Что реально на бирже. Цена. Объёмы. Логика.

Сегодня мы будем искать истину. И с вами я, ваш горячо любимый профессор Форекса. Это шутка, разумеется.

Я знаю, что вы меня ненавидите. За ежедневное разрушение сказочного мирка с поняшками.

Минус один подписчик сегодня. И минус три подписчика за неделю. Это хорошо. Потому что я не блогер, не журналист и не телеведущий. И не собираюсь угождать глупцам. Вы мне нафиг не нужны. И все ваши глупые комментарии — не интересны. Спасибо за понимание.

Вы хотели миллион долларов США. Но почему-то не получается.

О том, что существует и что иллюзия.
Факты и реальность.

Технический анализ — это не объективная истина. Это инструмент воздействия. На мозги трейдеров и инвесторов.

И все эти паттерны — свечи, тренды, уровни поддержки и сопротивления, существуют только как элементы системы контроля.

Они работают как визуальный триггер, запускающий типовые реакции трейдеров.

Реальность рынка — это данные, а не графики.

Что реально существует?
— таблица заявок. Стакан.

( Читать дальше )

Упустить вот такой день — очень дорого, а еще после него не факт что упадет больше. И после него может быть день вниз.

Т.е. надо уметь круто трейдить чтобы поймать рост, и не поймать падение.

А еще, образный Сбер в такой день вырастет меньше, а СКБ — больше.

На длительном горизонте, эти дни сильнейшего роста — бОльшая часть роста индекса за упомянутые на картинке годы.

Ну и вообще, мне видится что в индексе много бумаг с проблемами, много бумаг без проблем и много бумаг проблемы которых позади, а в котировках это не отражено.

Так что… Правильные бумаги однозначно планирую дальше держать с плечом, хотя допускаю что надо будет что то уменьшить из-за риск мендежмента, на росте нефти много докупал, а на падении и акций и нефти — пока не продавал.

---

Источник: https://t.me/ladimirkapital/3363

На валютном рынке есть инструмент, который часто говорит о настроении инвесторов честнее, чем громкие прогнозы курса. Это квартальный фьючерс Si на пару доллар-рубль. Его цена показывает не только ожидания по курсу, но и то, сколько рынок готов платить за перенос долларовой позиции во времени. За 18 лет торгов квартальный фьючерс на пару доллар-рубль находился в состоянии контанго практически непрерывно. В этой статье рассматривается динамика контанго, объёмов торгов валютным фьючерсом SI и торговые механизмы. 

Контанго доминирует и это справедливо 

За 18 лет торгов квартальный фьючерс на пару доллар-рубль (Si) находился в состоянии контанго практически непрерывно. Среди всех завершённых годовых периодов не было ни одного со средней бэквардацией и даже худший отдельный день дал лишь −5% годовых, а максимум контанго достигал 40%. Среднее контанго колебалось от 1.2% (2023) до 14.6% (2025) — но всегда оставалось положительным. Лишь в одном году из 18 (2023 год) доля дней с бэквардацией превысила долю дней с контанго, во все остальные годы рынок был в контанго практически каждый торговый день.

( Читать дальше )

Я живу в прекрасном месте. Особенно сейчас, лето, зелень, красота.
Меня окружают отличные люди — мои любимые коллеги, семья моя рядом.
Я здоров! Я ни в чем не нуждаюсь.
Казалось бы, что еще надо для счастья?

Так нет, вся эта БАЗА на счастье никак не влияет.

Мой капитал, в том числе репутационный, инвестирован в российские акции.
Если акции падают 9 из 10 последних недель, я не могу быть счастлив.

Да, я конечно могу говорить всем, что я долгосрочный инвестор, что я инвестирую в компании, а не в кривую сиюминутного настроения инвесторов на экране монитора.

( Читать дальше )

Сейчас немного откупают, но в целом путь на 2400-2500 открыт. Падают как гиганты рынка, так и 2-3 эшелон. Локальные отскоки в бумагах есть, но они не поддаются никакой логике: например, против рынка растёт Русагро, несмотря на появляющиеся негативные новости относительно Мошковича.

Вообще, 3-летний боковик уже вымотал всех: и инвесторов, и спекулянтов. Первые не получают прибыль от своих вложений и уже устали усреднять. Вторые барахтаются в болоте низкой ликвидности и больше теряют на комиссиях и налогах, чем зарабатывают.

И при этом рядом есть доходные депозиты, ОФЗ и для экстремалов – ВДО. Смотришь на ставку по депозитам, и думаешь, что лучше бы на 3 года вложил деньги в банк, чем сжигать их на Мосбирже, заработав за год ровно ноль в лучшем случае – в худшем ещё и получив убыток.

Добавим инсайды, вбросы и откровенные манипуляции рынком, а также экономику, которая если и не в рецессии, то быстро скатывается в неё. Да и в целом новостной фон не добавляет оптимизма. Фронт как будто застыл на месте, мирные переговоры ни к чему не приводят. А финансовые проблемы у бизнеса и населения всё усугубляются и усугубляются.

( Читать дальше )

У меня в гостях Сергей Дроздов

В 2006-м они начинали втроем. Сегодня на рынке остался один. Остальные оставили на бирже миллионы и нервы.

В гостях Сергей Дроздов — динозавр с 20-летним стажем. Обсудили, как не выйти в окно, когда Сбер падает в 10 раз.

И почему «купи и держи» в России — путь в никуда.

Опыт и выживание на рынке

1. Главная причина ухода людей с рынка — жадность, выраженная в использовании кредитных плеч.
2. Усложнение инструментов (переход с акций на фьючерсы и опционы) часто является попыткой быстро отбить убытки, что ведет к краху.
3. Рынок — это индустрия, которая должна зарабатывать; пока есть брокеры и клиенты, биржа будет существовать.
4. Выживание на рынке в кризис (как в 2008-м) обеспечивается отсутствием плечей и наличием кэша для маневров.
5. Первая сделка часто бывает случайным успехом, который формирует ложные иллюзии.
6. Опыт — это всегда функция времени; его невозможно купить или быстро приобрести.
7. Навык «не резать позицию» в десятикратном падении (как Сбербанк с 70 до 7 руб.) требует отсутствия долговой нагрузки.

( Читать дальше )

Дpyзья, зapaнee пpeдyпpeждaю o пpиближeнии aнoмaлии фoндoвoгo pынкa PФ, кoтopaя выглядит так (см. график):



Ha гpaфикe 365 тoчeк. Kaждaя тoчкa — этo cyммa зeлeныx (+1) и кpacныx (-1) тopгoвыx днeй в кoнкpeтнyю дaтy зa 20 лeт нapacтaющим итoгoм. Pocт гpaфикa внyтpигoдoвoгo тpeндa гoвopит o тoм, чтo в этoт пepиoд нaблюдaлocь cyщecтвeннoe пpeoблaдaниe зeлeныx днeй. Cнижeниe гpaфикa cигнaлизиpyeт o пpeoблaдaнии кpacныx днeй.

B чeм aнoмaлия?

Aнoмaлия зaключaeтcя в peзкoм пpeoблaдaнии зeлeныx торговых днeй в пepиoд c 28 мapтa пo 10 aпpeля:

28 мapтa: 9 зeлeныx cвeчeй / 6 кpacныx cвeчeй
29 мapтa: 8 зeлeныx / 8 кpacныx
30 мapтa: 9 зeлeныx / 6 кpacныx
31 мapтa: 10 зeлeныx / 4 кpacныx
1 aпpeля: 9 зeлeныx / 5 кpacныx
2 aпpeля: 10 зeлeныx / 4 кpacныx
3 aпpeля: 11 зeлeныx / 4 кpacныx
4 aпpeля: 11 зeлeныx / 4 кpacныx
5 aпpeля: 8 зeлeныx / 6 кpacныx
6 aпpeля: 7 зeлeныx / 7 кpacныx
7 aпpeля: 7 зeлeныx / 7 кpacныx
8 aпpeля: 9 зeлeныx / 5 кpacныx
9 aпpeля 8 зeлeныx / 6 кpacныx
10 aпpeля: 11 зeлeныx / 4 кpacныx

Ecли бoитecь cвeчeй, тo взглянитe нa внyтpигoдoвyю динaмикy в пpoцeнтax pocтa/cнижeния цeны нaкoпитeльным итoгoм:

( Читать дальше )

Еще в юности, прочитав «Трилогию желания» Драйзера, я понял одну вещь: настоящий капитал делается там, где работают сами деньги. Но до того, как окончательно прийти к этой формуле, мне пришлось пройти долгий путь.

За 30 лет на рынке я успел поработать в бэк-офисе, создать несколько собственных инвесткомпаний (та же Quadro Securities в нулевых), управлять огромными капиталами топ-менеджеров из энергетики. Я знаю изнанку большого бизнеса изнутри. И на своей шкуре прекрасно знаю, что такое «надежное партнерство» в реальном секторе — когда люди, прикрываясь твоим именем, красиво исчезают, оставляя на тебе многомиллионные долги, за которые ты потом расплачиваешься годами. Плавали, знаем.

Давайте снимем розовые очки. Что значит делать серьезные деньги в РФ сегодня — неважно, владеете вы бизнесом или управляете чужими процессами?

Это ставка ЦБ и новые налоги (25% на прибыль, НДС), срезающие маржинальность на корню. Вы живете на работе, жжете нервы и тащите на себе ответственность за людей ради 15–20% годовых, пока реальная инфляция методично сжирает вашу прибыль и бонусы.

( Читать дальше )

Всем привет. Есть ли у кого опыт создания автоматизированных систем в Google Таблицах которые бы торговали вместо вас по заданным параметрам?
Спрашиваю с целью сравнить и возможно доработать свою собственную систему, сейчас расскажу в чем ее суть.

Стоит начать с того, что бот является реализацией заложенной торговой идеи. А какая это идея?

Изначально идея заключалась в автоматизации стратегии Лесенок, приведу пример:

Покупка лесенкой означает поэтапную покупку выбранного инструмента с определенным шагом вниз. Это необходимо для того чтобы иметь возможность купить инструмент по все более и более выгодным ценам, таким образом средняя цена покупки будет становиться ниже:

На представленном примере «сейчас» цена 13.96, уже было приобретено 7 лотов инструмента по 13.70 и еще стоят заявки на покупку ниже:

• 7 лотов по 13.02
• 8 лотов по 12.26
• 8 лотов по 11.34
• 9 лотов по 10.11

Глубина шагов лесенки может быть абсолютно любой.

Для ознакомления с функционалом и реализации торговой стратегии я использую брокеров Финам, БКС Мир инвестиций и Т-Инвестиции, так как они:

( Читать дальше )

Всем привет! 

Накипело, признаюсь.😠

Очень уж хочется затронуть эту тему. Сразу дам несколько вводных. Я сам работал в нескольких брокерских компаниях. Я обладаю немного большей информацией, чем среднестатистический инвестор. Я не буду называть имена, рыться в грязном белье и прочее. Я просто хочу порассуждать, немного. 

Речь пойдёт про управляющих. Неважно какой это продукт, доверительное управление, автоследование, приватный канал в тг со сделками и прочий ужас. Я очень давно слежу за большим количеством персонажей, которые считают себя экспертами и пытаются обучать других людей (конечно же за деньги). Уже несколько лет я выписываю самые яркие их прогнозы и отслеживаю что реализовалось, а что нет. Статистика, особенно в последние 2 года совсем неутешительная (большая часть прогнозов не реализовалась и если мы собираем портфель по прогнозам, в лучшем случае он даст прирост пару процентов). Закупиться дешёвыми активами с плечами в 2022 и показывать доходности 50%+ было не сложно.

( Читать дальше )