Выкладываю результат уже с валидностью(в 6 лет), на фьючерс RTS(комиссия и проскальзывание учтено).
Прошу оценить стратегию, написать все минусы. хорошая ли доходность и просадка? Можно ли ей доверять? Я начинающий на рынке, поэтому рассчитываю на вашу помощь и поддержку. Спасибо.


( Читать дальше )

*Термин “QEternity” – производное от англ. “QE” (quantitative  easing) и англ. “eternity” (бесконечность).


Вместо предисловия
 
Последние события поставили большинство крупнейших мировых центральных банков в ситуацию, которая пару десятилетий назад рассматривалась исключительного с точки зрения теоретического любопытства. Ситуацию, в которой регуляторы, опустив ставки овернайт к минимально возможной планке нижней границы, так и не смогли решить проблемы нежелательно низких уровней загрузки производственных мощностей, подавленной инфляции и нависшей угрозы сползания экономики в дефляцию.

С теоретической возможностью попадания в подобную ситуацию, превратившейся далее в безрадостную реальность, впервые столкнулся Банк Японии в конце 1990-х, когда снижение ключевой процентной ставки (overnight call rate, уровень которой до запуска “quantitative easing” таргетировался монетарным регулятором) до нулевых значений оказалось бесполезным в вопросе предотвращения дефляции в Японии. Далее, в условиях глобального финансового кризиса, и другие центробанки, в особенности ФРС, столкнулись с тем, что только лишь приведение процентных ставок к минимально возможным уровням не является достаточным условием для обеспечения уверенного экономического восстановления.
 


( Читать дальше )

Предыдущий топик


Продемонстрирован новый тип квантового запутывания




Квантовая запутанность — один из центральных принципов квантовой физики. Если коротко, то так называемый ЭПР-парадокс (парадокс Эйнштейна — Подольского — Розена) гласит, что при наличии двух частиц, имеющих общее происхождение (связанные частицы), любое воздействие на одну из них отразится на другой в тот же самый момент вне зависимости от разделяющего их расстояния. Или более строго: можно измерить состояние одной частицы и по нему предсказать состояние другой, над которой измерение ещё не производилось.

Видимо, посчитав описанный выше ЭПР-парадокс недостаточно сложным для осознания, учёные из Калгарийского университета и Института квантовых компьютерных вычислений (оба — Канада) экспериментально продемонстрировали квантовое запутывание трёх частиц. Вероятно, они полагают, что подобные «свойства» могут оказаться важнейшей составляющей коммуникационных сетей будущего, работающих на принципах квантовой механики, а также позволяют ещё раз испытать фундаментальные основы квантовой теории. Словом, в рассматриваемой работе удалось продемонстрировать возможность создания, контроля и запутывания квантовых состояний трёх фотонов.

( Читать дальше )

В продолжение блога «Отличаем коррекцию от разворота. Ч.1».
 
Формализация разворота и коррекции на рынке.
 
Для начала давайте выведем определение, что считать разворотом, а что является коррекцией тренда.
 
Тренд, как мы знаем, это тенденция изменения цены, не важно, в большую или меньшую сторону.
 
Коррекция  — это ВРЕМЕННОЕ отклонение цены от тренда.
Разворот – это кардинальное изменение направления движения тренда.
Пример:

Но на практике такие движения распознать можно, разве что, постфактум. Поэтому, стоит ввести еще некоторые параметры, для более точной формализации, это моменты возникновения разворота или коррекции.
 
И так, что предшествует коррекции?
В основном поводом для коррекции служит сильное направленное движение цены, после которого наступает этот «откат». Как правило, откат этот составляет не более 1/3 от всего движения. При сильном направленном тренде коррекция и вовсе может быть боковой, без каких-то либо просадок цены. Фундаментального обоснования не требует, т.к. это действие вызвано исключительно поведением «рыночной толпы».


( Читать дальше )

Привет. 

Я торгую опционами и часто в работае(расчётах) пользуюсь матлабом. Очень помогает для калибровок, нахождения частных производных итд… Торгую в основном роботами, все они написаны на c++ наёмными программистами, сам я навыками программирования не владею. Недавно наткнулся на видео(американское), в котором показывают связку терминал+матлаб. В матлабе считается логика робота, потом используется прослойка между терминалом и матлабом и завки посредством этой прослойки отправляются в торговый терминал.

Как считаете стоит заморачиваться и начинать работу в плане связки торгового терминада и матлаба? Насколько это может быть эффективно в плане написания анализирующей платформы — робота?

П.С. Написать в матлабе хочу не просто робота,  а аналирующие пространство с графиками, формулами итд. И чтобы была возможность использовать как робота.

EURUSD
Декабрь у многих ассоциируется с новогодним ралли.
Новогоднее ралли характеризуется необоснованным ростом, с короткими откатами, обусловленными фиксацией прибыли по покупкам.
Действительно ли наблюдается подобная тенденция на рынке? Попытаемся выяснить это с помощью анализа статистических данных. В таблице, представленной ниже, отражены ежегодные декабрьские значения цен открытия и закрытия, максимума и минимума по валютной паре EURUSD за 2001-2012 гг.
 
В этом году открытие декабря было на уровне 1,3000. Рост EURUSD уже составил 170 пунктов.
Показатель Close-Open отражает абсолютный прирост значения валютной пары. Показатель High-Open характеризует потенциальный рост цены. Средние значения данных показателей свидетельствуют о том, что в течение последних 10 лет (без учета значений 2012 года) ежегодный рост EURUSD составил около 170 пунктов, а максимальное движение насчитывает 470 пунктов. Особо значимые годы: 2008-2010 (максимальные рост и падение). Нарастающим итогом график движения EURUSD за исследуемый период выглядит следующим образом:
 


( Читать дальше )

Протестировал эту же систему http://smart-lab.ru/blog/92184.php в wealth-lab.Только сейчас поставил временной фильтр, чобы сделки открывались после 11.00, и не получалось зайти в 10 часов по хорошей цене с дальнейшим выносом сразу в профит.И проскальзывание сделал около 70 пунктов.Итог разочаровал.

Результат за 2009 год.

  

( Читать дальше )

пост smart-lab.ru/blog/93375.php

Парни! Оставьте Т.В. хотя бы на время. Потом на пенсии будите изучать парадоксы ТВ и закономерности в какой из дней вы проигрываете а в какой зарабатываете. Лучше делать так:
Ищем на графике важные уровни (по волатильности, тренду, общий ситуации на мировых рынках и техническим уровням поддержки или сопротивления). Ждем усиления движения от данного уровня (пробоя) и заходим двумя — тремя частями независимо от того, куда цена идет в моменте). Все, позиция набрана. Стоп должен стоять близко. Если уровень определен качественно, то в 75% случаев будет вам заработок Какой, зависит от ситуации. Может 1000 п, может 3000. ВСЕ!!! па-ра-па-па-па. Это и есть схема заработка на рынке. Грааль. Его можно развивать, усовершенствовать, а изучая ТВ (я изучал) через два -три года в лучшем случае будешь в стабильно в нуле. И только попробуйте сказать, что я не прав. Или хватит силенок?

Чуть-чуть углубившись в Wealth-Lab, сразу стало понятно, что геморроя тут будет больше, чем в TSLabe. Конечно в последнем я тоже испытывал некоторые трудности, но не тратил столько времени на их преодоление.

1. Данные по фьючерсу РТС в Wealth-Lab мы импортировали.

2. Соответственно построили график. Как рисовать на графике или как построить индикатор — труда не вызывает. Более того, если потыкаться, можно даже увидеть код на языке программирования.

Язык в WLD почему-то называется Wealth-Script, а не C#. Ну это наверное как Stocksharp назвали свою библиотеку S#, то разработчики WLD назвали свой набор WealthScript, при этом используется семантика C#.

Если мы начнем ковырять все подряд пункты меню, то обнаружим возможность строить торговую стратегию на основе простых правил. Это для меня оказалось новостью, потому что я думал что в WLD можно только запрограммировать свою стратегию.

File->New->New Strategy From Rules (Ctrl+Shift+R).



Ну вот собственно об этом видео и о том геморрое, с которым я столкнулся. Видео для таких же лохов как я, либо для тех, кто вообще не работал с wealth-lab


Краткое содержание:
1. как быстро создать свою стратегию в Wealth-Lab из правил
2. как запустить стратегию в Wealth-Lab
3. как посмотреть код стратегии




Вот кусок полученного текста программы с моими попытками разобраться в нем:

( Читать дальше )

Вот и добрались до декабрьской экспирации фьючей.

Для меня это означает окончание рабочего года.

Можно набивать мозоли на пальцах, пересчитывая прибыль :) 

Так как совсем леница еще рано и пока что непривычно, то решил помаяться ерундой.

Сравнил издержки на рендеринг разных чартилок.

Делаю так в конце каждого года /разные тесты/, дабы прикинуть кто в чем куда продвинулся и что покупать на следующий год для работы.


Итак.

  Знаете ли вы, что программы визуализации   статистических данных — в простонародье чартилки, также потребляют ресурс системы. И часто немалые.
      
 Простой тест быстрой прокрутки свечного чарта.
 Windows 7 x32. Проц i5-2400 3.1 ГГц



SierraChart    -  равномерно нагрузила два ядра на 30-40%  Отличный результат.

( Читать дальше )