Цитата:

ЦБ на заседании совета РЕПО обсудил возможность упрощения доступа физлиц к этим операциям. Это позволит, например, получить дополнительный доход при работе с индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС), полагает эксперт.

На вчерашнем заседании Совета репо (РСР), который проходит под эгидой Национальной финансовой ассоциации (НФА), участниками был поднят вопрос допуска физлиц к операциям репо. «Председатель РСР Елена Чайковская (Банк России) …предложила членам РСР проработать вопрос использования операций репо в качестве инструмента инвестирования розничными инвесторами, что особенно актуально в ситуации снижения ставок по депозитам банков», — говорится в пресс-релизе НФА.

Как пояснил FO глава НФА Константин Волков, было решено проработать возможности эффективного использования репо физлицами в их интересах. Предоставлять такую услугу будут, прежде всего, профучастники, которые под определенный процент и на определенное время будут одалживать пакет ценных бумаг клиента. Практически такие операции можно проводить и сейчас, как напрямую физлицам, так и через обслуживающего их профучастника. 

( Читать дальше )

Судя по набранным лайкам мне надо меньше писать про опционы, а больше про простую торговлю. Что я и хочу сделать в рамках опционной теории. Так вот о простой торговле. Глядя на статистику и содержание топиков на СЛ меня мучает постоянный вопрос. Как люди пытаются выработать в себе навыки трейдера думая, что это навыки сверх человека. Дисциплина, психотерапевт, тильт, прогнозирование по звездам и линиям горизонта, экстрасенсорика. В то же время я знаю и понимаю, что биржа это индустрия, такой глобальный завод, куда принимают людей с улицы и по объявлениям. То есть, где то в Пенсильвании в пенсионный фонд приходит молодой чертила трейдер, который закончил профтехучилище по специальности трейдер-махинатор и начинает работать. И с учетом того что он не дисциплинированный, психованный, очень азартный и суеверный человек и даже не может предсказать когда будет обед,  у него все получается и экви фонда растет, а простые бабушки получают пенсию. По каким таким торговым системам он работает? Более того, если он заболеет или забухает, то на его место с легкость можно посадить Аню Маркидонову  и ничего. Давайте рассмотрим их методы торговли.

( Читать дальше )

Судя по последним постам сегодня, диванные аналитеги детектед… )))
Итак, сначала про флагман — Bitcoin. В чистом виде на видеокартах стал невыгодным для майнинга 1,5-2 года назад даже с халявной розеткой — выхлоп никакой при достаточных затратах на поддержание работоспособности ферм. Т.е. заработок стал равным стоимости администрирования и ремонта: кулера всякие менять и прочее обслуживание надо делать. Интерес представляли (и продолжают представлять) asic'и - устройства с кучей FPGA-чипов и сравнительно с видеокартами низким энергопотреблением. Но даже они устаревают за период менее года (выходят более усовершенствованные + на порядки растёт сложность сети). И даже при халявной розетке домашний майнер отбиваться будет долго — год-полтора. Потом его можно будет продать за остаточные 30-40% стоимости. Если конкретнее, то с одного топового асика можно получать $100-200 в месяц без учёта электричества. Стоимость устройства — $2000-6000. Именно поэтому добычей именно биткоинов в промышленных масштабах продолжают заниматься только производители этих самых асиков, китайцы (см., например, пулы Antminer, Bitfury и несколько других). Они разрабатывают устройство, раза в 2-3 выше по производительности и в 2 раза энергоэффективнее предыдущего поколения, несколько месяцев майнят сами, потом выкидывают изделия на свободный рынок. Тем и живут.

( Читать дальше )

Зачитался, я тут на днях про робастную регрессию, и очень мне захотелось «пощупать» этого зверя хоть в каком нибудь виде на графике в Квике.

Выбрал наипростейшую — "Оценочная функция Тейла – Сена"

Эта оценочная функция может быть эффективно вычислена и она нечувствительна к выбросам. Она может быть существенно более точна, чем неробастный метод наименьших квадратов для несимметричных и гетероскедастичных данных и хорошо конкурирует с неробастным методом наименьших квадратов даже для нормально распределенных данных в терминах статистической мощности.
Метод признан «наиболее популярной непараметрической техникой оценки линейного тренда»

Сказано — сделано.

( Читать дальше )

Возвращаюсь к вопросу о лучшем способе расчета HV, поднятом в давнем посте «Об оценке будущей волатильности».
Проверим выводы статьи на новых данных и добавим другие способы расчета волатильности.
Как и раньше, в этом забеге не участвует IV, в следующий раз напишу о ней.
Период расчетов расширен до интервала 2010-2016.
Добавлены другие подходы к подсчету волатильности, учитывающие high/low, а также построенные на часовом таймфрейме.
Все методы:
RV0 — HV без дрифта,
Exp — экспоненциальная волатильность,
HV — простая HV,
Park — Parkinson,
Arch — HV без дрифта с линейно снижающимися весами,
RS - Rogers-Satchell,
GK - Garman-Klass,
GK-YZ - Garman-Klass с расширением Yang-Zhang,
YZ — Yang-Zhang, высоко ценимый некоторыми известными трейдерами,
AV — простое среднее RV0, Exp и YZ,
RV0H — HV без дрифта на часах,
ExpH — экспоненциальная волатильность на часах.
Последние показатели рассчитываются в часах за то же количество рабочих дней, но проверяются, как и все, на днях.
Расчеты произведены для основной торговой сессии.

( Читать дальше )

Сделали новый загрузчик котировок, который можно скачать и установить тут.
Удобные фишки загрузчика:
1. Можно один раз создать группу тикеров, которую потом регулярно загружать нажатием одной кнопки.
2. Много разных рынков, тикеров и таймфреймов.
3. Котировки скачиваются в базу данных Microsoft Access, откуда их можно экспортировать в Excel, текстовые файлы, ODBC, копировать в буфер обмена и пр.
4. Устанавливается легко инсталлятором с минимальным количеством вопросов.
5. Загрузчик бесплатный.

Грустна, угрюма ситуация.
И Si стоит, и Ri в прострации.
Поджало хвост распределенье.
Эксцесс растет к едреней фене.
Ассиметрия окривела.
Ликвидность вовсе… обалдела.
И волатильность никакая.
Что делать? Я, увы, не знаю.

Про улыбку только ленивый не говорил. Ну и мы лениться не станем.  Что бы пощупать улыбку своими руками вам надо. Пойти в туалет и не снимая штаны помыть руки, что бы потом включить эксель-калькулятор и скачать файлик

cloud.mail.ru/public/H7RV/k4MBtngy1

Дальше, ума много не надо. Из пакета «анализ данных» мы делаем «описательную статистику» и гистограмму распределения. (желтая заливка). Ручками, помытыми с мылом, ищем сигмы и строим нормальное распределение (зеленое). И начинаем все это сравнивать. Если от одного распределения отнять другое, то и получится улыбка или насколько наше распределение БА не совпадает с нормальным Гаусинским распределением.  Так как данных мы брали много, но не очень то мы получим некоторые точки, и если построить точечный график и выбрать макет с линией, то вы построите, только не пугайтесь, регрессию по наименьшим квадратам. Можно через функцию в каРкуляторе-эксель «тенденция» сделать то же самое. Ну, в общем, то и все. Берем 3 сигмы, считаем цену страйков и можем присваивать им полученную волатильность. Как видно улыбка СИ с задранным правым краем, у РИ наоборот. Видно чем это обусловлено. Реальные распределения сдвинуты. Правда, наша улыбка получилась не такой красивой, но это мы поправим. И теперь, той части аудитории, которой все ясно, можно вернуться туда, где они руки мыли, а мы продолжим.

( Читать дальше )

Новый год с новыми инструментами! Представляем подборку свежедобавленных акций и деривативов, которыми ваши счастливые коллеги уже торгуют в терминале EXANTE, присоединяйтесь! 

К концу прошлого года наша коллекция инструментов пополнилась десятками опционов, фьючерсов и акций. Теперь у вас еще больше выбора для торговли. Вкратце рассказываем о самых интересных акциях, которыми вы можете дополнить свой инвестиционный портфель. 

Самое успешное IPO 2016

ACIA.NASDAQ

Одна из наиболее любопытных компаний среди новоприбывших в терминале EXANTE – Acacia Communications, она же самое успешное IPO в 2016 году. Телекоммуникационная компания производит инновационные микросхемы и оптические модули для передачи данных. Выйдя на рынок в мае прошлого года по 23 доллара за акцию, Acacia в первый же день торгов дошла до отметки в 30 долларов. Хотя стоимость бумаг компании сейчас далеко не на пиковом уровне, спрос на продукцию компании растет, что в целом делает ее многообещающей в глазах инвесторов. 

( Читать дальше )

Не для пиара, а на пользу коллегам публикую журнал сделок и открытых позиций для квика.

https://github.com/9159340/TradeHistory

главный файл — TradeHistory.lua

Ниже — описание из документации.

Таблица открытых позиций.

Внешний вид

 

Колонки

Account – код брокерского счета

Comment – комментарий из сделки.

secCode – код инструмента

classCode – код класса

tradeNumber – номер сделки, используется только в таблице закрытых позиций

 

Перечисленные выше колонки – это разрезы учета сделок. Подробнее о работе с комментариями смотрите в разделе «Возможности».

 

lot – размер лота

dateOpen – дата открытия позиции (самой первой сделки)

timeOpen – время открытия позиции (самой первой сделки)

( Читать дальше )