По сколько контрактов РИ гоняют инвестбанки

Если представить, что такие банки как ДБ, Мерил Линч, Морган Стэнли, Кредит Свисс гоняют внутри дня фьючерс РТС своими автоматизированными системами, то можно подсчитать их примерный рабочий сайз на основе оборотов за июнь 2014.

 

Крупняк пропускаем, так как они скорее брокерскими услугами занимаются (где пасутся овечки). Кстати, сразу видно кто на рынке может кукловодить, так как располагает данными по позициям большинства участников. 

 

Вот и наши иностранцы (волки с уолл-стрит). Объем будем считать по ри как 1контракт = 100 000 руб., а так как трейд это покупка и последующая продажа, значит умножаем на 2.

Считаем сколько проторговано коней данными банками в день в среднем за июнь (20 сессий).

Сити — 6млрд / 100к / 2 / 20 = 1500 к/сесс
Морган — 13млрд / 100к / 2 / 20 = 3250 к/сесс
ДойчеБ — 23млрд / 100к / 2 / 20 = 5750 к/сесс
КредитСвис — 24млрд / 100к / 2 / 20 = 6000 к/сесс
Меррилл — 37млрд / 100к / 2 / 20 = 9250 к/сесс

For Your Information так сказать.


P.S. лол, юрики закрылись об физиков