И так в 2004 году, проработав в государственных структурах я уволился.Тогда я начал играть в казино и проиграл очень много денег, работу толком найти не мог, жил сегодняшним днём.В 2005 году будем так говорить совершенно случайно мне предложили работу в самой крупной металлургической компании России.Проработав год, и показав себя как хорошим аналитиком, я стал руководить отделом продаж и логистики.

Зарплата была около от 70-120 тысяч рублей, плюс другие заработки и премии.Деньги стали просто валиться с неба.Началась жизнь от котjрой кружилась голова, в казино я играть прекратил полностью и всё шло хорошо.


Прошло три года.Я женился, купил квартиру, машину(две).Но в какой то момент у меня встал вопрос куда вкладывать деньги, так как 2008 год сильно убил металлургическое направление и компания сократила свои филиалы по России.

( Читать дальше )

Знаю много историй, когда начинающий трейдер сливает свой счет и уходит из биржевой торговли. При этой он находит массу причин — почему у него это не получилось:
1)Я не обладаю оперативной информацией! Вот если бы я был...
2) У меня слишком маленький счет, который не позволяет мне успешно торговать!
3) У меня нет способностей и таланта этим заниматься!
4) Я слишком эмоциональный, вот был бы спокойным — тогда...
            По статистике 95% начинающих трейдеров теряют свои деньги и уходят с биржи! Дак что же отличает те 5% от всех остальных? А отличат то, что они не бросили Дело Биржевой торговли после первого слива своего счета (конечно не все сливают свой счет до конца, но торгуют в минус обязательно), а НАСТОЙЧИВО продолжали торговать, вырабатывая свою систему торговли! Так же очень полезным является учиться у трейдеров, которые торгуют успешно (не курсы в брокерских домах)! И если вы поставите перед собой цель – что бы со мной не происходило – сколько бы счетов не слил, сколько бы я лет (а может и десятилетий) не потратил на то что бы стать успешным в Деле Биржевой торговли – Я НЕ ОСТАНОВЛЮСЬ! То вы обязательно попадете в те 5% успешных трейдеров! И вопрос не будет уже стоять – станете ли вы успешным трейдером? Вопрос только будет стоять – когда вы им станете?

( Читать дальше )

История одного управления. Борьба с собой и не только (октябрь 1998-июнь 2002) 
# 04.03.2011 14:50
К сожалению, я не смогу представить эквити (временной ряд оценки активов по ценам закрытия дня) своего реального управления за этот период. Почему? Потому что в ту пору до методики тестирования и построения систем на основе эквити, описанной здесь, было еще далеко: она появилась только в первой половине 2002-го и уже после ее появления я стал вести эквити реального управления. Единственное, что у меня сохранилось о реальном управлении за это время – это годовые доходности и просадки на моем личном счете и счете компании. Первые клиенты у меня появились только в конце марта 2000-го, но об управлении их деньгами в 2000-м ниже.

Я бы конечно мог поступить так, как поступил при написании вот этой заметки: взять системные сделки, навесить на них проскальзование 0,15% и построить теоретическую эквити, но это было бы неправдой с точки зрения реального управления. Как родилась указанная заметка? В первой половине 2002-го компания, где я работал с июня 1997-го, наконец то озаботилась бизнесом по привлечению клиентов и к нам пришел вице-президент по развитию (должность, созданная специально под человека). Он решил сделать рекламный буклет и естественно пришел ко мне с предложением дать в него цифры по доходности управления. Что у меня было в тот момент? Годовые доходности на реальных счетах и «кондуит» системных сделок (чистый out of sample). Я подсчитал доходность по системным сделкам с проскальзованием 0,15% и пришел к вице-президенту с вопросом: «Какие цифры дать для буклета?». В ответ я услышал вопрос: «А какие лучше?», на который честно ответил: «Теоретические». «Тогда давай теоретические» — сказал мне вице-президент. Так я и поступил, а чтобы не было расхождений в буклете с информацией на сайте, я и в заметке на сайте привел теоретические цифры. Единственные проценты доходности «рублевой части стратегии активного управления» (а именно за этим названием скрывается мое активное управление в той заметке), которым можно верить, это цифры за январь-июль 2002-го, когда я впервые за свою историю управления строго системно открывал позиции на весь объем. До ноября 2001-го все было не так. Нет, ни один из системных входов в октябре 1998-го – ноябре 2001-го пропущен не был (кроме 14-19 октября 1998-го, когда ММВБ не торговала 4 дня из-за распоряжения ФКЦБ и эти дни я просидел в вынужденном лонге в РАО ЕЭС), но далеко не все из них были исполнены на 100% капитала и не все из них были додержаны до системного выхода. 

( Читать дальше )

Сегодня ровно два года, как я начал торговать. Если не считать первые два месяца, когда я просто пытался интуитивно угадать направление цены, слив при этом почти весь депозит, то все это время мой трейдинг заключался в работах над созданием механической торговой системы. Тесты, проверки, анализ, роботы, тесты, проверки, анализ, роботы… И если год назад, когда я писал свой отчет «Год на рынке», я был воодушевлен и дальше вести поиски в этом направлении, то сейчас я потерял к этой работе интерес.


( Читать дальше )

 Краткие выводы для интрадей торговли:
 1.Никто не знает, чем день закончится.
 2.Стоп-лосс и тейк-профит не всегда улучшают хорошую стратегию.
 3.Нет никакой разницы, в какой день торговать.
 4.Если вчера росли, то на сегодня это ничего не значит.
 5.Если цена пробила уровень, то скорее всего нужно подождать.
 6.Выше средней цена или нет – не важно.
 Для построения торговой системы проведу небольшой анализ истории в Wealth-lab.
Для примера я взял всеми любимый фьючерс на индекс РТС с 2006 года по сегодняшний день. Часовой график. Фьючерс склеенный с finam.ru.
Для упрощения в расчет возьму только лонги.
Итак. Самый суперуспешный трейдер спекулянт должен уметь предугадывать движение рынка на один день и делать это постоянно, т.е. всегда – каждый день. Утром он покупает фьючерс, а вечером закрывает позицию с прибылью. (это образ взятый для исследования, могут быть и другие варианты).
Предположим, что такой трейдер есть и смоделируем его работу. Для этого при покупке скрипт будет заглядывать вперед на 8 часов (жаль что в реале так нельзя). Покупка на закрытии первого часа, продажа через 8 часов на открытии часа в 18:00. Торговля одним контрактом, без учета проскальзывания и комиссий.


( Читать дальше )

 
Продолжение, Часть 1

( Читать дальше )

История одного управления. Из аналитиков в трейдеры. 
# 05.02.2011 23:20

Когда я писал эту часть своих заметок, то решил описать, как и почему происходили те «ступеньки», по которым я прошел путь от аналитика до трейдера, потому что ни одна из этих «ступенек» не произошла спонтанно в виде какого-то «озарения», а возникла из событий, предшествовавших ей. Но, прочитав написанные 20 страниц, понял, что в таком виде их публиковать нельзя. Потому что реальные события, в которых я не был основным участником, и они касались меня лишь косвенно, описаны очень субъективно, с точки зрения моего видения ситуации и моих выводов из них, а у непосредственных участников тех событий может быть иной взгляд на них. Кроме того, я неожиданно понял, что у меня нет точных данных, что часть моих рекомендаций 1998-го исполнялась. Те косвенные свидетельства, которые я интерпретировал, как доказательства исполнения, при изложении в письменном виде мне таковыми уже не показались. В-общем, я решил оставить только «ступеньки», пусть они и выглядят, как цепочка «озарений» и создают ложное впечатление счастливых совпадений.

( Читать дальше )

Простейший способ поставить себе диагноз и оценить степень своей адекватности.

«Не дай мне бог сойти с ума. Нет, легче посох и сума; нет, легче труд и глад», — ужасался Александр Сергеевич Пушкин.
Легкая шизанутость придает человеку шарм, тяжелая называется уже еб**тостью и сопровождается остракизмом. Не упустите раннюю стадию вашего волшебного превращения, на которой процесс еще можно остановить.
Практикующий психолог Наталья Белоусова предлагает читателям сравнить свое поведение с признаками надвигающегося угасания разума.
 

1. ВЫ НАСМЕХАЕТЕСЬ НАД ГЛУПЫМИ ЛЮДЬМИ

Смеяться над убогими и презирать скудоумных — нормальное явление в обществе, построенном по иерархическому принципу, в период культа интеллекта. Но всему есть предел. У нормального человека в поле зрения значительно больше приятных, познавательных и конструктивных вещей, чем примеров упадка и гниения. Если ваша лента состоит сплошь из смешных дебилов, задумайтесь. То, что вы с радостью глумитесь над новыми приключениями овуляшек и подписаны на весь пафосный неадекват страны, отражает вашу собственную неуверенность в себе и неприкаянность по жизни. Представьте Джобса, сидящего на женском форуме. Вообразите Черчилля, клеймящего необразованность простонародья. Понятно?


( Читать дальше )

Подробности о системе позже.  

Вообще как вы думаете — зачем люди продают свои системы, даже если они приносят прибыль, устойчиво работают практически на любых бумагах, временных интервалах, рынках?

Миллион рублей за систему дорого или нет? 

Давайте обсудим эту горячую, как Самаркандская лепешка, тему, которая вызывает столько дискуссий, притягивает тысячи тролей,  отталкивает многих страждущих, вызывает зависть у рукоблудов?

Мне плюс за смелость. На главную. И давайте уже покончим с этим. 

Пока сижу в стороне от рынка, расскажу, как пришёл к системной торговле на дневном и 60 м тф.
Наверное,  как и большинство присутствующих на смарте, пытался реализовать свои «помыслы о торговле» на таймфреймах тик- 5 минут на RI, SR, GZ, SI. Это было обусловлено «короткими» стопами- «меньший» риск, возможностью «хорошо» встать в позу и дернуть отрезок, например  в 3-5 раз больше чем стоп, тем самым «обломить» нехорошее соотношение по количеству прибыльных и убыточных сделок, «повысить» ожидания по прибыли. Особенно нравились «всосы» при ложных пробоях уровней, откаты прайса к предыдущему флагу-к началу его реализации, реализация всяких разворотных фигур- выдумывал сам. Привод под квик создавал сам в Excel. Excel был такой «красивый», что однажды после 2хмесячного перерыва, я в половине того, что там понапридумывал, не мог сообразить, что к чему. Однако казалось, что девиз-день прошёл – получи зарплату (или курица по зёрнышку клюёт)- не имеет альтернативы. И в этом было что-то интересное… Были периоды, когда я в течение нескольких месяцев видел только прибыль на счёте — каждый день. Всё казалось таким красивым и будущее безоблачным, что пришли мысли сделать постоянный алгоритм и «курить бамбук в стороне», лишь иногда поглядывая, как там дела.


( Читать дальше )