Новая внутридневная стратегия для голубых фишек РФ

Станислав Иванов, был 2008, падение, система почти не торговала. Она же только в лонг. Увеличенный скрин выложить?

Станислав Иванов, да регрессия. В моменте пересечения это октябрь 2011.

Станислав Иванов, спасибо

Станислав Иванов, соответственно триггером стал рост рынков ближе к концу 2008 года, что и видно на графике.

Станислав Иванов, выложил скрин

Di-trader, хорошая система, а голоса это так… пыль.

Dem0N, вам правильно ответили

krolix, ну 0.1 это конечно много, столько закладывают те у кого миллионов 100 под управлением. А так математика проста — сейчас прибыль на сделку 0.71 минус, те же 0.1, сответсвенно будет 0.61. Выходные данные системы не сильно изменятся.

krolix, 100 млн долларов

krolix, так же если эту систему сделать овернайтовой, то прибыль на сделку вырастает почти до 1%. Раздолье для больших денег, ух! )

Fox27, 1-да 2-индикаторы не используются вообще, 3-да, 4-если вы имеете в виду плавающий объем открытой позиции, то нет.

Fox27, в системе общий капитал был поделен, в лоб, на 10 частей, никаких весовых коэффициентов не использовалось. Серия убыточных или прибыльных сделок не несет в себе никакой полезной информации. Главное, что эта сисстема устойчиво работает на пачке акций не только РФ, но и других стран на которых так же проводилось тестирование. Остальное лирика.

InsiderHSE, нет

Zulin, я все рассказал, куда больше. При пробое уровня сопротивления покупаем, при пробое уровня поддержки продаем. Здесь особо рассказывать нечего.

Kulikov Pavel, эта штука так же тестировалась и на Австралийских, на Американских, Азиатских акциях и выходные данные более чем устойчиво положительные. С таким портфелем инструментов можно торговать миллиарды.

neugadal, 1 — часовики, 2-нет

ves2010, для начала пройдемся по терминологии.
1.Рефинанси́рование — привлечение кредитными организациями дешёвых краткосрочных межбанковских ссуд или кредитов центрального банка для обеспечения выданных банком кредитов.
2. Реинвестирование — повторное, дополнительное вложение собственного или иностранного капитала в экономику в форме наращивания ранее вложенных инвестиций за счет полученных от них доходов, прибыли.
3. Контракт (в нашем случае фьючерсный) — это договор о фиксации условий покупки или продажи стандартного количества определенного актива в оговоренный срок в будущем, по цене, установленной сегодня.
4. Акция — эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права её владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.

Далее про один контракт в нашем случае, как мы выяснили акция. Как вы представляете себе тестирование портфеля бумаг (в нашем случае из 10) на одной акции если в каждый момент времени в сделке по каждой бумаге должно быть задействовано около десятой части всего капитала в одном инструменте? При этом не забываем, что цена каждой акции в моменте разница с остальными в разы, а то и в десятки раз. Каждую акцию да, можно протестировать по отдельности. Но в данном случае речь идет о портфеле.

xTestero, выложил. Правда непонятно зачем вам это?

ves2010, выложил по некоторым бумагам торговлю одной акцией без реинвестирования

xTestero, отвечал на вопрос выше

Eagle, с какой задачей? Есть ли у вас пример внутридневных систем, которые приносили бы более 1% в каждой сделке. Исходя из того что средняя внутридневная волатильность нашего рынка не более 1.5%, то сделать систему, которая вытаскивала бы 1% это внутри дня это практически нереально.

kardo, без плеч — доходность 41%, максимальная просадка 5%, прибыль на сделку 0.56%, 594 сделки, профит фактор 2.22, шарп 3.36, прибыльных сделок 62%

kardo, да, но не в еденичном экземпляре.

kardo, с динамическими весами пробовал и пришел к выводу, что это переподгонка похлеще той при которой создается стратегия персонально для одного инструмента.