<HELP> for explanation

Блог им. Brooklyn_z00

Моя новая стратегия в Wealth-lab, Оцените пожалуйста.

Выкладываю результат уже с валидностью(в 6 лет), на фьючерс RTS(комиссия и проскальзывание учтено).
Прошу оценить стратегию, написать все минусы. хорошая ли доходность и просадка? Можно ли ей доверять? Я начинающий на рынке, поэтому рассчитываю на вашу помощь и поддержку. Спасибо.
Моя новая стратегия в Wealth-lab, Оцените пожалуйста.

Моя новая стратегия в Wealth-lab, Оцените пожалуйста.
 
 

По-моему у тебя в будущее заглядывает!)
avatar

Марина

Максим Козлов, как она заглядывает в будущее, если эквити с валидностью +6 лет?
avatar

Brooklyn_z00

Не понимаю технарей тестирующих на истории.
Тоже самое что прогноз погоды смотреть в прошлом, вероятность 50/50%

Ты включи эту систему в реале — сразу поймешь работает или нет.
avatar

Olleg

dimano, Тестят на истории для того, чтобы сразу увидеть запускать ее на реале или нет, может и не стоит тратить время, если на истории плохие результаты. И потом, сколько времени тестить на реале, чтобы понять плохая ТС или нет? Так можно и депо слить.
Андрей Добер, в том и дело. Что история и реал — разные результаты. Можно убыточную стратегию получить профитную в реале.

Я сразу стратегию пускал в реал на 1 контракте — риск минимален. Через неделю-две-месяц виден результат (торгую 30 мин)
avatar

Olleg

dimano, считайте проверку на истории первой стадией проверки. Т.к. если стратегия и на истории не работает, то в реале на нее точно не стоит рассчитывать.
Антон Кротов, ВОТ поэтому 90% трейдеров сливает деньги. Торгуют мифические стратегии на истории.
avatar

Olleg

dimano, хе-хе, по-Вашему, 90% торгуют строго по системе, да еще оттестированной на истории? Я так думаю, что у половины из этих 90% вообще системы нет, а половина оставшейся половины ее постоянно нарушают (да и из них добрая половина вообще никак не тестировала). Ладно, не буду спорить; у меня свой путь, никому его не навязываю.
dimano, интересная мысль
avatar

nono

dimano, для этого уже придумали out of sampe, он же тест на периоде где не было оптимизации. Ну а дальше да, можно и на реале запустить
avatar

JohnyCash

Максим Козлов, Все по close свечки! 100% не заглядывает.
avatar

Brooklyn_z00

Brooklyn_z00, по close это понятно, а какая свечка идет в расчет? Я точно не помню, там нюанс есть, я сам на него напоролся!
avatar

Марина

Brooklyn_z00, у тебя в коде bar + 1 стоит?
avatar

Марина

зеленое пятно на сером фоне… хорошая стратегия ))
avatar

WOLFSKIN

Хорошая. Реально. ПФ спокойный. 40% профитных всего. Отлично.)
avatar

Stiv

Stiv, я к тому, что когда система умудряется на 40% профитных трейдов делать хорошой Эквити без провалов это гуд. И ДД хороший. Единственно что плохо. Видишь у тебя перекос по профиту по шортам. Не очень хорошо.
avatar

Stiv

Stiv, а этот перекос возможен из-за нашего рынка РТС?
avatar

Brooklyn_z00

Brooklyn_z00, я же не знаю на каких принципах работы основана система.)
avatar

Stiv

Stiv, Спасибо за комментарий! Меня очень просадка волнует… Пытаюсь уменьшить.
avatar

Brooklyn_z00

Brooklyn_z00, найди золотую середину. Это важно. Не стоит переподгонкой заниматься, а то получишь потом еще больше просадку в реале.
avatar

Stiv

Чтобы узнать, можно ей доверять или нет, заглядывает в будущее или нет, нужно знать смысл стратегии как минимум.
avatar

Андрей Добер

It seems that formula looks into the future)) а так все круто, я тебе такую эквити могу нарисовать почти под углом 90 градусов, правда в жизни она не применима)))
avatar

No pain-no gain

No pain-no gain, Сын Малевича?
avatar

Brooklyn_z00

А вообще идеально иметь систему, работающую на разнотяжестных инструментах, по мне так на разных индексах. Где корреляция возможна только при сильном движке в одну сторону и где на боковиках будет разномастное поведение. Этакая стратегия лежебоки.)
avatar

Stiv

Вообще, минусов довольно много.
— видны боковики длительностью по году
— видны длительные и очень глубокие просадки (посмотрите на график по годам и оцените для себя, готовы ли Вы по 3-4 месяца сидеть в таких просадках)
— довольно низкая доходность при низком Рекавери Факторе (он у Вас порядка 19 — это очень мало для 7 лет)
— маловато сделок при средней длительности 4.5 часа на сделку (страта на часовиках, ведь?)
— учитывая %win и среднюю длительность прибыльной и убыточной сделки, видно, что очень много ложных входов. Особенно братите внимание на 15 убыточных шортов подряд.

Я бы исключил 2005-2007. Внимательно следует проанализировать, что там в 2008 торгуется, т.к. были остановки торгов, левые гэпы и пр., что по сути является форс-мажором.

А так, смотрите: у Вас 220000п на 6.5 лет, т.е. порядка 30000п/год = 2500п/мес. Чтобы уносить с рынка хотя бы 50т.руб., нужно работать 30-35 контрактами. Учитывая максимальную просадку в 13000п, а для расчета капитала надо брать минимум двухкратный запас, т.е. 26000п, что при 35к эквивалентно просадке в 550тыс.руб. Т.е. на счету должно быть как минимум 350тыс на ГО и 550 тыс на доп. просадку. Но это минимум, т.к. просадка в 60% от счета — это не годится.

В общем, для торговли по этой стратегии нужен большой депозит и немерянное терпение (сидеть по 4 месяца в просадке в полмиллиона — дело нервное :) )
avatar

Антон Кротов

Антон Кротов, Спасибо!
avatar

Brooklyn_z00

Антон Кротов, большинство систем вообще валидность не проходили. Эта же система 6 лет валидности держит, а рынок с 2005 поменялся. Если смотреть с 2010-2012 год, то рекавери фактор тоже 19.
avatar

Brooklyn_z00

Антон Кротов, про гэпы в тему сказано.
Помню бывали дни гепчик в 2-3-х тыс и рынок замирает…
avatar

JohnyCash

ты стратегию то выложи а не график перформанса)

что тут оценивать то?
Тимофей Мартынов, Я не выложил стратегию по нескольким причинам:
1)Стратегия основана на новом собственном индикаторе, который возможно будет изменяться и дорабатываться.
2)Стратегия будет дорабатываться.(Нет желания выкладывать недоделанную работу) Выложил первоначальный результат, который мне показался интересным, но тк я не особо еще понимаю какой результат плохой, хороший, великолепный для рынка, хочу чтобы смартлабовцы оценили стратегию по результату.
3)В коде ошибок нет, код предельно прост.
Так что если вы можете оценить стратегию по результату, то буду благодарен за полезный комментарий) спасибо.
avatar

Brooklyn_z00

Brooklyn_z00, собственный индикатор — свечной? Если нет, машки там есть?
avatar

porsh

Кстати, да. Выложите стратегию, грааль не запалите (ну нет тут грааля :)), а на конкретные ошибки можно будет сразу указать.
avatar

Антон Кротов

а параметров сколько?
avatar

Alex Maroudas

sdkfjdhlkjh, 3 параметра оптимизации
avatar

Brooklyn_z00

С любопытством слежу за топиком. Стратегию не выкладывайте, это ваша собственность. Просто намекните чем работаете: паттерны (сейчас модно), может индикаторы какие, как набираете позицию. А так, точите дальше. Получается хорошо.
avatar

porsh

porsh, Спасибо.Каждый день работаю со своими идеями. Стратегия основана на собственном индикаторе. В начале разработок стратегия была значительно усложнена, но в процессе доработок стала проще и лучше по рекавери
avatar

Brooklyn_z00

отдельно шорты и лонги не оптили?
avatar

Alex Maroudas

В данной стратегии отдельные входы(оптимизация) по лонгам и шортам, но если один параметр на лонги и шорты брать, то результат немного хуже. что скажите по этому поводу?
avatar

Brooklyn_z00

Brooklyn_z00, думаю, в общем случае при небольшом количестве параметров — а это ваш вариант, стоит изучить три оптимизированные модификации — l, s, l&s, и проанализировать
avatar

Alex Maroudas

Еще раз посмотрел ваши результаты: вижу что трейл у вас и для лонга и для шорта с одними и теми же параметрами. Разделите систему на две. Сделайте трейлы разными. Ри вверх и вниз одинаково не ходит.
avatar

porsh

porsh, разные параметры для входа в шорт и в лонг.
avatar

Brooklyn_z00

Может намекнете, на чем основан ваш индикатор? Используете свечной анализ? Берете ли в расчет старший ТФ?
avatar

porsh

porsh, умолчу про индикатор. Использую 1 таймфрейм, но работает на многих очень даже положительно.
avatar

Brooklyn_z00

я одного не пойму.
Часто приходится слышать о том, что время работы системы с текущими параметрами, скажем так, весьма ограниченно. То что работало еще пару лет назад, не работает, либо работает, но совсем с другим результатом, нежели ранее.
Внимание, вопрос ко всем системщикам, за*рачивающим велслабы и прочие амиброкеры. Чего вы млять там тестируете на длинной истории? Не задумывались?))
avatar

vladdidaddi

vladdidaddi, «Часто приходится слышать». Вот вся суть твоего мнения. Тут период с 2005 по 2010 — без оптимизации под него, и все нормально работает.
avatar

Brooklyn_z00

Brooklyn_z00, то есть волшебные универсальные параметры для рынка и до 2008 и после? Ну что ж, дерзай. Удачи )
avatar

vladdidaddi

vladdidaddi, Спасибо! Для среднесрочной стратегии рынок не сильно изменился, принципы те же.
avatar

Brooklyn_z00

по моему соотношение средней прибыли и лося маловато. и еще стоит уточнить, есть рекапитализция или фиксированный объем?
avatar

Скальпёр

Максим Викулов, Спасибо за комментарий. Фиксированный объем!
avatar

Brooklyn_z00

Brooklyn_z00, ну если фикс, то результат отличный!
avatar

Скальпёр

Результаты вполне неплохи, но все же есть ощущение, что есть небольшое заглядывание в будующее — как например использование для стопов или тейкпрофтитов всяких MA, болингеров (учтите что итоговая цена этих индтикаторов будет только на клоузе), поэтому на всякий случай используйте предыдущий (худший) бар для этих индикаторов.
Ну и свой индикатор тоже подумайте на чем рассчитывается — если там есть средние (а они почти везде есть) — то сделайте на велсе програмку с расчетом этих параметров на меньшем таймфрейме (SetScaleCompressed и т.д. вам в помощь )
avatar

megatrader

megatrader, Система работает только по клоузам свечек, спасибо.
avatar

Brooklyn_z00

Система не жизнеспособна — средний доход 0,17%, если включить комиссии и проскальзывания в лучшем случае будет около нуля, стандартная ловушка…
avatar

Lukasus

Lukasus, Проскальзывание учтено и комиссия тоже!
avatar

Brooklyn_z00

Brooklyn_z00, учтены не правильно более чем уверен, сотрите внимательно на параметр средний выигрыш, в Вашем случае чуть увеличить проскальзывания и система в убытках, это типичная система с высокой зависимостью от костов, устойчивая система должна выдержать увеличение расходов в несколько раз, увеличите проскальзывание в 2 раза и выложите результат, посмотрим
avatar

Lukasus

Lukasus, Внимательнее читай посты. Первая строчка:«Выкладываю результат уже с валидностью(в 6 лет), на фьючерс RTS(комиссия и проскальзывание учтено)».
avatar

Brooklyn_z00

Lukasus, распространяя параметры системы на почти десятилетие рынка другого и не следовало ожидать, не?
avatar

vladdidaddi

тестирование на одном инструменте — априрори переподгонка. Вот что она при тех же параметрах покажет на рубльдолларе, сбере, газпроме, лукойле и на акциях, а не только на фьючерсах. Сразу все станет ясно.
Александр Дрозд, а что если я на аналогичной переподгонке в +70% год закрыл на одном инструменте?
avatar

Brooklyn_z00

Александр Дрозд, ничего подобного система может отрабатывать неэффективности конкретного инструмента. Можно проверить на инструментах с высокой корреляцией, но никак не на доллар рубль, две огромные разницы и существенные отличия самих инструментов.
avatar

Lukasus

Lukasus, повезло. Когда закроете более трех лет в плюсе с подобным подходом, тогда разговор.
Александр Дрозд, не вижу связи, тут принципиальный вопрос разного характера рынков, соответственно и закономерностей
avatar

Lukasus

Lukasus, Поставил комиссию в два раза больше(6р. в одну сторону) и проскальзывание 30 пунктов. Доходность уменьшилась на 15%, просадка увеличилась на 4%.Кривая Эквити не изменилась.
avatar

Brooklyn_z00

Brooklyn_z00, дело Ваше — посто обращаю внимание на этот параметр +0,17%, это очень мало, система не устойчива, но возможно в данном конкретном случае я ошибаюсь, запустите в реал на минимальным депо и станет ясно какова система в бою, желаю только успехов…
avatar

Lukasus

Lukasus, Спасибо!
avatar

Brooklyn_z00

Lukasus, устойчивые системы зарабатывают везде
Александр Дрозд, наивность ) или просто отсутствие опыта разработки и эксплуатации МТС
avatar

Lukasus

Lukasus, напротив — опыт. Не буду голословным smart-lab.ru/blog/63715.php Причем заметьте 0.71% на сделку, запас очень большой по вместительности.
Александр Дрозд, и как? пробовали в реале?
avatar

Lukasus

Lukasus, торгуется уже пол года на больших суммах.
Александр Дрозд, замечательно, успехов торгах
avatar

Lukasus

Александр Дрозд, а что это за доходность в 18% с просадкой -25%? Это робот?
avatar

Lukasus

Lukasus, а это тот самый опыт. Первая половина, торговля РИ — одна система, один инструмент. После просадки торговля портфелем и одной системой, универсальной системой.
на чем робот реализован?
avatar

Lukasus

Lukasus, WL+QUIK
Александр Дрозд, и еще важный момент — лучше все же несколько систем на одном инструменте чем одна на нескольких, причина в том — что любая система может временно или навсегда потерять эффетивность, если несколько систем это не так критично
avatar

Lukasus

Александр Дрозд, да есть два подхода — много инструментов и одна система, а есть много систем и один инструмент и там и там есть эффект снижения риска при сохранении доходности
avatar

Lukasus

Lukasus, а смысл, если пространство сделок у одной системы — одно?
Александр Дрозд, диверсификация по стратегиям — называется, снижает риски
avatar

Lukasus

Александр Дрозд, не важно сколько пространств, главная задача хорошая доходность при минимальных рисках — подходов к достижению несколько…
avatar

Lukasus

Lukasus, как вы определяете схожи стратегии или нет?
Александр Дрозд, корреляцией доходностей
avatar

Lukasus

Lukasus, по факту их работы
avatar

Lukasus

Lukasus, более того есть вариант например трендовой системы, который торгуется на разных таймфреймах и результат отличный может быть
avatar

Lukasus

" при тех же параметрах покажет на рубльдолларе, сбере, газпроме, лукойле и на акциях, а не только на фьючерсах."- какой в этом смысл?
avatar

jtrade

jetta, устойчивость. Допустим вы спроектировали внедорожник, устроили тест-драйв на асфальте, он его выдержал и после того как вы запустили его в продажу он ломается на первом бездорожье. Тоже самое и с системами тест, которых проводился на одном числовом ряде. Откуда уверенность в том, что числовой ряд Ри в определенный момент не трансформируется в ряд который показывает фьючерс на лукойле и не начнет пилить и сливать?
Александр Дрозд, система под фРТС, она и не должна работать на др. фьючах и акциях.
Нет и не будет систем, которые будут работать на всех инструментах.
avatar

jtrade

jetta, ну на всех может и нет, да этого и не надо, а на большинстве — спокойно. Таких систем полно.
как стратегия ведёт себя?
avatar

Atom


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW