Здравствуйте!

Копался в старых записях и обнаружил древнейший вордовский файл скопипащенный, видимо, с такого же древнейшего форума или ЖЖ. Если кто установит авторство — буду благодарен, ибо в своё время это чтиво сильно помогло мне в психологическом плане, да и сейчас на уровне уже подсознания помогают.

Многое может быть не актуально, некоторых упоминаемых бумаг уже нет, да и те, что остались изменили свои повадки, НО я оставил всё как есть без изменений. 

Далее авторский текст:

Сразу прошу не судить строго, объясняю. что записывал все для себя, да и с ребятами разговаривал, в чем-то кто-то согласен, во многом нет. Записывал временами, перерывы бывали по году, все сырое, ничего не редактировал.

Начинаю частями, посмотрю за реакцией.


Надо записать, чтобы выучить и потом не забыть

( Читать дальше )

Итак вчера и сегодня было два противоположных дня в акциях Газпрома.

Для того чтобы понять всю сущность происходящего в первую очередь следует понять что было два дня до сегодняшних торгов.

События последнийх дней в акциях Газпрома никак не вписывались в русло спокойного рынка, который мы наблюдаем с осени прошлого года.

Начиная с понедельника акции целеноправленно давили ниже психологической, долгосрочной поддержки 136 руб за акцию.


Вчера с открытия торгов пошли продажи и акции за час уже потеряли более полутора процентов опустившись ниже долгосрочной поддержки  и теряли более полутора процентов.

Было видно что акции глупо продают фиксируя убытки. Точно я немогу сказать были это принудительные или добровольные продажи, но факт остается фактом. 

( Читать дальше )

Диалог отсюда. Сегодня дело обстоит аналогичным образом:

( Читать дальше )

Предлагаю Вашему вниманию очередную видео-презентацию, которая посвящена достаточно «закрытой» для частников теме — управление ликвидностью (управление денежными потоками) в банке.  

В презентации я разбираю основные инструменты для управления ликвидностью:
РЕПО с ЦБР, междилерское РЕПО, РЕПО с ЦК, МБК, валютный своп
Также, представлены «скрины» программ, где видны сделки РЕПО; программа МБК — Дельта.
Для более серьезного и детального изучения сделок РЕПО — предлагаю изучить сайт НФА — repo-rus.ru

Зима – самое лучшее время для реализации своего хобби.
Уже две недели программирую, тестирирую…
 
Возникла идея: а что если продавать опционы по какому-нибудь трендовому алгоритму? Ведь проданный опцион может давать прибыль в двух случаях:
— если рынок идёт в нужную сторону
— если рынок стоит на месте
Берём график опциона центрального страйка, навешиваем, к примеру, ценовой канал и работаем на пробой канала. Как на рисунке:



Для этих целей написал робота, который автоматически выбирает центральный страйк ближайшего месячного опциона CALL и PUT, и торгует по алгоритму «Канал цены».
 
Сегодня запустил с одним опционом. Выставлены две продажи условными стоп-заявками
160CALL по 2470
160 PUT по 3060
Спустя пару часов произошёл вход 160CALL по 2470 и выставлен стоп по 3710.
Получилась такая картина:

( Читать дальше )

Это перепост. Увидел статью где-то год назад в одном журнале, тот в свою очередь перепостил запись Барановского Дмитрия с другого сайта. Но идея настолько свежо изложена, и мысль настолько здравая, что хочется всё же разбавить перепостом свой блог, хорошим и качественным перепостом.

Ключевая идея — она составляет колоссальный разрыв между 95% трейдерами и остальными 5%. Это именно то, что позволяет мне делать деньги — и ничто другое.

Опять вернемся к той формуле: ПРОФИТ=А*В-С*D

где:

А-средняя прибыль в сделке
В — количество прибыльных сделок
С — средний убыток в сделке
D — количество убыточных сделок

Как нам увеличить профит?

Чайники сливают свой профит в букве С  — потому что не ставят стопы. Всегда нужно ставить защиту и сделать средний убыток как можно меньше.
95% трейдеров пытаются заработать в букве B. Как? Пытаются делать прогнозы, используют тот же теханализ, фигуры и т.п. — в общем все, что может подсказать направление рынка. Но рынок чрезвычайно сложная штука для предсказаний, поэтому сделать профит в букве 

( Читать дальше )

Записи программы:
http://rbctv.rbc.ru/archive/finans/562949985510404.shtml
http://rbctv.rbc.ru/archive/finans/562949985510657.shtml

К слову: стратегия Александра Варюшкина на 2013 год на PBWM.RU



Основные тезисы из программы:

• тема с потолком не интересна. Интересно, что будет потом, после этого?
• дефолт США вещь невозможная в совр финансовой системе
• Надо смотреть на расходные решения по бюджету -> след. 2 мес надо смотреть какие расходы будут сокращены.
• Полного секвестра бюджета не будет, потолок будет повышен. И тема эта продолжится до конца 2012.
• Позиция по акциям нейтральная

• сырье underweight. Надо алоцировать активы, к-е генерируют денежный поток. Прямое следствие того, что процентные ставки низкие. За хранение золота надо платить — отриц. денежный поток. 
• долгосрочная позиция в уране, держу уже 2 года, цикл. позиция, должна начать расти, когда будет подъем цикла.
• Пока нет индикаторов увеличения скорости роста мирового ВВП — непонятно откуда — можно только гадать будет или не будет в ответ на решения регулятора.

Позиция:

• осн. собственная позиция — это кредитные спреды, длин. поза по high yields (2,3 эшелон, 10-15%) и шорт по US трежерям (долгосрочная поза на несколько лет по 10-летним и 30летним). В прошлом году лучший актив был investment grade, но сейчас уже всё. Мне нравится украинские эмитенты NHP, экспорнтно-импортный банк, банк русский стандарт. Будет много размещений, часть размещений пойдет на рынок акций.
• Таким образом, В. увеличивает кредитный риск в портфеле и убирается процентный риск. 
• Нравится покупать волатильность в различных видах. Опцион кол на РТС длинный.
• Можно ставить на корпоративные события. Есть отдельные ставки.