Лучший индикатор для трейдинга - VWAP

Всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами,  одним из лучших индикаторов, который часто использую сам и которым пользуются многие скальперы, дейтрейдеры, свингтрейдры. 

Индикатор VWAP (Volume-Weighted Average Price) показывает среднюю цену, взвешенную по объему за определенный период. 

На этот уровень обращают внимание крупные институциональные инвесторы и HFT-алгоритмы. Кроме того, этот индикатор используют проп-трейдинговые фирмы для оценки силы или слабости конкретного инструмента. 

Индикатор есть не во всех торговых терминалах, по этому приходиться ставить дополнительное ПО. Как вы знаете я сейчас перешел на платформу Go Invest, там индикатор присутствует и  веб терминале и в pro терминале.

При установке на график я отключаю все лишнее, оставляя только среднюю линию.

После отображения индикатора на графике не вооруженным взглядом становиться понятно в каком направлении сегодня работать и где лучше заходить в позицию. 

Индикатор всегда отлично отрабатывается на множестве активов, но должны быть учтены реальные объемы, по этому и активы должны быть соответствующие, а не производные.


Индикатор Vwap рассчитывает среднюю цену актива из расчета цены и объема. Он очень хорошо отражает ценовую тенденцию на рынке и дает понятие  трейдеру и инвестору на каком уровне находятся выгодные цены для входа в позицию. 

Обычно индикатор используют на более быстрых таймфреймах h1, m30, m15, m5  VWAP отображается с учетом цен открытия торгов. обычно рассчитывается в пределах однодневного временного интервала и каждую торговую сессию рассчитывается по новой.   

Vwap считает за текущий день и каждый день, после открытия обновляется.

Конечно очень важно в интрадеи, чтобы торговля не была рандомной  использовать ленту сделок. Кстати, в Go Invest лента очень удобная и настраивается за несколько кликов. Все визуально подсвечивается и то что нужно отображается. Жаль нет звуковых аллертов на объем в ленте. Я, когда торговал из офиса у скальперов были настроенные звуки выстрелов на большие объемы проходящие в ленте, и когда начиналась движуха на хороших объемах в офисе стояла настоящая канонада и становилось сразу понятно, что пора трейдить.



1. Самая простая стратегия использования индикатора vwap.

Если цена находиться под индикатором ищем возможности открыть короткие позиции

Если цена находиться над индикатором Vwap ищем возможность для открытия длинных позиций. 

К этой стратегии для точности лучше прикрутить еще 20ю MA.



2. Торгуем от VWap.

В терминалах многих крупных профессиональных управляющих есть даже кнопка в терминале “купить/продать vwap. Очень часто цена от vwap отскакивает, так как на этом уровне входят крупные игроки. Можете сами на истории глянуть, на многих активах очень четко отрабатывается. То есть в данном случае заходим лимиткой от vwap. Скальперы берут краткосрочный отбой от уровня, vwap, так как он часто есть, даже если его нет на свечной истории, отбой в краткосрочном моменте бывает очень часто. 

Естественно при входе, лучше поглядывать на объемы в ленте и в стакане. 



А вот на днях на вечерке на ришке хорошо отскочили:



3.Падение к VWap. 

В данной стратегии торгуем от зон перекупленности — перепроданности. И закрываем позу, у Vwap. В данном случае для определения зон можно прикрепить к индикатору сигмы, которые включаются в настройках самого индикатора.


Sigma

Либо можно использовать pin бар про который я писал ранее. 

Данные стратегии лучше торговать внутри дня на 5 минутном таймфрейме. Для торговли лучше всего подходят акции, но акции могут выступать в этой стратегии поводырем, а торговать можно и производный фьюч. 

Для реализации этой стратегии сейчас использую терминал  Go Invest, там очень удобно все сделано для технического анализа, есть все инструменты. Очень удобно реализована торговля с графика. Подробнее написал тут.