Колебание цены на рынке часто ассоциируется с движением тела, волны и т.д. – т.е. с физикой. Да простят меня физ-маты за написанное далее — я уже давно изучал механику и теорию относительности.


Если перенести физику на рынок, то мы получим следующее. В зависимости от ТФ (таймфрейма), мы будем иметь разную «рыночную физику». На больших ТФ график цены, подчиняясь денежному потоку, макроэкономическим данным и «денежному распилу» (он же кукл, он же маркетмейер, он же Тройка, он же Гога), рисует глобальные поддержки и сопротивления, каналы и уровни Фибоначчи. При этом вероятностный параметр – среднеквадратичное отклонение будет меняться незначительно и, таким образом, инертность системы максимальна. Т.е. можно перенести законы механики на рынок – и первый закон Ньютона будет гласить:


Физика: «Существуют такие системы отсчёта, относительно которых материальная точка при отсутствии внешних воздействий (или при их взаимной компенсации) сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения».


Рынок: «Существуют такие дни, в которые цена находится в боковике, при отсутствие денежного потока».

( Читать дальше )

По моей просьбе первую лекцию моего видеокурса учебный центр сделал открытой и общедоступной. Она здесь. В этой лекции по возможности «на пальцах» изложены понятия теории вероятностей, необходимые для корректной формулировки основной задачи, решаемой при построении торговых алгоритмов — задачи статистического прогноза будущих приращений цен.

С уважением

О возможностях программы
http://robostroy.ru/community/Article.aspx?id=293

Добрый день, вот крутится в голове многие пытаются предсказать направление рынка итд… что если отбросить это и работать как казино взяв теории вероятности из теории игр. например все знают что казино может зарабатывать огромные деньги имеея на своей стороне 1-2% в рулетке эти числом является нолик итд. вся суть в том что человек по своей натуре хочет знать будушее (гороскопы, гадания итд) и ему очень тяжело выйти из эти стереотипов, хотелось бы послушать ваши мнения по этому. 

кто из вас верит что можно предсказывать направление рынка?
вот я например не верю в это, максимум что ядумаю это то что в какойто момент будет перевес и им нужно воспользоваться, и контроль риском это единственное что можно сделать что бы в случае проигрыша отдать рынку минимум на который расчитываешь, еще нужно уметь держать прибыльную позицию что бы увеличить свои шансы ну это еще труднее сделать чем контроль рисков. (у всех по разному)  

плюсы не нужны, нужны коменты. СПС 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ ТЕОРИЯ
занимается изучением событий, наступление которых достоверно неизвестно. Она позволяет судить о разумности ожидания наступления одних событий по сравнению с другими, хотя приписывание численных значений вероятностям событий часто бывает излишним или невозможным. [...] 

ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ТЕОРИЯ
В очень простых ситуациях интуитивно ясно, каким образом можно приписать вероятности отдельным событиям. Например, если в коробку положить 8 красных и 2 белых фишки для игры в покер и хорошенько потрясти ее, то представляется более вероятным, что, извлеченная из коробки, наудачу, фишка окажется красной; и действительно, вероятность извлечь красную фишку в четыре раза больше вероятности извлечь белую фишку. Так как это испытание (извлечение из коробки первой фишки) имеет 10 возможных исходов, из которых 8 приходится на долю красных фишек, то доля благоприятных исходов подсказывает, что вероятность извлечь красную фишку составляет 8/10 или 4/5. Ту же самую ситуацию нередко формулируют иначе, говоря, что шансы вынуть красную фишку равны 4 к 1; шансы p к q означают, что какое-то событие происходит с вероятностью p/(p + q).

( Читать дальше )

Каждый трейдер торгует и преследует определенные цели. Все мы в рынке для того, чтобы сделать денег. Еще давно я общался с трейдерами, которые радовались тому, что рынок им дает СРУБИТЬ БАБЛА. Тогда это так было сказано.)))



Мотивация у каждого своя, моя это стремление к знаниям, узнавать что то новое и работать над собой. Ведь по сути трейдинг — это как бы теория вероятности и нам нужно с помощью определенных знаний эту вероятность свести в свою сторону. Что для этого нужно делать? Работать изучать, искать рабочие моменты в торговле и отрабатывать их. Проще — нарабатывать статистику и смотреть результаты. Я всегда был целеустремленным человеком, я много добъюсь, но все знают, что целеустремленным быть мало, нужно работать — развивать талант и все прийдет.



Что касается времени, через сколько трейдер начнет косить деньги? Так многие говорят… Я считаю, что впервую очередь нужна нормальная информация о рынках и неискаженная, ведь, как мы знаем, что ТА работает хорошо тогда, когда есть толпа. По ТА — неуловишь действия Кукловодов и не поймешь что они замышляют. Все сводится к внутренней информации о рынке, к сожалению это даже в книгах не написано, но я постараюсь выложить суть. Нам просто нужно понять, что есть 2 типа участников рынка — value investors, которые дофига знают и, проще говоря, стадо овец, с которыми расправляются волки в итоге нам нужно понять, что ими движет т.е по каким критерям они заходят в сделки… Это больше касается дейтрейдинга…

Пожалуй не обломлюсь и сделаю еще один перепост из моей уютной жежешеки)
http://kazai-trader.livejournal.com/

После того, как вопрос с разработкой торговых систем более менее разруливается, возникает вопрос распределения бабла по системам и оборачиваемости капитала.

Зачем вообще торговать много систем да еще и распределять между ними бабло спросите вы?
Можно же ж торговать самую лучшую и не париться.

Можно. Но если цель — зарабатывать стабильно, то от этой идеи стоит отказаться.

Разумным решением будет торговать сразу много систем. Дисперсия портфеля в таком случае очень здорово уменьшается. Даже в тервере было что то типа «Дисперсия суммы n случайных величин стремится к нулю когда n стремится к бесконечности» Как то так.
На деле можем получить гладкую кривулю еквити — то, к чему и стоит стремиться. К тому же, вклад каждой отдельной системы в результат уменьшается. Таким образом, в случае «поломки» каких то систем, мы не так сильно будем вылетать в трубу.

( Читать дальше )

Интуиция для трейдера друг или враг? И что вообще такое интуиция?
Из wiki...
Интуиция (позднелат. intuitio — «созерцание», от глагола intueor — пристально смотрю) — чутьё, проницательность, непосредственное постижение истины без логического обоснования, основанное на воображении, эмпатии и предшествующем опыте.
Предшествующий опыт- полезен ли?
По сути,  каждый трейдер торгует по интуиции. Есть предшествующий опыт, графики цен и «история». Отсюда, мы только и делаем, что «воспитываем» интуицию.
Верить ли ей или нет, можно ли ей управлять? Можно ли вообще отказаться от интуиции? Тогда, что будет в замен?

Теперь самое интересное...

Проблема Монти-Холла...


Парадокс Монти Холла (из фильма «21»)


 

Обещанное продолжение. Предыдущий пост из серии: http://smart-lab.ru/blog/43277.php 

В чем собственно смысл понятия авторегрессивности/автокорреляции/персистентности. Расмотрим простейший процесс в котором последующие приращения зависят от предыдущего. Обозначим приращение в момент времени t — X_t, в момент времени t + 1 — X_t+1. Соответственно мы хотим, чтобы приращение в момент времени t+1, каким то образом зависело от предыдущего t. Если выразить такую зависимость качественно, то у нас есть два варианта.

1) первый вариант, мы предполагаем что положительное приращение X_t должно увеличивать вероятность положительного приращения в следующий момент времени X_t+1, аналогично для  отрицательного. Проще говоря Х_t и X_t+1 положительно скоррелированны. Такая модель является «трендовой, персистентной», то есть покупая/продавая то что растет/падает мы смещаем вероятность выигрыша в свою сторону.

2)  второй вариант, мы предполагаем что положительные приращения X_t должны увеличивать вероятность отрицательных в момент времени X_t+1, а отрицательные приращения — положительных. То есть X_t и X_t+1 отрицательно скоррелированны. Такая моделья является «контр трендовой, анти-персистентной», то есть продавая то что выросло и покупаю то что упало, мы получаем статистическое преимущество. 

( Читать дальше )