Бесплатный сервис расчета оптимальной фиксированной доли.

Для самых нетерпеливых ссылка: http://risk.kramin.ru.

Держу пари, что большая часть трейдеров много чего слышала о грамотных подходах к управлению капиталом. Кто-то наверное даже прочитал на эту тему пару книжек. Но при этом готов биться об заклад, что в реальной торговле применяют эти правила менее 5% трейдеров (есть ощущение, что именно эти люди попадают в те 5% счастливчиков, которые на рынке умудряются регулярно и стабильно зарабатывать).

Алексей Каленкович на своем выступлении в Смарт-лабе (обязательно посмотрите это видео) спрашивает — кто из вас слышал про методы управления капиталом — лес рук, кто реально использует в торговле — две руки. И это реально торгующие и зарабатывающие на торговле люди! Это, казалось бы, паразительно, все знают, что это очень нужно, но никто не использует.

Почему? Ответов на мой взгляд два:

1. Это действительно непросто. Практически все методы управления капиталом подразумевают некоторый математический аппарат, с которым придется разбираться. В лучшем случае это числовые ряды и дроби. В худшем — логарифмы, производные и итерационные вычисления. Особенно сложно дела обстоят для трейдеров не использующих в работе механические торговые системы — для них расчеты связанные со стратегией управления капитала — просто безумная головная боль;
2. Это интуитивно непонятно, а потому скучно. Играясь с настройками своей стратегии в TSLab или любом другом тестировщике, вы наглядно видите, как уменьшение периода средней скользящей влияет на вашу прибыль за тестируемый период. Но очень сложно представить себе в голове, как правильно подобранный размер позиции превратит ваш график эквити в функцию экспоненты (даже прочитать это сложно, не то что представить);

Я на прошлой неделе перечитал несколько книг по управлению капиталом и понял, что в этом деле нужно что-то менять.

Потратив несколько дней на упорную работу, я рад представить вашему вниманию - Бесплатный сервис расчета оптимальной фиксированной доли.

Это сервис, который на основании ваших сделок рассчитает размер оптимальной фиксированной доли счета, который нужно использовать в торговле по вашей торговой системе, для того чтобы максимизировать прибыль. Даже если вы далеки от математики, и с трудом представляете себе, что такое математическое ожидание, нормальное распределение и логарифм — вы сможете воспользоваться этим сервисом. Просто подготовьте заранее результаты вашей торговли (в пунктах) за как можно больший период — этого будет достаточно.

Давайте на конкретном примере разберем как оно работает и какие результаты мы получим.

Допустим, у нас есть стратегия, которая дала вот такую последовательность результатов для некоторого актива:

• 517
• 7
• 17
• -8
• -200
• -200
• -200
• 380
• 268
• -200
• -22
• 217
• -19
• 47
• 39
• 221
• 525
• -200
• 55
• -200
• -200
• 368
• 238
• -200
• -18
• 127
• -200
• -200
• -200

Вводим этот набор данным в поле «Итого по сделкам». Начальный капитал сделаем 3000 рублей, ГО под контракт 1000 рублей. Остальные поля оставим без изменений. Жмем кнопку «Рассчитать».

Ну давайте интерпретировать полученные результаты:

Счет Z: -0,3721 — положительная зависимость, прибыли порождают прибыли, а убытки — убытки. Вроде бы существует некоторая зависимость между прибылями убытками.

Доверительная граница: 0,2902 — низкая доверительная граница. Найденная зависимоcть выражена слабо — а значит использовать ее для улучшение торговой системы не получится.

Коэффициент линейной корреляции: 0,0789 — низкая корреляция. Взаимосвязь между большими прибылями/убытками незначительна — тут тоже пусто, извлечь из этой статистики ничего не получится.

Дальше интереснее - среднее геометрическое: 1,0078; — система будет приносить дополнительные деньги при торговле с реинвестированием. Вы скажете — фи я и так это знаю, у меня же положительное матожидание. А вот и нет! Существуют системы, которые имея положительное матожидание теряют деньги при реинвестировании. Тут мы перепроверили этот пункт для нашей системы.

Дальше самое интересное: Эмпирический метод дает:

• Оптимальная фиксированная доля: 0,11
• Денег на балансе для торговли 1 контрактом: 1818 рублей

Параметрический:

• Оптимальная фиксированная доля: 0,49
• Денег на балансе для торговли 1 контрактом: 1335 рублей

Это две самых важных статистики, которые можно использовать в своей торговле уже… завтра!

Ну и на сладкое, прогон по введенной последовательности с использованием различных фиксированных объемов:
Эмпирическое f: 4213 рублей
Параметрическое f: 3319 рублей

Как мы видим эмпирическое f действительно дает самый оптимальный результат на введенных данных (это верно для всех возможных вариантов на данной последовательности) можно использовать и его, но согласно теории, если серию сделок продлить в бесконечность, то параметрическое f выйдет на первое место.

Вот такой сервис.

Если этого объяснения для вас показалось недостаточно и вы хотите глубже разобраться в теме — приглашаю вас на мой вебинар посвященный стратегиям управления капиталом. На нем я простым и понятным языком объясняю, каким образом выбрать оптимальный размер позиции для вашей стратегии и как можно с пользой применить статистики, полученные с помощью этого сервиса.