Нефть. Непонятно, как размечать кусок роста с 3 по 8 июля. Если как НДТ, то импульс с 5 июня, возможно, закончен, тогда мы находимся в коррекции к нему всему. Если как 1-2-1-2-1-2, то вверх ещё подразделяться и подразделяться.

Индекс S&P. Вроде по классике ему ещё расти и расти, но сильно смущает сентимент (90% быков), так что разметка может быть более хитрой.

Золото. Локально очень похоже на бычий треугол (с 25 июня). Но, случаются несчастные случаи когда такие треуглы оказываются медвежьими (волнами В или Х в коррекции), так что вверх то всё равно вынесут, но сначала могут и вниз бахнуть.

Доллар/рубль. С 8 июля по сегодня прошёл импульс вниз, при этом 62.5 не пересекли, так что по классике паре ещё падать (после коррекции). Опять же, если не имеем дело с усечённой моделью.

Индекс РТС. Закончилась в нём волна 3 или нет — вопрос (разметка здесь). Если да, 4 редко уходят сильно глубоко. Если нет, вынос ещё в рамках 3 на 1450 и выше весьма вероятен.

( Читать дальше )

Завтра последний день с дивидендами Газика в 16руб. 61 коп. Неожиданный праздник, подаренный фанатам народного достояния правлением народного достояния, близится к своей кульминации.

Эпичность завтрашней даты подчёркивает тот момент, что кардинально поменявшись в размере дивидендов, во всём остальном народное достояние осталось прежним. И непомерный капэкс, и всё те же лица у руля, и всё то же странное поведение на международных рынках. 

Так что после завтра вновь не останется ничего кроме Миллера, Потоков, Сил и охрененных затрат. Ах да, веры и надежды, что следующие дивиденды будут не меньше чем эти, а то и, чем чёрт не шутит, больше...

Не знаю, может на меня так понедельник действует, но вот нравятся мне шорты. Вот эти:

                                 Приветствую смартлаб.
      Вата, отпишись в комментариях, а то похоже не всех перебанил, вылезает иногда плесень и минусит все мои комментарии.Мне этот детский сад не нужен.Вон у байкала в копипасте этой ерундой майтесь убогие.Кто торгует по дивергенциям, волнам, верит во влияние новостей на рынок(трамп и бла бла)тоже отпишитесь в коментах.Я вас с радостью забаню.Любой гэп практически сразу закрывается.Влияние на цену имеют позиции толпы и крупняка.
      С прошлой весны, я краем глаза смотрел за позициями физиков и юриков на мосбирже.С осени 2018 года смотрю каждый рабочий день.Определенный грааль в тех данных есть.Лично я обращаю внимание на количество физлиц на той или иной стороне.Правило, что толпа всегда ошибается-работает.Посматриваю еще набор поз у физ. и юрлиц.
     Своими выводами я вам америку не открою, но как в прошлом году люди сливались на лонге, я не забуду.Помню даже великие гуры ошибались со входом.Половина смартлаба мерялась у кого какая средняя в лонге.Я когда увидел перевес физиков на лонг, то работал от шорта, так как страшно было лонговать.За всё падение, я на шорте заработал 1 бакса с небольши, плюс кучу лосей собралась.Большую часть времени просто наблюдал, так как было страшно.Зато понял как комфортнее работать при большой волатильности.Использую только 2 сигнала: НЭО и покупка/продажа возможного второго отскока/коррекции от зоны.Третий отскок или вершину не покупаю и не продаю.Про сигнал НЭО писал во втором посте.Стопы при этом сигнале 30-50 от лоя, цель 100-150п при шортовом тренде и 200п и больше при лонговом.При лонговом тренде возможен перехай через непродолжительную проторговку.

( Читать дальше )

Кто-нибудь задумывался вообще на тему того, что из себя представляет опционный рынок Forts?

Вот взять, например, мой текущий портфель:



Какую я здесь использую стратегию?

Имея направленное движение по фьючам я пытаюсь еженедельно собрать крохи со стола за счет продажи волатильности. Так как у меня есть БА, то получается что-то типа тэйк-профита для моего портфеля эти продажи, а если цена до проданных страйков не доходит — то это просто деньги в карман на бизнес-ланч.

И чего?

Да ничего!

Лукойла даже не могу продать при текущем тренде вниз и заниженной цене теорвера при продаже, никто даже 1 контракт не готов купить:



( Читать дальше )

Бесконечно смотрим на огонь, воду и медные трубы как тормозит квик у втб. Новая неделя не прингесла долгожданной стабильности квика, снова с утра не выставляются заявки.

В рамках добра. 
Для тех кто любит плюшки на lua.
Пересобрал либины w32.dll и ffi.dll для Квика v8.0
ffi проверил на прилагаемом к ней тесте — работает, w32.dll не проверял, сами скажите если что не так.

На всякий случай напоминаю, это в рамках добра, так что требовать от меня вы ничего не можете. 
Если надо что-то изменить — попросите, будет время и желание — сделаю.

Исходный код w32.dll не менялся вообще, у ffi я внёс минимальные изменения в заголовочный файл чтобы всё собралось.
Возможны некоторые косяки с изменением размера данных в w32.dll, ранее я ей никогда не пользовался. Проверяйте.
хотя судя по этой теме, проблем скорей всего вообще не будет, обрезать данные можно:
https://stackoverflow.com/questions/1822667/how-can-i-share-hwnd-between-32-and-64-bit-applications-in-win-x64

Исходники брал с гита.
ссылки:
ffi - 
www.dropbox.com/s/mqtpqyhi4b35lcq/ffi.dll?dl=1

w32 -
www.dropbox.com/s/1b6kb98uiad7pnc/w32.dll?dl=1
ps: собирал на windows 10, на более ранних скорее всего не взлетит у вас.

.
❤  БЛАГОДАРЕН И ПРИЗНАТЕЛЕН МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ ЗА ПЛЮСЫ!
Пусть они вернутся Вам Удачей, Успехом и Благополучием !!!
.
Благополучного дня! 
ТС в нефти с пятницы в шорте по 66,91; стоп на куплю  на  67,02
.
Вроде, общая международная обстановка по нефти смягчается, но ураган «Барри» давит нефть  вверх...
Если  проблемы с ураганом уже в цене (ничего БОЛЕЕ страшного не случилось), то можем немного вниз сходить. Но это к вечеру или завтра...
.
это Эквити робота ТС в шагах (пунктах, центах) с начала июля:
(По абсциссе — номер срабатывания сигнала ТС,
по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)
.

.
Можете это итоговое значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас  6,31 рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Вашу сумму профита в случае Вашей торговли по сигналам ТС с начала июля.

( Читать дальше )

Приветствую всех неватных участников форума!

Сопоставляю опыт работы на ФР акций, с событиями последних лет на рынке криптовалют. Бум и крах биткоина напомнил мне события которые происходили в акциях Nasdaq конца 90х начале 2000х. Мой опыт наблюдения за мощными пузырями развивающихся рынков до 1997 года (например индекс РТС 1995-1998), и до 2008 года позволил выделить несколько сценариев поведения после сдувания пузыря. Их четыре.

1. В индивидуальных акциях, сценарий сдувания пузыря часто имел вот такой вид:

Но как мы знаем, биткоин уже не укладывается в его рамки: резкое, частичное, но значительное восстановление не укладывается в сценарий «медленного умирания».

2. Очень частый сценарий — «долгое восстановление». Он характеризуется снижением дневной волатильности после краха и долгим восстановлением «с низов» до предыдущего all-time-high. Путь занимает годы (индекс РТС после 1997года, на восстановление ушло 5 лет). Биткоин уже не вписывается в этот сценарий. Слишком резкий отскок.


3. Очень редкий, но сильный сценарий называется «это было только начало». В рамках него, увиденный нами бум-крах всего лишь коррекция к ещё более масштабному тренду. Но мой опыт показывает, что увиденные нами пропорции не подходят для такого сценария. Миниверсия бум-крах как предтеча к «главному» выступлению, предполагает максимум 2хкратный рост-падение. Кроме того, при высоких уровнях — объём предложения как самого биткоина, так и альтернативных валют (валовый объём предложения) скомпенсирует любой массовый спрос (это как сланцевая нефть). Отчасти это и было причиной прихлопывания пузыря прошлого года, вряд ли второй раз может повториться такой же цикл, на сколько же он должен быть больше, что бы «фрактальность» была соблюдена? Куда больше? Некуда. Маловероятно. 

( Читать дальше )

Как грибы после дождя, сегодня растут школы «финансовой грамотности», где ключевым посылом становится мысль, что кредит зло, ну а «разумное накопление» — это благо. Чтобы ответить на вопрос обратимся к аналитике, и разберем на конкретном примере как эта наука о «финансовых схематозах» поколение от поколения делает одних богаче, а других беднее.

Ниже — кредитный калькулятор, забивая в который стоимость ипотеки 10%, срок до погашения 180 месяцев, тип платежей аннуитетный, предполагаемый размер инфляции 9%(средняя за последние 15 лет(180 месяцев)) получаем стоимость к погашению через 15 лет кредитного миллиона в 1 935 267.

https://fincalculator.ru/kreditnyj-kalkulyator

А теперь посмотрим, сколько фактически переплатит заемщик за 15 лет использования чужих денег — его реальная стоимость к погашению с учетом инфляции за 15 лет составит 1 081 925 или 455 рублей переплаты в месяц. 81 925 рублей — плата за использование чужих средств в течении 15 лет. Фактически инвестор получает квартиру в рассрочку с гарантией и начинает жить здесь и сейчас.

( Читать дальше )