Sergio Fedosoni, 

-Р55000 (9)
-150  (ГО 2310)
С95000(9)
-400 (ГО 5550)

122 дня до экспирации

150/2310*122=6,5%, или 18,7% годовых

400/5550*122=7,2%, или 21,24% годовых

при неизменном ГО и простом стрэнгле.

фактически ГО может уменьшаться с течением времени и доходность повысится.
это для коридора 55-95.

как увеличить доходность?
в 1,5-2 раза?

применяем бустер, то есть уменьшаем ГО за счет покупки самых дешевых коллов и путов на июнь, например.
или иногда подключаем/отключаем одиночные  фьючи  на 1-2 дня в даты экспирации неделек (бесплатно!)
и дело в шляпе
но это уже грааль для пытливых и  любознательных)))


PS- коридор и даты можно варьировать, 60-90, 75-85, 80-80, но  тогда потребуется более активное управление позицией.
думаем глобально, действуем локально!

 Я бы смотрел на медианная прибыльную сделку, а не среднюю по всем.

Раиль, туплю просто, невыспался и с утра заморочек много:
по существу вопросов:
После вчерашней доэкспиры остатков Флирта, и ребалансировки Майского бриза синтетическая версия «Апрельского БЭКа» такая

 не зря он БЭКом назван ибо будем ребалансировать его с применение ВФ (на период бэквордации)
что делаем

Временно ухудшается целевая  доходность воронки, но расширяется безубыточный диапазон (что критично слева особенно)
фандинг у нас -30 пунктов ожидается
в онлайне можно тут глянуть

iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/forts/securities?securities=SIM3,USDRUBF,CNYRUBF&iss.meta=off&iss.only=marketdata&marketdata.columns=SECID,LAST,QUANTITY,TIME,SWAPRATE

Ссылка копируется из сообщения — через Тимофеевский фаервор может глючить

Что еще интересного???

Высокие доходности к экспирации по ближним нефтегазоспредам, возросшие обьемы в них и новые решения для арбитражеров, существенно снижающие риски


о многом тут не расскажешь, часть информации вообще непублична по требования контрагентов, так что велкам в клуб
sibrent.com
приглашения для реальных людей…

Sergio Fedosoni, коллеги обладаю скромным опытом торговли опционами(хедж, перенос позиции в случае рисков класса черный лебедь), если можно поясните экономический смысл такой конструкции(что создает деньги(прибыль)в такой конструкции.

Мое видение сейчас:
1. Продается колл опцион дороже спота
2. Продается аут опцион ниже спота
1+2: цены продажи включают временную премию за неопределенность.
3. Экспирация близится, неопределенность снижается, прибыль равна премия в мосент продажи — премия в текущий момент. (Как я вижу создвние денег в этой конструкции)
4. А дальше идет магия с фьючерсами для хеджирования прибыли…

неделька ожидается довольно интересной, ибо к конце недели валюта будет подвержена давлению продаж экспортеров:
паттерны 2023:
февраль


Январь:


Важно:

------

С 2023 года устанавливается единый срок представления налоговых деклараций — не позднее 25-го числа месяца, а также срок уплаты — 28-е число месяца по следующим налогам и взносам: НДС, налога на прибыль организаций, НДПИ, транспортный налог, налог на имущество организаций, УСН, страховые взносы

Если посмотреть прошлый год, то уплата налогов была более размазана во времени 22-30 число
Декабрь 22

Sergio Fedosoni,


График из частной переписки 3 дня назад в группе почитателей «великого СИ» На смартлабе, кто не понял тот поймёт ©

Можно на этом ещё и заработать (было 3 дня назад) не покупая сам бакс.
Покупаем сишку ближнюю (для обобопродвинутых ВФ) продаем 75(76) колы и собираем бэквордацию, Тэтту и/или фандинг.
Если за 9 торговых сессий доллар/си (они будут равны) не уйдёт ниже 72.500 будет вам профит если долл выше 75+ выходило +17% к ГО

Мексиканский Лис, да у меня такой есть))

Надо брать справку об убытках у брокера, где были убытки, 2 НДФЛ необязательно — их брокеры посылают в налоговые и они отражаются в ЛК, но там нет убытков.

Потом заполняется декларация, где в расходах указываются цифры не из 2 НДФЛ, а из справки об убытках и все «автоматом» сальдируется в итоговом результате. Копия справки об убытках в электронном виде прикрепляется к декларации. Некоторые налоговые при камеральной проверке еще требуют брокерские отчеты, которые можно представить в электронном виде.

Но надо учесть, что с точки зрения НК есть 4 категории:

1. прибыли-убытки  по операциям с ценными бумагами
2. прибыли-убытки на ПФИ на ценные бумаги и фондовые индексы
3. прибыли-убытки на ПФИ на валюты
4. прибыли-убытки на ПФИ на товары

Просальдировать можно 2+3+4 ИЛИ 1+2. Ну и одинаковые пункты у разных брокеров просальдируются в декларации «автоматом».

PS. Если суммарный все равно убыток, то рекомендую подать декларацию, чтобы получить налоговый вычет на будущие периоды (до 10 лет).

Борис Боос, посмотрите https://www.optionnetexplorer.com/. За те же деньги получите ещё и бэктестинг в придачу. 

stormq88, гайды по торговле на бирже 
http://smart-lab.ru/blog/260540.php
http://smart-lab.ru/blog/155810.php
http://smart-lab.ru/blog/296793.php

https://smart-lab.ru/blog/638001.php

vitsantal, главное для ритейл, да и не только, трейдера это понять, прочувствовать зависимость греков от времени, цены, страйка и друг от друга. Для этого достаточно к примеру прочитать Буренина «Фьючерсные, форвардный и Опционные рынки», особенно Главу 15. Там это в том числе хорошо показано на графиках. И нужна конечно практика, для начала с историческими данными.
Можно здесь:
www.optionvue.com
Но мне больше нравится здесь:
www.optionnetexplorer.com
И дешевле и лучше заточен на работу с историей.
А еще лучше научиться работать с параметризированными историческими данными.

Контракт стоит дороже чем ты отдаешь за него (ГО). Допустим контракт стоит 10000 а ГО 1000. Получается тебе надо в 10 раз меньше денег что бы его взять. Десятое плечо. Имея на счету 1000 можешь трейдать контракт за 10000. А на 10000 сможешь взять 10 контрактов по 10000 (общ стоим 100000).
Если ГО 20% значит плечо 5 (100% делить на 20%). Если ГО 15% то плечо (100% делить на 15% = 6,6). Я так это понимаю, может не прав))

когда у тебя депозит 100 000 руб и ты торгуешь одним контрактом фьючерса на индекс ртс то получается что ты торгуешь без плеча ну а если 10 контрактов то с десятым плечом но больше контрактов на 100 000 дать не могут

в первую очередь его используют для фьючерсов и опционов.

Правила для трейдеров

Изменения величины открытого интереса в диапазоне 10% не представляет интереса для анализа, если же открытый интерес изменился на 25%, часто это свидетельствует о важных изменениях на рынке. Интерпретация роста, падения или неизменности открытого интереса зависит от того, как меняются в этот момент цены.

1. Если во время поддержки открытый интерес растет, это подтверждает наличие растущего тренда и является сигналом к увеличению длинной позиции. Это означает, что на рынок пришло больше коротких продаж. Когда они будут закрываться, это станет дополнительным толчком, увеличивающим поддержку.
2. Если открытый интерес растет во время спада, это означает, что на рынке активизировались «охотники за впадинами». Лучше открываться коротко, так как эти участники только дадут дополнительный толчок к снижению цен, когда им придется закрываться, выбросив «белый флаг».
3. Если открытый интерес растет во время колебаний в диапазоне, это является медвежьим сигналом. Хеджеры более склонны, чем спекулянты, открываться коротко. Резкое повышение открытого интереса при ровных ценах, означает, что осторожные хеджеры задают понижательную тенденцию рынку.
4. Если открытый интерес резко падает во время колебаний в диапазоне, это означает, что короткие позиции закрываются хеджерами, и является сигналом к покупке. Когда хеджеры закрывают короткие позиции, они ожидают на рынке повышения.
5. Если во время поддержки открытый интерес падает, это значит, что победители и проигравшие на рынке подводят итоги. Тренд, по мнению большинства, готов к развороту. Закрывайтесь и готовьтесь открыть короткую позицию на продажу.
6. Если во время спада открытый интерес падает, закрывайте короткие позиции и готовьтесь открыться на покупку.
7. Когда открытый интерес не меняется во время поддержки или спада, это означает «старение» тренда и то, что наибольшая прибыль от него уже получена. Не открывайте новых позиций, не увеличивайте открытые. Неизменность открытого интереса во время колебаний в диапазоне не несет собой никакой информации для анализа.

Еще об Открытом интересе

Чем выше открытый интерес, тем более активен рынок, тем меньше опасность убытков от спреда. Трейдеры, работающие на коротких временных интервалах (спекулянты), должны искать рынки с наибольшими значениями открытого интереса. На фьючерсном рынке следует работать с теми срочными контрактами, на которых наблюдается наибольшее значение открытого интереса.

Просматривая специальные информационно-аналитические материалы, можно получить информацию, за счет кого увеличилось число открытых позиций — за счет мелких или крупных спекулянтов или за счет хеджеров.
отсюда www.parusinvestora.ru
но сам я не совсем догоняю, как его использовать. потому что узнал о нем неделю назад. Еще не применял на практике