Приветствую всех, как всегда постараюсь наиболее кратко и ясно высказать свое мнение. Позволю себе немного отвлечься от цепочки выводов и задач, обозначенных в предыдущих блогах, и привести общие рассуждения о мифах идеальной ТС, основанной на анализе цены.

Для любой системы, имея график состояния счета за определенный промежуток времени с большим количеством отраженных сделок, можно ввести переменную, которая бы характеризовала реальную эффективность совершаемых операций.

Введенная нами переменная будет являться аналитически заданной функцией торгового баланса от времени.  Однако, стандартно используется и воспринимается как некий абсолютно обьективный показатель текущее состояние счета. Говоря просто, человеку, который изучает эффективность стратегии не важен размер депозита какое-то время назад, если имеется сильное отклонение от начальных размеров на текущий момент.



( Читать дальше )

 
1.1 Quik. Знакомство с программой.

 
1.2 Quik. Подключение программ на Qpile.
 
 
 
 2.1 Wealth-Lab. Часть 1
 

 

( Читать дальше )

 
РЕЗУЛЬТАТ НА 29.08.2011
 
4 сделки:
-255 пп
-148 руб
-0.8 %
 
(Примечание: перенесенную овернайт сделку закрыл в +2805. Итого на 29.08.2011: +655п, +377руб)
 
Ссылки:
Правила
Программа для Wealth-Lab 4.0 (Для Wealth-Lab 5.4) (Исправлена ошибка!)
Расчет уровней Camarilla (excel)
Вчера
Завтра
 
 
Для начала: украденый ноут нашелся. Перенесенную овервыходные сделку удалось закрыть в +3450. Выходные провел за внедрением некоторых улучшений в стратегию. Хоть она и дает лучшие результаты на большом периоде (за 7 лет) и на периодах поменьше (каждый год в отдельности), она мне не очень нравится в новом виде. Тем не менее, сегодня торговал по новым правилам.


( Читать дальше )

 
Сам я в Wealth-Lab’е еще начинающий, но после того, как выложил свою программу, уже много раз отвечал на вопрос, как ее начать тестировать. Здесь опишу минимальный набор шагов для начала тестирования скрипта в Wealth-Lab’е по истории цен, экспортированной из QUIK’a.
 
1. Экпорт истории в текстовый файл
2. Создание в Wealth-Lab источника данных
3. Создание нового скрипта
4. Запуск
5. Сохранение


( Читать дальше )

Для самых нетерпеливых ссылка: http://risk.kramin.ru.

Держу пари, что большая часть трейдеров много чего слышала о грамотных подходах к управлению капиталом. Кто-то наверное даже прочитал на эту тему пару книжек. Но при этом готов биться об заклад, что в реальной торговле применяют эти правила менее 5% трейдеров (есть ощущение, что именно эти люди попадают в те 5% счастливчиков, которые на рынке умудряются регулярно и стабильно зарабатывать).

Алексей Каленкович на своем выступлении в Смарт-лабе (обязательно посмотрите это видео) спрашивает — кто из вас слышал про методы управления капиталом — лес рук, кто реально использует в торговле — две руки. И это реально торгующие и зарабатывающие на торговле люди! Это, казалось бы, паразительно, все знают, что это очень нужно, но никто не использует.

Почему? Ответов на мой взгляд два:

1. Это действительно непросто. Практически все методы управления капиталом подразумевают некоторый математический аппарат, с которым придется разбираться. В лучшем случае это числовые ряды и дроби. В худшем — логарифмы, производные и итерационные вычисления. Особенно сложно дела обстоят для трейдеров не использующих в работе механические торговые системы — для них расчеты связанные со стратегией управления капитала — просто безумная головная боль;
2. Это интуитивно непонятно, а потому скучно. Играясь с настройками своей стратегии в TSLab или любом другом тестировщике, вы наглядно видите, как уменьшение периода средней скользящей влияет на вашу прибыль за тестируемый период. Но очень сложно представить себе в голове, как правильно подобранный размер позиции превратит ваш график эквити в функцию экспоненты (даже прочитать это сложно, не то что представить);

( Читать дальше )

Риск фиксированным процентом капитала – используя эту методику, трейдеры определяют, каким процентом от всей величины счета можно рискнуть по любому данному сигналу к торговле. Например, финансовый менеджер может выбрать риск до 5%, но не более, от всего счета на каждый сигнал к торговле. Основным недостатком описанного выше метода управления рисками является невозможность изменять размер принимаемого риска при нарастании стоимости портфеля или, наоборот, при ее уменьшении. Избежать этого недостатка можно, если рисковать на каждую сделку не определенной суммой денег, а определенным процентом счета. Этот метод позволяет трейдеру увеличивать размер риска при нарастании счета и уменьшать в случае его убывания. Суть метода состоит в том, что трейдер рискует за сделку определенным процентом счета. Например, трейдер принимает решение рисковать каждый раз не более чем 10% от счета. После того, как это решение принято, каждый раз перед совершением сделки трейдер считает 10% от своего счета и рискует только этой суммой. Если счет составляет 250000, то для первой сделки риск принимается в 25000. Для следующего торгового сигнала трейдер будет рассчитывать эту величину заново. Как обычно, трейдер рискует суммой до определенной величины, но не более ее. Если сделка несет риск 25000, то берется один контракт. Если размер риска составляет 12500, то берется два контракта. Если риск равен 20000, то берется один контракт. Если риск составляет 30000, то сделка пропускается. Этот подход позволяет значительно улучшить результаты путем включения в игру полученной прибыли. Другие методы часто требуют изменений по мере роста счета, здесь же пересчет производится автоматически. С другой стороны, в случае нескольких подряд убыточных сделок размер принимаемого риска все время уменьшается, что существенно снижает риск разорения.

( Читать дальше )

После недельной работы над первой ТС, построенной на базе уровней Camarilla, было исправлено несколько ошибок и сделано несколько изменений в систему. Была переработана тестовая программа для WealthLab, которая сегодня показывает реузльтаты в три раза лучше (текст программы).
 

( Читать дальше )

(Первая часть)
(Вторая часть)
(Третья часть)
(Четвертая часть)
(Пятая часть)
(Шестая часть)

Продолжаем изучать статистику прошлых лет по фьючерсу РТС за период 03.08.05-09.08.11.

Чем больше анализирую статистику, тем больше проникаюсь ею. История фьючерса РТС хоть и относительно небольшая, но очень насыщенная, что делает ее очень ценной. Были времена и бурного роста, и  кризисный 2008-й год, и локальные спады, и подъемы. Казалось бы что может быть еще? Что-то еще более невообразимое? Падение рынка до нуля за день, неделю, месяц? Возможно ли такое?
Если и возможно теоретически, то там будут совсем другие «правила и законы».

Сегодня проанализируем амплитуду дня (high — low).
Вычислим все амплитуды для 1 493 торговых дня.
Первое что сделаем, проверим на «нормальность» распределения.
Проведем градацию по высоте амплитуд

( Читать дальше )

Периодически всплывает то в жж, то на видео, что покер похож на жизнь или на биржу. Но даже в примитивной классификации, на пальцах, налицо явные отличия.
В покере все риски и вероятности вполне неплохо считаются даже на любительском уровне. Чего не скажешь про биржу, где и профессионалы частенько просчитываются, а точнее зачастую банально не умеют считать риски.
Индивидуальная психология — это покер, когда с друзьями играем в покер в устоявшейся компании, часто все понятно и так, не по лицу, а по стилю игры. На профессиональном уровне все много сложнее, ибо начинаются всякие интересные фишки, достаточно глянуть на ютубе запись последнего WSOP main event.
Психология толпы, ее сантимент (настроение) — это биржа. Сколько народу разорилось на днях из-за паники?!

Кроме наличия мани и риск-менеджмента никаких других аналогий, лично у меня, не возникает. Хотя соглашусь, что и там и там это чуть ли не важнейшая составляющая успеха. На западе даже конторы существуют, нанимающие в трейдеры бывших покеристов. Наоборот тоже бывает, на бирже пацан к успеху шел, не фартануло, пересел на покер и вуаля.

( Читать дальше )

Сегодня хочу затронуть сложную, но очень интересную, на мой взгляд, тему. А именно тренды внутри дня.

• Чем привлекательна торговля внутри дня, так это возможностью зарабатывать на внутридневном движении вверх-вниз. Выжать максимум от движений даже при нулевом исходе за день.

Казалось бы, это высший пилотаж – играть на волатильности и не зависеть вырос или упал рынок за день на x% или на y%.
Но далеко не всегда так получается – купить на локальном дне и продать на хае, чаще такие попытки приводят к распилу профита, усиленному «тильту», а в следствии к сливу депозита.
Есть еще один большой минус – смена тренда внутри дня происходит слишком часто, поэтому многие трейдеры привыкают к тому, что могут пересидеть убыточную позицию. Со временем это входит в норму вещей, и вот наступает ударный день, смены тренда нет и нет, убыток растет, а поскольку рынок инертен, то и на следующий день в основном движется в сторону УД, а потом еще один день, и еще. Таков первый урок трейдера… Знакомьтесь, Margin Call…


( Читать дальше )