Анализ валютной пары EURUSD на 17-21 декабря 2012

EURUSD
Декабрь у многих ассоциируется с новогодним ралли.
Новогоднее ралли характеризуется необоснованным ростом, с короткими откатами, обусловленными фиксацией прибыли по покупкам.
Действительно ли наблюдается подобная тенденция на рынке? Попытаемся выяснить это с помощью анализа статистических данных. В таблице, представленной ниже, отражены ежегодные декабрьские значения цен открытия и закрытия, максимума и минимума по валютной паре EURUSD за 2001-2012 гг.
 
В этом году открытие декабря было на уровне 1,3000. Рост EURUSD уже составил 170 пунктов.
Показатель Close-Open отражает абсолютный прирост значения валютной пары. Показатель High-Open характеризует потенциальный рост цены. Средние значения данных показателей свидетельствуют о том, что в течение последних 10 лет (без учета значений 2012 года) ежегодный рост EURUSD составил около 170 пунктов, а максимальное движение насчитывает 470 пунктов. Особо значимые годы: 2008-2010 (максимальные рост и падение). Нарастающим итогом график движения EURUSD за исследуемый период выглядит следующим образом:
 
Таким образом, можно подтвердить предположение о том, что на рынке наблюдается ситуация «новогоднего ралли».
Получив подобную информацию, любой трейдер купил бы EURUSD по рыночной цене в начале декабря и ожидал минимальной прибыли в 170 пунктов. Однако известно, что данный актив признается одним из самых волатильных на рынке FOREX. «Свободные блуждания» цены в течение дня резкими выпадами вызывают выбивания стопов. Таким образом, купив в начале месяца, трейдер либо получает stop-loss, либо вынужден пересиживать убытки (что выдерживает далеко не каждый депозит).
В этой связи, технический анализ позволяет принять наиболее взвешенное решение относительно входа на рынок  с наилучшим соотношением «риск-прибыль». Ниже представлен технический анализ дневных и часовых графиков валютной пары EURUSD.


Дневной график EURUSD показывает, что цена пробила нисходящий канал, установившийся с июня  2011 года. Произошло так называемое закрепление пробития — цена коснулась пробитого канала на уровне 1,2750 и продолжила восходящее движение, обновив сентябрьский максимум. В среднесрочной перспективе можно предположить, что движение вверх продолжится как минимум до уровней 1,3490 (50% коррекции по Фибо), 1,3850 (61,8% коррекции по Фибо). Сложно представить новостной фон, который позволит достичь таких уровней, однако не раз наблюдалось несоответствие макроэкономической ситуации в Евросоюзе и динамики валютной пары. С другой стороны, ситуация с «фискальным обрывом» в США остается очень накаленной, вполне возможно на этой волне доллар продолжит ослабевать.
 
Рассмотрим альтернативный вариант анализа исходя из волновой теории Эллиота:



Прослеживаются явные признаки классической волновой структуры: 1,3,5 — волны нисходящие; 2,4 — волны коррекции; a,b,c — волны коррекции всего движения. Если предположить, что волна b сформировалась, тогда ожидается рост выше максимума волны a (что уже стремительно произошло). С одной стороны, движение волновой структуры формально уже окончено, возможно лишь увеличение длины наблюдаемой волныc.
 
Рассмотрим возможные точки покупок и фиксации прибыли для эффективного входа в рынок.
 
Итак, сейчас пара EURUSD находится практически на верхней границе восходящего канала, поэтому покупать по текущей цене не целесообразно. Вероятно, в понедельник последует коррекция до уровня 1,3015, откуда возобновиться восходящее движение. Рекомендуется покупать EURUSD от 1,3015-1,2885 с фиксацией выше 1,3250 и stop-loss 1,2850.
Среднесрочные трейдеры могут покупать при первой же коррекции с целевым ориентиром в 1,3490 и stop-loss 1,2850.