Цена падает. ОИ растет. ==>> На примере ГП.

Бывалый, если ОИ растет и цена растет, это однозначно означает, что большее кол-во/объем покупателей готовы покупать дороже.

Shum, или, что крупный игрок набирает шорты.

akaRem, почему обьясни?

zyn,
Во-первых:
1) первые 2/3 жизни контракта, ОИ в нем растет — это нормальный порядок вещей для срочного рынка.
2) ОИ во фьючах складываются много из чего: Это и хеджирование спота, и опционных позиций, и баскета, и простые спекуляции на плече.

Чего больше в конкретной картинке?

Во-вторых, «памятка» — неправильная.
Т.е. то, что там написано, должно идти с рядом примечаний и оговорок. Без этих примечаний будет справедливы и правильны как высказывания типа «ОИ растет, цена растет — набор лонгов» так и «ОИ растет, цена растет — набор шортов».

akaRem, правильно. «ОИ растет, цена растет — набор лонгов» так и «ОИ растет, цена растет — набор шортов».
Это и набор лонгов и шортов одновременно может быть!!!

fatyh, а с чем связана разница в контанго? Ведь же по идее она безрисковой ставкой должна определяться.

akaRem, по идее да, но наш мир не идеален, одни контракты покупают охотней, ожидая роста(втб, гп), другие наоборот продают считая дорогими(сбер, можно вспоинить прошлый контракт рн, когда акции уже не давали в шорт контанго убили почти в ноль при растущих ОИ и цене)

fatyh, и памятка про ОИ и цену в конце данного блога не совсем корректна

Mario, по моему скромному мнению прямой связи между ОИ, направлением движения цены и набором каких либо позиций нет, и из этой памятки есть исключения, одно из которых я привёл выше, мне кажется что по разницам между фьючами и их базовыми активами лучше видно преобладание продавцов или покупателей.
К тому же не стоит забывать о прямой зависимости от цены ба.