Подключение датафид Gain Capital в торговом терминале Multicharts.net:

Есть два исторических прецедента, которые очень схожи с текущей конфигурацией рынка.
Акции переживают довольно стремительную коррекцию, отскакивают вверх, затем устремляются к новым минимумам, после чего случается настоящий крах. Период времени от максимума, достигнутого при отскоке, до нового минимума — семь дней.
Крах 1929 года. S&P 500 достиг максимума на отметке 31,86 пунктов 16 сентября 1929 года. В течение следующих 14 дней индекс пережил коррекцию в размере 10,08%. Затем, в течение следующих четырех дней, акции отскочили вверх на 7.54%. Затем последовал семидневный промежуток, когда акции дрейфовали вниз, а затем 18 октября 1929 года был обновлен минимум, после чего начался настоящий крах. Обвал рынка, длившийся 22 дня, с 8 октября 1929 года по 13 ноября 1929 года, составил 42,68%.

Крах 1987 года.  Акции достигли максимума 25 августа 1987 года, а затем стартовало их снижение на 7,79%, которое длилось 18 дней. В течение следующих 10 дней акции выросли на 5,65%, достигнув максимума коррекции 5 октября 1987 года. В течение следующих семи дней рынок оказался на новых низах, после чего начался крах. За четыре дня акции потеряли 28,51%, при этом дно было достигнуто 19 октября 1987 года.

( Читать дальше )

Добрый день прошу помощи, разъяснений у людей, знающих и способных понятно объяснить.
Рис.1
Берем бюллетень CME на покупку, на многих ресурсах в интернете пишут, что для нахождения важных уровней берем в бюллетене абзац BRITISH POUND CALLS **SETT.PRICE**, ок- находим его, выбираем ближайший месяц, на который эти опционы куплены(сентябрь выделен просто для примера), берем март: цена страйка делится на 1000, а для учета премии значение в столбце Sett. Price следует умножить на коэффициент 0.01.
Теперь вопросы: почему котировок страйков так мало? почему объемы в прочерках(что означают прочерки?) почему открытый интерес с таким малым количеством контрактов? 
Рис.2
Можно ли использовать данные BRITISH POUND CALL OPTIONS для определения уровней, а не BRITISH POUND CALLS **SETT.PRICE**?
если да, то возникает вопрос как посчитать уровень, если значения в столбце Sett. Price в диапазоне от мах до мин? (или я не так рассуждаю) еще пару вопросов: что означает последний столбец --CONTRACT-- HIGH LOW? опцион на покупку имеет ограниченный срок существования, а опцион на продажу – нет, в этом случае опцион на покупку всегда должен быть исполнен в определенном месяце, а на продажу может переносится без потерь на следующие месяцы?

Ответы можно писать в личку, либо в комментариях. Заранее спасибо за помощь, коллеги =))

Относительно опубликованной на днях заметки по газу. В комментариях заметили, что инструмент стремный, гэпы. Так то оно так, если бы не кое-что. Гэпы в газе, как правило, идут в направлении тренда.
Фрагменты обсуждения.

( Читать дальше )

Вначале пояснения по графику.
Направление движения по каждому из рассматриваемых трендов характеризуется расположением соответствующей волны относительно нулевой линии и направлением движения волны (см. Описание индикаторов SWT-метода).
Напомним правила:
— волна движется вверх от нулевой линии – восходящий тренд;
— волна движется вниз от нулевой линии — нисходящий тренд;
— волна движется вниз к нулевой линии в области положительных значений — нисходящая коррекция восходящего тренда;
— волна движется вверх к нулевой линии в области отрицательных значений — восходящая коррекция нисходящего тренда.

Напомним обозначения волн:



( Читать дальше )

В предыдущем обзоре ситуации по биткоину я упомянул об инвестировании в альткоины. Разница заключается в том, что биткоин растет условно в 10 раз, а некоторые криптовалюты показали рост и в 600 раз. То есть, инвестировав 50 тыс. рублей в перспективную криптовалюту, можно было получить 30 миллионов рублей за один год. Согласитесь, гораздо интереснее для инвесторов с небольшим капиталом. Можно заработать приличную сумму денег, а рисковать меньшей. При этом, покупка таких криптовалют не требует больших затрат времени. Как и обещал, сегодня разложу по пунктам способы покупки альткоинов. А также то, как можно сэкономить.
1. Итак, первое что я сделал, это сравнил цены между биржей и обменником. Возьмем для примера Stellar. На сайте coincap представлена капитализация всех криптовалют. Можно поменять выборку с долларов на рубли и увидеть, что Stellar стоит 22,22 рубля. В обменниках такая криптовалюта стоит 38-45 рублей. То есть в два раза дороже. Получается, что криптовалюту нужно покупать исключительно на бирже. С первым пунктом разобрались. А также нужно покупать реальную криптовалюту, то есть ту, которую можно хранить бесплатно сколько угодно долго без комиссий за овернайты. Напомню, что комиссии форекс контор за это достигает 500% годовых. Это значит вырос биткоин на 500%, комиссию заплатили 500%. Результат — ноль. Это в лучшем случае. Что вам нужно делать из первого пункта — ничего.

( Читать дальше )

Вот уже полгода как я почти отошёл от трейдинга акциями и опционами на акции и фактически оставил в своём меню только криптовалюты, ставки на политикy в биткоинах и суперэкспресс балтбета по праздникам.

Только в этих инструментах можно реально приумножить рисковый капитал. Так, например, доходность по ставке на Хиллари составила 12%, а биткоин вырос в 8 раз за полгода, итого:  1.12 x 8  = рост в 9 раз. Никакие акции и опционы никогда не дадут ничего подобного. Любители акций могут парировать, что они, дескать, прежде всего заинтересованы в «сохранении капитала» и куда-то там «ынвестируют по фундаменталу» с горизонтом от 5 лет. Чепуха, конечно! Есть целый класс объектов, намного более подходящих для этих целей.

Тем временем в минфине задумали

( Читать дальше )

В комментариях к моим публикациям часто проскакивают упреки оп продаже на «низах» и покупке на «верхах».
Что могу ответить. 
Курочка по зернышку клюет. Продаю понемножку и покупаю также.
Вот например сделки последней недели по нефти. Объемы каждой дробной части продаж небольшие. Риск по стопу с признаками катастрофического разворота не более 5%. Количество дробных позиций без безубыточного стопа не более 2-3. Вероятность разворота с катастрофическими последствия по стопу невелика, но и не нулевая.
Результат за неделю — робот открыл 13 позиций на продажу, 11 из которых закрыты с прибылью трейлингом, а две остаются в рынке. Прибыль по закрытым сделкам около восьми процентов при рисках, описанных выше по тексту.

Добавлю пару слов. На тех низах, что я продаю, кто-то покупает. А на верхах, где я покупаю, кто-то продает. Возможно мои критики.

По ликвидности



По готовности принять риски



( Читать дальше )