«Очередная пирамида. Заманят, а потом всё сгорит». Этот страх я слышу едва ли не каждый день. И вот что обидно: он стоит людям реальных денег.

Смотрите. Пока один человек годами обходит программу долгосрочных сбережений (ПДС) стороной — «вдруг развод», — его ровесник за это же время спокойно забирает до 36 000 ₽ господдержки в год, возвращает налог и получает инвестиционный доход. Через пять лет разница между ними — это уже не абстракция, а двести-триста тысяч рублей. Которые один получил, а второй упустил. И упустил не из-за пирамиды, а из-за страха перед ней.

Так пирамида или нет? Предлагаю не спорить на эмоциях, а проверить ПДС по признакам, по которым финансисты отличают настоящую пирамиду от нормального инструмента. Если ПДС попадётся хоть по одному — я первый скажу: бегите.

Пирамиду опознают не по вывеске, а по устройству. Вот её родовые признаки:

1. Доход берётся из денег новых участников, а не из реального актива.

• Непрерывный характер продукта. При наличии средств, можно играть непрерывно продолжительное время. В отличии от того же секса, питания, физкультуры и т.п. Т.е. все последние перечисленные занятие могут продолжаться ограниченное время, тогда как азартные игры можно потреблять 24/7. Что даёт полное погружение из-за бесперебойной работы, а так же устраняет чувство пресыщения 

Хорошей практикой диверсификации ваших инвестиций является покупка иностранных акций за валюту. Инвестировать в акции зарубежных компаний можно просто и выгодно через Санкт-Петербургскую биржу (https://spbexchange.ru/). Преимущества очевидны:

1. Инвестиции производятся в долларах США и Евро

2. Низкие комиссии за малые объемы инвестиций. Можно покупать акции хоть по одной штуке, тогда как на биржевых площадках в США минимальный торговый лот = 100 акций.

3. Торговый терминал QUIK с возможностью создавать торговых роботов на языке lua. Пример скрипта в этом посте.

4. Автоматизированные расчеты и удержание НДФЛ на сделки купли-продажи

Про покупку американских акций в свой частный инвестиционный портфель я создал уже несколько постов на смарт-лабе. Вот они:

Чревоугодие или обжорство (лат. gula) является чрезмерным увлечением и чрезмерным потреблением чего-либо, доходящим до расточительства. Слово происходит от латинского gluttire, глотать.

Жадность (лат: avaritia), также известная как  скупость, алчность, или корысть — это, как и похоть или обжорство, грех желания. Однако понятие жадность (с точки зрения Церкви) применяется к искусственному, хищническому желанию и погоне за материальными благами.

Нашел интересный алгоритм.

https://www.youtube.com/watch?v=inJ8zuSoJTM
Показалась Грааль.

Написал робота под квик. Счастье не наступило.

Гонял на сбере, сишки, Евро-рубль.

Низкая доходность (меньше 1% в день) и все время разворачивается на откатах, из-за чего пытается задействовать большую часть депозита. В основном 2-4 разворота за цикл, но однажды 15 раз крутанулся, торговлю я ему конечно на 6 развороте отключил (в робота зашито).

Поменял алгоритм, сделал, чтоб торговал по тренду без начальной проверке, на втором цикле, и далее. Стало по лучше, но не существенно, необходимых 2% не добрал.

Если бы не попытки задействовать весь депозит, сгодился бы для разнообразия. А так блокирует пол депозита, а доходность маленькая.

Народ, если есть у кого интересные алгоритмы пиши, обкатаем.

Код робота: LUA, под 8 квик

Здесь только основной алгоритм, в нем задействованы библиотеке работы с окном, отчетность, общение с биржей, …

Всех приветствую!

Первый квартал закончился с результатом +7,9%. Публичный счет можно посмотреть тут.
Инструменты: трендовые алгоритмы на Si.

Январь и февраль отторговал с теми же рисками, которые взял в октябре прошлого года. Просадка в феврале составила 15,1%. В марте остановил торговлю на три недели. Так как все алгоритмы торгуют Si необходимо было:
— хоть немного времени понаблюдать за утренней сессией;
— подкорректировать ботов;
— провести тесты с учетом корректировок;
— принять решения относительно состава портфеля и рисков.

Все алгоритмы кроме одного оставил в строю, риски сократил вдвое. Остановленный алгоритм требует более глубокой доработки и статистику минимум за год.

Что не так с валютной парой USD/RUR? Субъективные мысли в слух.

— Наблюдаю за графиком и ботами каждый день, почти всю торговую сессию. Визуально, как выносили стопы возле уровней так и выносят по нескольку раз на дню. Как разводили так и разводят. Расширяющиеся треугольники – не приятно, но они были всегда. Да, возможно, микроструктура движений в инструменте поменялась, но текущие алгоритмы этого не заметили. Нужна история в 1 – 2 года.
— Максимальная просадка не обновлена, по тестовому портфелю в марте 25%. По некоторым вариациям до 40%, однако это было в 2015 и 2016 году. Может ли алгоритм обновить максимальную просадку? Да. Означает ли это, что он однозначно сломался? Нет. 
— Говорят, что валютный курс стал нерыночным. А какой он был до 2014 года? Вот тогда ЦБ жестко держал курс в границах валютного коридора. Сейчас же волатильность выше чем в 2017 и 2019 году. Для устойчивости алгоритма и психологической уверенности тестирую период 2009-2013гг. обязательно.
— Еще совсем недавно радовались трехзначному доходу, а тут просадка, борьба с нулем. По моему все логично, периоды застоя были и будут. Эффект от нудного рынка сильнее чем эйфория от прибылей.

Всем добра и профитов!