В этом посте я хотел бы рассказать вам подход к трейдингу Price Action. (ПЭ) Переводится “ценовое действие”.  Из перевода ничего не понятно, я покажу вам свой взгляд.
Я обожаю прайс экшн и примерно 80% моей ТС основаны на нём.

Как показывает моя практика, в интернете под прайс экшн люди понимают свечные паттерны — это поверхностное понимание.

ПЭ – метод трейдинга, когда решения основываются только на анализе графика цены. Индикаторы не используются. Это не отдельная стратегия, это подход к анализу графика.
И в этом подходе есть несколько основных пунктов.

Шаг 1.
Определяешь min и max прошлых движений на старшем таймфрейме.

В моём случай старший таймфрейм – дневка. Min и max – это те точки, в которых был разворот тренда. Это те места, куда цена будет стремиться.

Шаг 2.
Определяешь основной тренд: восходящий, нисходящий, боковик.

На эту тему определения тренда в моём инстаграм есть отдельный пост.

• Что это?
• Зачем они вообще нужны?
• Где их найти и как купить?
• Откуда такие дикие доходности?

Пока весь смартлаб орет о ставках/нефти/рубле/улюкаеве/горепрогнозистах/подливных гуру и тд — я подготовил, как мне кажется, норм постецкий. Вашему вниманию тщательно сцеженная, рассортированная по тематикам мякотка для работы, учебы и отдыха в нашей общей интернет-помойке: 


Сайты и приложухи для трейдинга:
finviz.com  — это божественно! Бэнчмарк всех фин сайтов по интерфейсу и удобству навигации, множество плюшек отбора акции для домашки, и визуальной подачи инфы. Бесит, что календарь только для амеров и на текущую неделю.

forexpf.ru  — 1 год назад этот сайт лежал когда на него ринулась каждая домохозяйка отслеживать курс рубля. Нормальный ресурсоёмкий сайт, чтобы попырому прочекать нефтянку, голду или бакс.

freestockcharts.com  — если вдруг упал tradingview.com.

import requests
import datetime
import pathlib

SECIDs = ["GAZP", "BANEP", "LKOH"]
DISK = "E"
for SECID in SECIDs:
    from_date = "2020-05-04"
    to_date = "2005-01-03"
    while str(to_date) != from_date:
        to_date = str(to_date)
        to_date = to_date.split('-')
        a = datetime.date(int(to_date[0]), int(to_date[1]), int(to_date[2]))
        b = datetime.timedelta(days=140)
        to_date = a + b
        pathlib.Path("{}:/{}/{}".format(DISK, "Database_MOEX", SECID)).mkdir(parents=True, exist_ok=True)
        filename = SECID + "_" + str(to_date) + ".csv"
        with requests.get("http://iss.moex.com/iss/history/engines/stock/markets/shares/boards/tqbr/securities/{}.csv?date={}".format(SECID, to_date)) as response:
            with open("{}:/Database_MOEX/{}/{}".format(DISK, SECID, filename), 'wb') as f:
                for chunk in response.iter_content():
                    f.write(chunk)

У меня сейчас есть список акции которые я хочу купить и уровни на которых хочу это сделать. дойду до уровней -куплю, не дойду- не куплю. 
С опционами не работал т к считал что это тема сложная. Вопрос- стоит ли сейчас без опыта начинать использовать эту стратегию? есть ли подводные камни?

основной плюс — дополнительный заработок на продаже опционов.  

я пока вижу 2 риска

1. если ситуация сильно изменится и акцию покупать желание исчезнет- я не смогу просто так отказаться от покупки (как это можно сделать через снятие алгозоявки). тут либо придётся принимать убыток и фиксировать, либо городить какую то конструкцию из опционов, делать ролирование.. 

Рецепт вижу такой- продавать только на те акции которые точно хочется.  

2. если всё упадет и придется кучу акций покупать. опять же -в алгозаявке я могу работать с суммой больше чем есть наличка исходя из того что акции не с единичной кореляцией падают- что то купить успею и упадет, а что то не упадет достаточно низко- выходит что для того что бы загрузить депозит надо  выставить заявки на сумму больше чем кол-во кэша свободного. 
Рецепт вижу такой: ограничиваться по объёму продаж. по крайней мере за N ный период.  что бы даже если все опционы  эксплицируются в акции- не появлялось плече. Ну или если решу заесть в плече (если прям рынок совсем на дне будет- то не исключено что буду готов и на это) -то что бы плече было в пределах заданного риска(условно при rts 600=уровень 2008 года +инфляция  загрузится в плечем 1.5- 2 исходя из того что риск упасть до 200/300 очень мало, да и если такое произойдет- важны ли будут акции (или важней патроны и тушонка будут)).

Несколько напрягает начинать это делать в такой жесткой ситуации с дикой волатильностью.  тем более начинать работу с опционами с их продажи впрочем- волатильность  выше, опционы дороже.

Рассказываю о полезных инструментах, которые используют долгосрочные инвесторы. Эти инструменты дают дополнительную информацию и помогают прогнозировать рынок.

Purchasing Managers' Index (PMI)

PMI — это индекс деловой активности, который рассчитывается на основе опроса менеджеров по закупкам из различных компаний. Ежемесячно сотрудников снабжения спрашивают про экономическую ситуацию в стране, а ответы обрабатывают специальным алгоритмом.

Затем формируется «индекс оптимизма». Если большинство менеджеров считают, что все хорошо, и экономика улучшается, то индекс растет. Если они говорят, что все плохо, то индекс падает. При этом обычно формируются два индекса — один для сферы промышленности (основной), а другой — для сферы услуг (дополнительный).

Нейтральное значение индекса составляет 50 пунктов. Значения выше говорят о росте деловой активности. Значения ниже предупреждают о падении. Если индекс опускается ниже 40 пунктов, то наступает рецессия.



PMI опережает максимумы и минимумы деловой активности на 2-6 месяцев. Рыночные экстремумы он опережает не всегда, но тоже часто. В целом, PMI хорошо подходит, чтобы прогнозировать окончания крупных кризисов и рецессий.

Индикатор удобно смотреть на площадке TradingView. Для этого нужно: