Всем привет. Поставь знак хорошо и подпишись на мой блог, если моя статья была полезна тебе. Спасибо, мне это действительно поможет! 

 

«95% всех трейдеров терпят неудачу». По крайней мере, именно такая статистика чаще всего приводится в интернете. Однако именно эта цифра не доказана научно. Исследования показывают, что фактическая доля проигрышей даже выше.

Продолжают торговать в течение трех лет только 13%. Если вы торгуете уже более трех лет, то вы можете считать себя особенными! 

Через пять лет на рынке остается только 7%.На прибыльные акции приходится 60% продаж, на убыточные — 40%.

Прибыль среднестатистического индивидуального инвестора отстает от рыночного индекса на 1,5% в год. Активные трейдеры отстают от индекса на 6,5% в год. Внутридневные трейдеры, добивавшиеся хороших результатов в прошлом, продолжают получать прибыль и в дальнейшем. В то же время только около 1% внутридневных трейдеров способны добиваться прогнозируемой прибыли за вычетом сборов.

( Читать дальше )

Мы запустили телеграм-канал @tinkoff_invest_official в сентябре 2019-го и думали, что наберем 30 тысяч подписчиков за год. Прошло десять месяцев — и на нашем канале 50 тысяч подписчиков. Мы не потратили на продвижение ни рубля.

Мы решили честно рассказать, как мы работаем с контентом и трафиком, какими принципами руководствуемся и каких ошибок стараемся избегать. Возможно, наши советы больше подойдут корпоративным каналам, а не авторским, но кто знает, может, все будет наоборот. Поехали!

Конкуренция сумасшедшая. Раскрутить канал в Телеграме с каждым годом становится все сложнее. Только в 2019-м было зарегистрировано 133 800 каналов на русском. Теперь, после отмены блокировки Телеграма в России, логично ожидать, что эти цифры вырастут в несколько раз. И все, кто раньше боялся гнева Роскомнадзора, пойдут создавать свои каналы, зарабатывать, продвигать личный бренд, находить клиентов. А значит, Телеграм станет еще перспективнее и интереснее.

( Читать дальше )

Всем привет!

Сегодня я решил написать пост для тех, кто только начинает изучать трейдинг. 

Когда я разбираю сделки, то движения измеряю в пунктах.
Но как перевести пункты в рубли?

На Московской бирже торгуются фьючерсы на акции, индексы, валюту, облигации, процентные ставки и на товары. У контрактов может различаться стоимость пункта.

Запомним понятие “шаг цены”. Шаг цены – это минимальное расстояние, на которое может изменяться цена.

Примеры.
Сбербанк. Шаг цены = 1 (20100, 20101 и т.д.)
Нефть. Шаг цены = 0,01 (40,00; 40,01и т.д.)
РТС. Шаг цены = 10 (121000, 121010 и т.д.)

Для перевода пунктов в рубли нам надо знать, сколько стоит шаг цены. А стоимость шага, это и есть стоимость пункта (но на фьючерсе РТС шаг цены = 10пунктов, поэтому стоимость 1 пункта = стоимость шага цены РТС  / 10 ) 

Для фьючерсов на акции стоимость шага = 1 рубль. 
К примеру. Вы открыли лонг по Сбербанку. Входили по 20100. Позицию закрыли по 20200. Итого с одного контракта в сделке вы заработали 100 пунктов или 100 р.

( Читать дальше )

Раскрутка на YouTube. С нуля до первых денег, просмотров и подписчиков

Электронная книга t.me/kudaidem/1097

( Читать дальше )

Сразу скажу следующее:
👉 Кургузкин адекватный чел в плане трейдинга, я с ним думаю близко, даже не с чем поспорить
👉 Его  книга Биржевая торговля вообще топ, считаю сильно недооценена

Но есть и другой нюанс. Меня в принципе стало тошнить от книг про трейдинг. Я с большим трудом осилил книги Герчика, Валеева, Вестникова (Витковский). Да и от своей книги меня тоже тошнит, когда перечитываю😁 И Лабиринт Иллюзий не стал исключением, я его еле-еле осилил. Я бы даже сказал, что мой мозг просто не включается, когда я открываю очередную книгу по трейдингу. Кстати Силаев, красава, стал исключением. Его книгу я прям с интересом читал. 

Что мне понравилось в книге Кургузкина:
👉Трезвая и адекватная книга
👉Он как и я пишет, что рынок гораздо сложнее, чем кажется
👉Трейдинг действительно полон иллюзий
👉Книга сама по себе умная, виден интеллект автора
👉Отношение к трейдингу автора близко к моему
👉Многие моменты пересекаются с моей книгой, только совершенно по-другому сформулированы

Что не понравилось:
👉Тяжелый слог
👉Книгу не сможет понять новичок
👉Плохо расставлены приоритеты
👉У меня было впечатление, что я читаю одно и тоже, читая каждую главу
👉То есть текст не структурирован как-то логически, или я не осознал этого
👉Гора скепсиса. Не нашел ничего созидательно-позитивного
👉Проблема в том, что сливной братиш, прочтя эту книгу, ничего не изменит в своей сливной игре, хотя ему четко указали на все его иллюзии.

Яркие цитаты:

Рынок — это игра людей с людьми.

В пространстве игр людей с людьми нет простой логики, позволяющей последовательно и гарантированно прийти к успеху.

Человек смотрит на рынок через призму своих потребностей, рынок интересен ему как способ решения своих проблем.
Рынок по большому счету оказывается вам не интересен сам по себе.

( Читать дальше )

Робот очень хорошо держит боковик в определённом диапазоне. Точку входа соответственно надо искать самому, желательно если вы уверены что рынок уже будет в боковике и идти ему некуда. Робот будет совершать покупку и выставлять заявку на продажу с установленным профитом в панели управления. Можно установить чтобы он покупал только по 2 или 3 контракта, просто устанавливаете 3 контракта «add» и он будет покупать и продавать 3 контракта, но не более того что разрешено. На последнем скрине например установлено покупать до 10 контрактов. 
При падении, если тренд пошел вниз, робот совершает так же покупку, но постоянно старается увеличить промежуток покупки.
Если робот ранее покупал на текущем участке(промежутке) то он не будет покупать здесь, пока не продаст.





( Читать дальше )

Всем привет. Переделал первоначальную версию скрипта. Исправил некоторые ошибки и немного расширил функционал. Теперь скрипт может сохранять данные в текстовый файл, который потом можно анализировать в другой программе (например exсel). Также, в отличии от первого варианта, скрипт показывает в таблице усредненную цену, по которой прошли сделки. В первом варианте отображалась цена последней сделки. И в скрипте добавлен показ накопленной дельты за все время пока скрипт работает.

TICER = "SBER";
CLASS_CODE = "TQBR";
FilePath = getScriptPath() .. "\\export.txt";--путь к файлу
save = false;--сохранять данные в файл если false нет, true да

f = nil;
stopped = false;
t_id = nil
H = -1;
M = -1;
VSELL = 0;
VBUY  = 0;
CDelta = 0;
CountTrans = 0;
PriceTrans = 0.0; 
t = "";
function OnInit()
    CountTrans = 0;
        if save then f = io.open(FilePath,"w"); end
        CreateTable();
end 

function main() 
        while not stopped do 
          if IsWindowClosed(t_id) then
         stopped = true;
      end       
          sleep(10);
        end
end

function CreateTable()
   t_id = AllocTable(); 
   AddColumn(t_id, 0, "Время", true, QTABLE_STRING_TYPE, 10);
   AddColumn(t_id, 1, "BUY", true, QTABLE_INT_TYPE, 10);
   AddColumn(t_id, 2, "SELL", true, QTABLE_INT_TYPE, 10);
   AddColumn(t_id, 3, "Дельта V", true, QTABLE_INT_TYPE, 10);   
   AddColumn(t_id, 4, "AVG Цена", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 15);
   AddColumn(t_id, 5, "Накопленная Дельта", true, QTABLE_INT_TYPE, 15);
   AddColumn(t_id, 6, "Кол-во сделок", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 12);   
   tab = CreateWindow(t_id);
   local NAME = tostring(getParamEx(CLASS_CODE,TICER,"LONGNAME").param_image);
   SetWindowCaption(t_id, TICER.." ("..NAME..") Баланс покупок/продаж");
   SetTableNotificationCallback(t_id, EventCallBack);
end

function Calc(alltrade)
        if bit.test(alltrade.flags, 0) then VSELL = VSELL+alltrade.qty;  --Продажа
        else VBUY  = VBUY+alltrade.qty;  end                            
        CountTrans = CountTrans+1;
        PriceTrans = PriceTrans+alltrade.price;                 
end

function OnAllTrade(alltrade)    
        if alltrade.sec_code == TICER then      
                local Rows, Col = GetTableSize(t_id);
                
                if H==-1 or H~= alltrade.datetime.hour then 
                        H = alltrade.datetime.hour;
                        M = alltrade.datetime.min;
                        t = tostring(alltrade.datetime.hour)..":"..tostring(alltrade.datetime.min);
                end
                if M==alltrade.datetime.min then
                        Calc(alltrade);
                else                                    
                M=alltrade.datetime.min;        
                        InsertRow(t_id, -1);                                               
                        local Delta = VBUY-VSELL;
                        Price = PriceTrans/CountTrans;
                        SetCell(t_id, Rows, 6, tostring(CountTrans));                   
                        SetCell(t_id, Rows, 0, t);
                        SetCell(t_id, Rows, 1, tostring(VBUY));
                        SetCell(t_id, Rows, 2, tostring(VSELL));                           
                        SetCell(t_id, Rows, 3, tostring(Delta));
                        local SEC_SCALE = tostring(getParamEx(CLASS_CODE,TICER,"SEC_SCALE").param_value);
                        SEC_SCALE = string.format("%.0f",SEC_SCALE);                    
                        SetCell(t_id, Rows, 4, string.format("%."..SEC_SCALE.."f", tostring(Price)));
                   if Rows>=2 then
                           local OldPrice = tonumber(GetCell(t_id,Rows-1,4).image);
                           if OldPrice>Price then 
                                        Red(Rows,4); 
                           else 
                                        Green(Rows,4);
                           end
                           CDelta = tonumber(GetCell(t_id,Rows-1,5).image);
                           CDelta = CDelta + Delta;                        
                        else 
                          CDelta = Delta;
                        end
                        SetCell(t_id, Rows, 5, tostring(CDelta));
                    if Delta<0 then Red(Rows,3); end
                    if Delta>0 then Green(Rows,3); end
                    if CDelta<0 then Red(Rows,5); end
                    if CDelta>0 then Green(Rows,5); end                                                   
                   if save then
                                local Str = tostring(H)..";"..tostring(M)..";"..tostring(VBUY)..";"..tostring(VSELL)..";"
                                                ..tostring(Delta)..";"..tostring(Price)..";"..tostring(CDelta);
                           Str=Str.."\n";
                           SaveFile(Str);
                        end
                t = tostring(alltrade.datetime.hour)..":"..tostring(alltrade.datetime.min);                        
                    VBUY = 0;VSELL = 0;
                        PriceTrans = 0;
                        CountTrans = 0;
                        Calc(alltrade);
                end
        end --if alltrade.sec_code == TICER then        
end

function SaveFile(Str)
        if f ~= nil then 
                f:write(Str);           
                f:flush();                               
        end
end

function Red(row,col)
        SetColor(t_id, row, col, RGB(255,0,0), RGB(0,0,0), RGB(255,0,0), RGB(0,0,0));
end
function Yellow(row,col)
        SetColor(t_id, row, col, RGB(240,240,0), RGB(0,0,0), RGB(240,240,0), RGB(0,0,0));
end
function Green(row,col)
        SetColor(t_id, row, col, RGB(0,200,0), RGB(0,0,0), RGB(0,200,0), RGB(0,0,0));
end


function EventCallBack(t_id, msg, par1, par2)
   if msg==QTABLE_CLOSE then
     OnStop();
   end;
end

function OnStop(s)
  if f ~= nil then f:close(); end
  if t_id ~= nil then
    DestroyTable (t_id);
  end;
  stopped = true;
end

Алгоритм данной торговли был описан уважаемым Гном  (https://smart-lab.ru/blog/499606.php) и, поскольку я являюсь любителем различных теорий Мартингейла и усреднения, написал робота по этой стратегии.

Подробно на алгоритме останавливаться не буду — читайте по ссылке у Гнома, там очень хорошо всё расписано.

Здесь — немного измененная реализация. Отличие в том, что позиции открываются не через равные промежутки цены, а чуть шире: еще должно прийти хотя бы минимальное подтверждение, что дальше не полетит (в данном случае использован вход обратно в канал Боллинджера, но это несложно поменять на что угодно).

Если полетит против нас вертикально, мы хотя бы не будет бессмысленно открывать кучу сделок на мгновенной длинной вертикальной палке.

Итак, представляю: «Судак-Тудак» Универсальный (одновременно для акций и фьючерсов).



Если хотите добавить инструменты (а они добавляются в массив aTickerList), не забудьте вписать их данные в массивы:

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Первый год публичной алго торговли закончился с результатом +100%.
Первый пост о моем пути к алготрейдингу тут
В этом посте подробно разберу результаты за прошлый год, а также попытаюсь ответить на вопрос – одурачен ли я случайностью?
На рисунке изменение депозита и фьючерса долл./руб.

Все системы торговали на фьючерсе долл./руб. Примерно 75% систем работают на волатильности, остальные пытаются поймать тренд. В начале года затишье, которое к концу марта привело к просадке в 30%. Ну а дальше роботы оседлали взрыв рынка. 8 августа вывел 10% от первоначального депо, в этот же период был удержан НДФЛ на всю сумму накопившегося дохода.

Красным цветом выделил зоны, где алгоритмы не смогли заработать на волатильности. То есть движения были, но они были «плохими». В эти периоды дневные свечи имели большие тени как с верху, так и снизу. Поэтому, не смотря на хорошую волатильность их возило по стопам. Зеленые зоны – экстремально низкая волатильность и сильные просадки.

( Читать дальше )

Я мало что знал о Курпатове. Помню что он активно самопиарился по телику и книжками. Тип был не особо привлекательный, поэтому отношение к нему сложилось предвзятое. Книгу Красная таблетка мне горячо советовали прочесть подписчики моего канала на ютубе, т.к. в ней типа есть про счастье.

Посмотрел его на ютубе, Курпатов за 20 лет в привлекательности не прибавил — он всё тот же отталквивающий тип. Но книжка молодец. Книгу начинал читать с недоверием, благодаря имеющемуся стереотипу из далекого прошлого. Когда начинал читать, думал поставлю 2, потом передумал на 3. В середине думал, что поставлю 4. Под конец все-таки он вынудил поставить ему 5 из 5.

Почему 5?

( Читать дальше )