<HELP> for explanation

Блог им. t-trade

Ключевая идея

Это перепост. Увидел статью где-то год назад в одном журнале, тот в свою очередь перепостил запись Барановского Дмитрия с другого сайта. Но идея настолько свежо изложена, и мысль настолько здравая, что хочется всё же разбавить перепостом свой блог, хорошим и качественным перепостом.

Ключевая идея — она составляет колоссальный разрыв между 95% трейдерами и остальными 5%. Это именно то, что позволяет мне делать деньги — и ничто другое.

Опять вернемся к той формуле: ПРОФИТ=А*В-С*D

где:

А-средняя прибыль в сделке
В — количество прибыльных сделок
С — средний убыток в сделке
D — количество убыточных сделок

Как нам увеличить профит?

Чайники сливают свой профит в букве С  — потому что не ставят стопы. Всегда нужно ставить защиту и сделать средний убыток как можно меньше.
95% трейдеров пытаются заработать в букве B. Как? Пытаются делать прогнозы, используют тот же теханализ, фигуры и т.п. — в общем все, что может подсказать направление рынка. Но рынок чрезвычайно сложная штука для предсказаний, поэтому сделать профит в букве  B очень трудно!!! Стараться быть правым при открытии позиции — вот к чему стремятся почти все трейдеры. Тут можно годами биться как рыба об лед.

Я делаю профит в точке А! И для этого не нужны никакие прогнозы, фигуры теханализа, граали, супериндикаторы и т.п. Даже не нужно знать, куда пойдет рынок.

Это и есть золотое правило — «Сокращай убытки — давай прибыли течь».
 

Отлично!
avatar

Lazars

ну идея, конечно, совсем не новая. но от того не менее актуальная.
avatar

relentless trader

relentless trader, Да, идея стара, как трейдинг, но уметь правильно расставить акценты — это одновременно просто и сложно. Это своеобразный пост-напоминание:)
Иван Коваль-Зайцев, да, о таких вещах часто забываешь, поймав серию профитов.
avatar

relentless trader

Эти истины давно уже прописаны.
Но большинство 95% трейдеров — всёравно будут сливать.
Т.к это большинство. А большинство оно всегда в минусе.
Потому что так в мире устроено.
avatar

amigo703

drmarten703, Так и пусть будет так:) Но это не мешает напоминать потенциальным 5%, куда лежит их путь:)
Иван Коваль-Зайцев это точно )
avatar

amigo703

Б.Д. — Барановский Дмитрий, довольно известный человек, в прошлом хозяин stockportal.ru
В «Охоте на Герчика» был, рассказывал про свои сливы.
Дельный трейдер.
avatar

Alexand77

Alexand77, О, спасибо. Я как-то на стокпортале не тусовался, так и не в курсе…
Иван Коваль-Зайцев, на ю-тубе лучше найдите запись Охоты на Герчика с Барановским, интересное интервью получилось.
avatar

Alexand77

Alexand77, Спасибо, поищу
Даааааа, ребята загляните в трейдинг от А до Я.
smart-lab.ru/blog/mytrading/2317.php
Все уже придумано до вас :)
avatar

sander

sander, И правда:) Ну и ладно:)
Забавно. И как же автор делает прибыль в пункте А? Так и не рассказал.
Если нет системы биржа заберет все деньги, т.к. трейдер платит за вход и выход, причем хорошо платит. А стопы от балды лишь растягивают удовольствие слива и увеличивают число сделок.
avatar

EAGor

EAGor, Миф о том, что мани-менеджмент сделает прибыльной любую систему, был разрушен не раз, и на СЛ в том числе. Тем не менее, общие принципы трейдинга не меняются, о них и речь.
@EAGor, Евгений как всегда критичен ))
avatar

Kulikov Pavel

Kulikov Pavel, просто пустой пост. Если сделать систему с случайным входом и коротким стопом и профитом в (3-10) раз больше (можно с подтяжкой стопа), то сливать эта система будет по одной простой причине, есть расходы на вход и выход.
а «Сокращай убытки — давай прибыли течь» равносильно «Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным». т.е. смысла не несет.
avatar

EAGor

EAGor, Мнение Альфы, работающего не покладая рук над буквой В. :) Чего такой злой-то? 2012 год закончился, теперь всё будет хорошо!
EAGor, Посылаю тебе луч добра!:)
Иван Коваль-Зайцев, спасибо. smart-lab.ru/blog/98073.php — хорошо сказал. Все верно. HTF роботы победители ЛЧИ, убытки резать не любят, а предпочитают совершить очень много прибыльных сделок, пока висит убыточная поза. Как Вам такой подход?
avatar

EAGor

EAGor, Ну, HFT — это же совершенно отдельная тема. Знаете, я 6 лет занимаюсь трейдингом, и я нашел свой подход, который приносит мне прибыль, и я работаю над входами также, как и Вы. Но я нифига не разбираюсь в HFT, так что не могу поддержать дискуссию. А по теме поста лишь хочу добавить: Сложно найти систему, которая будет давать большую прибыль на сделку. И тут речь даже не о соотношении стопа к тейку, а именно в поиске больших движений. Но такую систему не убьет ни проскальзывание, ни комиссы, это вы лучше меня понимаете. И речь не о том, чтобы подбрасывать монетку и выставлять 1 к 5 стопы. Речь о подходе к тому же системостроительству. Хотя, подобные системы на нашем последнее-время-низковолатильном-рынке как раз-таки и сливают больше всех.
EAGor, «Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным»
Забавно что ты это написал. Если честно никогда бы не поверил что буду с этим не согласен. Но как ни странно — я не соглашусь. Даже не буду пояснять что и как — важен сам принцип кому легче богатому и здоровому или бедному или больному. Так вот тому кому труднее = это и есть верный путь. Не нужно искать легких путей — это путь в никуда. (немного не в тему поста ну да ладно)
avatar

Kulikov Pavel

формула неполная ПРОФИТ=А*В-С*D — t
avatar

Atom

все старо как мир!
но написано интересно!
avatar

mauzer

Ну хрень же… от и до.
Нет никаких 95 и 5.
катвилосей&летвипрофит -всего лишь один из множества подходов.Самый ламерский, самый хреновый по показателям, самый ненадежный, зато самый простой, обычно с этого начинают.Типа точки старта, которая лучше чем ничего.
avatar

Pratrader

Pratrader, ну вот, Великий Пратрейдер со мной не согласен:(
Но, послушайте, каким бы ни было это соотношение: 5 на 95 или 20 на 80 — приятно же считать себя избранным. Вот трейдеры и тешат себя сказками про 5%. И зачем лишать их иллюзий, если это не вредит производству. Второе: вы же не станете спорить, что увеличение первой части формулы ведет к увеличению Профита! Я, как и Вы, работаю над количеством прибыльных сделок и понимаю, что увеличение а*в всегда ведет к увеличению c*d. И наша задача сделать так, чтобы вторая часть формулы росла не так сильно. Ну и последнее, самое главное: смотрите, сколько я плюсиков получил!:) я за трех-часовое исследование получаю меньше, чем за копипаст этот:)
:)
Я к тому, что золотое правило-понимай че происходит и торгуй это, а какие там показатели-пофигу.
avatar

Pratrader

Pratrader, это точно, золотые слова, как всегда. Вы обещали пост про то, какими должны быть системы для продажи через Вас. Помимо всего прочего, именно этого поста я жду с нетерпением…

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW