Избранное трейдера Георгий Харитонов

по

Наш выбор платформ для алгоритмической торговли

План

  1. Введение
  2. Способы создания торговых роботов
  3. Обзор платформ
  4. Вывод



Введение

     
      Приветствую друзья! Перед начинающим алготрейдером всегда стоит вопрос: какую же из имеющихся платформу использовать для алгоритмической торговли?  В данной статье хочу рассказать о нашем опыте использования софта для алготрейдинга, обозначить плюсы и минусы. Данный обзор основан исключительно на собственном опыте и охватывает самые популярные решения.

Все они соответствуют минимальному набору требований:

  • Возможность вести разработку на языке программирования C#
  • Тестирование на исторических данных
  • Реал тайм торговля 


Способы создания торговых роботов

     
      Для начала расскажу о способах создания торговых роботов, для себя мы выделяем 3 метода:

  1. Составление алгоритма в визуальном редакторе, так называемые «кубики»
  2. Создание алгоритма на встроенном скриптовом языке
  3. Написание логики на языке программирования


( Читать дальше )

Для тех кто ещё использует tradingview для автоматизации торговли...

Если кто-нибудь ещё использует tradingview, как источник сигналов, то возможна инфа ниже будет интересна.
Я откровенно говоря после введения санкций уже давно не пользовался данным ресурсом. Но на днях наваял небольшой апник для тестирования стратегий без выставления ордеров непосредственно на биржу.  Фактически программа работает только в режиме эмуляции. Опционально можно отправлять информацию о сделках в телеграмм. 
Само приложение доступно по ссылке:http://89.223.68.98/
Для тех кто ещё использует tradingview для автоматизации торговли...

---------------------------------------------------------------------------
P.S.: Да, если у кого-то есть информация о том, как безопасно и без жёсткой переплаты оплатить подписку tradingview пишите в комментах. 
Я лично сейчас использую plati.market/search/tradingview. Там можно за 300р. купить Premium аккаунт и путём нехитрых манипуляция с vpn спокойно работать. Я бы честно сказать и платный бы аккаунт купил себе (без всяких free периодов), но к сожалению по предоплаченным картам получается слишком большая переплата.



( Читать дальше )

Как скачать маркет данные из Yahoo Finance через S#.Data (Hydra)

Yahoo! Finance является собственностью СМИ, которая является частью Yahoo! Коннектор S# поддерживает скачивание истории торгов (свечи, дивиденды). Исторические маркет-данные бесплатные, и их можно использовать для тестирования собственных торговых стратегий.



👉 Откройте приложение S#.Data.
👉 Прочитайте нашу инструкцию, если у вас нет приложения S#.Data.
👉 Как я могу получить S#.Data



( Читать дальше )

Вклады и накопительные счета в банках на 02.03.2023

Вклады и накопительные счета в банках на 02.03.2023
1
. Газпромбанк 9,5% годовых (первые 2 месяца, потом 6%) накопительный счет. Ставка на минимальный остаток.
https://www.gazprombank.ru/accounts/save-easy/

2. Сбербанк до 7,2% годовых «СберВклад» https://www.sberbank.ru/ru/person/contributions/deposits/sbervklad_a

3. ВТБ 9% при открытии счета впервые (первые 3 месяца, потом 5%), накопительный счёт «Сейф» https://www.vtb.ru/personal/vklady-i-scheta/  

4. Альфа-банк 9% годовых первые 2 мес., далее 7,5% при покупках по карте от 10 тыс.р., иначе 4%. Накопительный Альфа-счет https://alfabank.ru/make-money/savings-account/alfa  

5. Россельхозбанк 7,9% годовых (на год) вклад «Доходный» https://www.rshb.ru/natural/deposits/dohodniy/  

6. Открытие до 7,8% (на год) вклад «Надежный» https://www.open.ru/deposits/reliable  

7. МКБ вклад «Мега онлайн» 7% (на 3 месяца), 6,75% (на 6-11 месяцев) https://mkb.ru/personal/deposits/mega-online 

8. Тинькофф 7,5% (на срок 12-17 месяцев), 8% (на срок 18-24 месяцев) с подпиской pro (там хитрые условия) https://www.tinkoff.ru/deposit

( Читать дальше )

Объем и открытый интерес. Польза от их совместного анализа

    • 02 марта 2023, 11:03
    • |
    • ARcan
  • Еще


В видео рассматривается возможность анализа открытого интереса для определения истинности движения цены

Объем и открытый интерес. Польза от их совместного анализа



Б. Мандельброт, Непослушные Рынки

Книга бомба, целостностно обьясняет обрывки идей с котрыми я работал последние 2 года.

Дает 2 вещи: а) генератор случайного процесса отлично подходящего для финансовых процессов. б) позволяет взглянуть на мир финансов глазами гения, Б. Мандельброта, одного из лучших умов 20 века.

Генератор нужен для Симуляции Монте Карло, для более точного расчета цен опционов, стресс теста порфеля, или агрессивного теста портфеля посмотреть как он захватывает прибыль при возможных колебаниях рынка, для расчета страховки и т.п.

Распределение Парето, Нестационарность, Кластеры Волатильности, Долгосрочные зависимости.



Я бы хотел в следующие неск. месяцев повторить эксперименты Мандельброта, посчитать на реальных данных, построить графики, и своими глазами увидеть эти особенности финансовых процессов. Общеизвестные, как распределение Парето или нестационарность конечно известны давно и я их смотрел. Но ряд моментов которые говорит Мандельброт я не знал, и хотел бы повторить. Что то вроде серии лабораторных работ.

Если кому интересно также повторить эти опыты, оставьте контакты в комментах, в команде лучше лабораторные делать, ошибки заметить, какие то идеи подсказать, я напишу вам через месяц два когда буду делать, можно будет поделиться вычислениями, обсудить и сравнить результаты, одинаково получилось или нет.

Изобретатель систем. Условно универсальная механическая торговая система №3

    • 22 февраля 2023, 10:02
    • |
    • LCC
  • Еще

Подходит для тайм-фреймов старше М15. 

В этой системе нам важно определить направление общего тренда.
Чаще всего в алгоритмах для этого применяется фильтр из МА с большим периодом (100-200-300), типа если цена выше «машки» — только покупаем, ниже — только продаем. Такой фильтр хоть часто и оправдан, имеет большой недостаток — он некорректно работает в периоды, когда на рынке нет выраженной глобальной тенденции. Если мы торгуем руками, то лучше использовать другой фильтр — трендовые линии. Т.е. если восходящая трендовая линия пробита вниз — допускаются только шортовые позиции, вплоть до момента, когда будет пробита уже нисходящая трендовая линия (вверх), тогда будут допускаться только лонговые позиции. Разумеется, трендовые линии должны быть масштабные, т.е. если мы торгуем, например, на Н1, то линия должна рисоваться на Н3-Н4, т.е. должна захватывать пару-тройку недель.

Для определения точки входа применяем следующий метод (на примере шортовой позиции):
когда после двух подряд «белых» свечей цена идет вниз и пробивает нижний из минимумов этих двух «белых» свечей — входим sell.
Не обязательно, чтобы эти две «белые» свечи были рядом с экстремумом, или одна из них была экстремальной. Если подряд идут более двух «белых» свечей, контрольными считаются две последние.
Если до пробития, чередуясь с «черными», успели сформироваться еще две подряд «белые» свечи — контрольными становятся они. Важно, чтобы пробитие произошло в течение сессии.
И не берем в расчет дожики и свечки, расстояние от минимума до максимума у которых менее 30% от АTR(период 60).



( Читать дальше )

Примеры работы с "сериями" в Pine Script

Прежде чем перейдем к практическим примерам работы с сериями расскажу немного теории.

Основной тип данных, используемый в Pine script, называется серией. Это непрерывный список значений, который идёт назад во времени от текущего бара и где для каждого бара существует одно значение.

Примеры работы с "сериями" в Pine Script

Серии хранят последовательность исторических значений. К ним можно получить доступ с помощью [ ] оператора. Примерами встроенных последовательных переменных являются: openhigh, low, closevolume и time. Любое выражение, содержащее переменную серии, будет рассматриваться как сама серия. Например:

a = open + close + low + high // Сложение 4 серий

b = high * 3 // Умножение переменной серии на константу

c = low[1] // Ссылка на предыдущее значение «low», текущее low[0]



( Читать дальше )

Существует ли “Вечный портфель” ?

Существует ли “Вечный портфель” ?
Я последние несколько месяцев живу в состоянии ах… ения.

Это не про спецоперацию, даваете ее отложим в сторону. Хотя она и добавила ада, конечно.
Это – про внезапные прорыв искуственного интеллекта в нашу повседневную жизнь, и про то, как он — меньше чем за год — уничтожил ряд профессий, и заставил, казалось бы, незыблемых лидеров рынка онлайн поиска типа гугла – сначала обосраться от страха и начать срочно поиск новых источников прибыли, а потом – обосраться вторично, в попытке представить общественности результаты этого поиска. Если Вы не следите за новостями, то срочно начинайте читать, что происходит, потому что это, по моему мнению, самая интересная история технологического прогресса за последние десятки лет.
Image



( Читать дальше )

5 лучших свинг трейд стратегий

Привет друзья! Сегодня я хочу с вами поделиться свинг трейд стратегиями, которыми сам пользуюсь.

1. Стратегия импульс после пробоя

Одна из моих любых стратегий, о ней не раз уже писал в своем блоге на смарт-лабе. Есть у меня ряд инструментов по данной стратегии, на которых запущен робот. Так же торгую ее руками, когда на рынке есть волатильность. Я не верю в большинство методов технического анализа, но в данной стратегии есть логическая фундаментальная подоплека. Основное преимущество тут заключается в том, что под и над локальными максимумами и минимумами находится большое количество стоп ордеров, при срабатывании, которых происходит краткосрочный импульс, это дает неплохое преимущество входа в сделку стоп ордером в сторону пробоя с минимальным — близким стопом. А при хорошем импульсе, стоп можно быстро перенести в безубыток. Вторым важным фактором является объем. Истинные пробои с перспективой продолжения роста цены происходят на больших объемах. Кстати сейчас очень удобно смотреть пробои и объемы в торговом терминале

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • Go Invest

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн