.11.2009)
36. Ганс Айзенк, Парадоксы Психологии  (13.11.2009)
37. Достоевский, Игрок  (8.11.2009)
38. Сорос. "Новая парадигма финансовых рынков" (15.10.2009)
39. Атлант Расправил Плечи   + тут (8.7.2009)
40. Талеб "Одураченные случайностью"  (26.5.2009)
41. Кохен. Страх, Алчность и Паника на фондовых рынках.  (20.5.2009)
42. И. Добротворский "100 тайн самых богатых и знаменитых"  + тут (22.3.2009)
43. Джеймс Адамс, Разблокируй свой разум. Техника поиска оригинальных решений…  3.3.2009
44. Ларри Кинг "Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно"  (25.2.2009)
45. Любовница Французского Лейтенанта  (24.2.2009)
46. Быки Медведи Миллионеры Роберт Коппел  (22.9.2009)
47. Ментальные Ловушки Андрэ Кукл  (4.2.2009)
48. Марк Даглас Дисциплинированный трейдер (2.11.2008) 
49. Книга Компьютерный Анализ Фьючерсных Рынков. Чарльз Лебо, Дэвид Лукас  (9.10.2008)
50. Матрица Теплухина  (11.9.2008)
51. Алан Гринспен "Эпоха потрясений" 20.7.2008  +здесь
52. Чичваркин Е… Гений  (6.7.2008)
53. Куртис Фейс "Путь Черепах"  (8.5.2008) и тут
54. Жизнь и смерть величайшего биржевого спекулянта Ричард Смиттен  (2.9.2006)

 Что прочел с 2005 по 2009 год 

Маловато. Думал что больше:(
Прочел правда больше, чем написал рецензий, но все равно мало(((

Если представить, что такие банки как ДБ, Мерил Линч, Морган Стэнли, Кредит Свисс гоняют внутри дня фьючерс РТС своими автоматизированными системами, то можно подсчитать их примерный рабочий сайз на основе оборотов за июнь 2014.

 

Крупняк пропускаем, так как они скорее брокерскими услугами занимаются (где пасутся овечки). Кстати, сразу видно кто на рынке может кукловодить, так как располагает данными по позициям большинства участников. 

( Читать дальше )

Все привет!

На сегодняшний момент есть несколько основных  «идей» которые торгуются на рынках. 
Про чем каждая  из «идей» вызревает в  головах отдельных групп людей, по привычки разобьем их на 3 группы. 

краткосрочные трейдеры  - они же  «ШИЗИКИ» 
среднесрочные трейдеры — среднесрочные «АЛЬТРУИСТЫ» 
долгосрочные инвесторы- «ФАНАТАЗЕРЫ» 
 
Каждая группа такая группа людей  сама по себе очень организованна и у неё  отчетливо определяются  цели и задачи.,


Как это работает?
Пример очень простой
мы  хотим «нагреть» среднесрочных трейдеров, «альтруистов».

Для того чтобы прокатиться на спинах  «Альтруистов» нам понадобиться  знать на каких интервалах они торгуют.
Предположу, что обычно они рассматривают вход, основываясь на 4 часовых графиках с подтверждением на дневном.  И обычно они  размещают  позиции от 4 до 15 дней. 

Какая  должна быть логика обмана?
 


( Читать дальше )

         Частенько люди спрашивают:" а что полезного можно почитать по трейдингу? какую литературу можете посоветовать?". Раньше помню и я сам рассчитывал на помощь со стороны книг, а сейчас порой я и не знаю что ответить на такие вопросы.
 
       А не могу, потому что много полезной информации в литературе по трейдингу не найти. Казалось бы: 200-300 страниц добра, должно же быть что-то, что научит зарабатывать хотя бы доли процента. Но, скорее, наоборот, столько «добра», что почитав его, совершенно потеряешь остатки разумной торговли ))
 
    Авторы, как правило, не жалеют своих трудов на то, чтобы написать прописные истины, но скупятся на раскрытие объективной стратегической информации. Например, много ли существует книг по ленте, стакану, объемам? Нет. Потому что профессионалы еще со времен Ливермора смекнули о полезности данной инфы. Это не говорит о том, что используя только график цены нельзя зарабатывать. Просто это сложнее и нужно в основном при торговле на форексе.


( Читать дальше )