Блог им. Boris_Boos

Дополнительные возможности инструмента What if scenarios опционного аналитика Option Workshop.

Коллеги, всем добра! Материал ориентирован на пользователей программы OW. Друзья, хочу показать одну довольно сильную фишечку программы. Правда, разработчики ее выпилили в одном из недавних рестайлингов своего ПО, мотивирую тем что за все время функционирования программы она не была ни разу востребована пользователями, выплеснув тем самым с грязной водой крепкого розовощекого ребенка ). Однако в крайних обновлениях все было возвращено. Отсюда делаю вывод, что люди просто не в курсе что у них в руках и какие это дает дополнительные возможности, посему сейчас покажу, многим может пригодиться.

В качестве демонстрационного материала материала давайте возьмем сборку календарей, там эта функция отрабатывает эффективно, какие-то дополнительные возможности уже каждый определит сам для себя. Идея следующая. Все опытные календарщики знают, что отрисованный календарный профиль не стационарен и может изменяться при изменении той же волатильность (как правило, такие профиля отрисовываются на дату экспирации ближних сроков, что логично). Хотя периодически встречаю восторги по поводу того, что кому-то удалось построить на календарях чуть ли не безубыточную конструкцию – вот же, по профиле нет убытка! Причем, что странно, этим грешат не только неофиты опционной торговли, но и опытные гуры (видел подобный подход у того же Дена Шеридана в сворованном из интернета его обучающем ролике )) Чел там реально радовался, какой у него тайный грааль на календаре, купив три дальних срока и продав один ближний, и как он этим делится со своими учениками, а остальные будут сосать кеглю).

Для того, чтобы попытаться отрисовать профиль позиций с учетом неких прогнозируемых изменений по грекам, в аналитических опционных программах используются What if сценарии, в которых пользователь может задать интересующие его параметры и отрисовать профиль с учетом этих поправок. В рамках единой календарной серии этот подход отрабатывает довольно хорошо, т.к. весь инструментарий работает в рамках единой логики. Проблемы возникают при добавлении в стратегию календарных позиций, когда разные серии отрабатывают по разному, но их нужно попробовать слепить в некую общую единую конструкцию и попробовать спрогнозировать сценарные варианты для этой кучи-малы. Как правило, на выходе имеем довольно грустный результат. т.к. единый подход к разным сериям некорректен априори.

Смотрите, что попытались реализовать разработчики OW. В качестве демонстрационного примера давайте возьмем какой-нибудь календарь на центральном страйке РТС на текущем рынке. Продаем 125-й страйк ближнюю серию 26.11.20, страхуем ее дальней 17.12.20. Сводный профиль позиций на ближнюю дату:

Рис. 1. Изучаемая модель.
Дополнительные возможности инструмента What if scenarios опционного аналитика Option Workshop.

Далее давайте изучим влияние изменения волатильности на конструкцию. Стандартный общий подход задания общего if-сценария здесь мало применим, ибо разные серии живут по своим законам. Для этого используем вкладку Scenario on an assent:

Рис. 2. Создание вкладки if-сценария по инструменту РТС
Дополнительные возможности инструмента What if scenarios опционного аналитика Option Workshop.

Выбираем из базы наш РТС, далее формируем сценарий под задачи, конкретно для нашей можно выбрать вкладку Absolute value, задать дату на конец экспирации ближнего в разделе Date and time и прописать конкретные значения прогнозируемого изменения волатильности по каждой интересующей серии. Конкретно по нашему профилю нас интересует дальняя серия, зададим по ней изменение волы на -10 (цифра ничем не обоснована, просто демонстрация того, что будет при изменении волатильности на 10 единиц). Устанавливаем параметры отображения, действия стандартные. Созданный иф-сценарий:

Рис. 3. If-сценарий по сериям.
Дополнительные возможности инструмента What if scenarios опционного аналитика Option Workshop.

Применяем полученный сценарий к нашей стратегии. И наблюдаем, как изначально прибыльный профиль превращается в тыкву ):

Рис. 4. Результаты применения сценария
Дополнительные возможности инструмента What if scenarios опционного аналитика Option Workshop.

По опыту применения – система расчета дает довольно неплохую сходимость рассчитываемых сценариев с реальными. Можно задать сценарии для произвольного количества серий, вот пример моделирования на трех сериях по Диснею, по каждой задавались свои отдельные параметры. профиль изначально безубыточный, можно с ним идти и смело инфоцыганить)) :

Рис. 5 Моделирование сценария на DIS
Дополнительные возможности инструмента What if scenarios опционного аналитика Option Workshop.

Реальная коррекция профиля:

Рис. 6. Реальный профиль DIS.
Дополнительные возможности инструмента What if scenarios опционного аналитика Option Workshop.

Понятно, что анализ и задание параметров if-сценариев полностью лежит на плечах трейдера, от его понимания рынка, и в любом случае носит прогнозируемый характер, данная программа позволяет только относительно корректно реализовать это видение не добавляя дополнительных проблем в виде технических косяков.

Дальше поковыряйтесь сами, там есть еще фишечки, по моему, можно прописывать волатильности по страйкам внутри серии, я пока не разбирался.

 PS.

Еще у разработчиков еще витает давно уже в умах идея расчета дополнительной корректировки профелей позиций с учетом поправок на сдвиг кривой волатильности при движении цены от страйка к страйку, если получится это реализовать – это будет круто. Поглядим.

Торгуйте опционами!

С уважением! ББ

★8
36 комментариев
В OFVV есть what-if. Виктор бы появился — глядишь, и исполнение бы докрутили. Но пока только рисует. Про ОВШ — шикарный функционал. Зря они так, конечно. Спасибо за статью и за новые мысли в моей старой голове )
avatar
tashik, в OFVV не просто ифф-сценарии, чувак прописал возможность задания разных сценариев для двух разных серий в рамках одной стратегии! т.е. тоже самое можно по РТС построить и у него. это чёртов гений, жалко забросил движуху в этом направлении )
avatar
Борис Боос, и код уже есть, только его нет и нет разрешения этот код калечить… Никому не отвечает, ни в скайпе, ни тут.
avatar
tashik, ну если чел выкладывает код в открытый доступ — это подразумевает разрешение на его коррекцию, так думаю )
avatar
Борис Боос, в том-то и дело, что НЕ выкладывает. Но мы же в России. ;-)
avatar
ch5oh, тогда вообще не понимаю моральных терзаний ))
avatar

Борис Боос, но мы же УЖЕ немножко цивилизованные люди. =)

avatar
Борис Боос, код мы «взломали», чтобы аналитик мог работать с новой версией Spectra, а относительно остального я ничего не трогала, только чтобы не падало поправила. 
avatar
tashik, Так, я смотрю мой софт всё таки нужен людям. Давайте я его продолжу поддерживать, всё что нужно доделаю, доведу до ума. Проблема только в том, что у меня утеряны исходники. Давайте с вами как-то свяжемся?
avatar
FateevVV, я писала Вам в скайп, можно там продолжить? Я в скайпе andrinata, писала на вот этот аккаунт Ваш 


Если он неактуален — есть ли актуальный?

avatar

FateevVV, как нумерация заявок поменялась, вдруг многие засуетились, да. Запад богаче и культурней в этом смысле. Там как-то принято понимать, что на страничку для скачивания программы кнопочка «пожертвования» не просто так поставлена. =/

 

ПС Рад, что у Вас всё хорошо.

avatar
ch5oh, странички для скачивания уже нет, кнопки тоже, к сожалению. Здорово, что Виктор все-таки нашелся
avatar
FateevVV, спасибоштоживой! ))
avatar
Я понял грааль! Если на смартлабе в конце статьи нет рекламы и ссылок на телеграмм/ютуб канал или сайт — то сама статья рекламная!
avatar
111st, по этим признакам абсолютно все мои статьи — рекламные )
avatar
Ну не знаю..
Мне очень не хватает глубины профиля по времени одной настройкой(
Привык у Елисеева, вот прямо до моторики)
Здесь куча движений на каждый анализ
После обновлений еще и все эти настройкм послетали(
И опять куча движений
Можно все это, конечно, фишечками называть, но поглядывали бы иногда на конкурентов
пысы Вам глаза не выжигает такая цветовая гамма?))
Ванек Ванечкин, а что там за «глубина профиля»? Как выглядит?
avatar
Ванек Ванечкин, привык, раньше пытался настраивать свою, но на фоне начинали теряться некоторые шрифты оставил цветовую по дефолту.

Елисеевская — классная прога, судя по демороликам, но она не коннектится с IB
avatar
Борис Боос, там только Exante вроде. И вот Финам обещают
avatar
tashik, причем, на экзанте дают доступ кпроге  при размере счета от 50 тыс, что-то такое
avatar
Борис Боос, 
У меня что-то светло-голубое настроено, Ваше после просто глаза выедает))
Касаемо буржуйского рынка согласен, если недорого(по-нашему))—то только OW 

Ванек Ванечкин, вот на светло-голубом у меня шрифты и слило с фоном )

по буржуйскому рынку — других вариантов я и не нашел, к тому же TOS-у доступ обрублен, только через танцы с бубном по левым схемам
avatar

Борис Боос, 
Вы резидент РФ?
Я, просто, очень не готов(по ряду причин) торговать западные рынки через западного брокера без смены резидентства))
Ну если только на кошечках потренироваться)
Пока некогда(
По софту у них, вроде, дорого было, я давно не интересовался 

Ванек Ванечкин, да, РФ
avatar
Борис Боос, посмотрите https://www.optionnetexplorer.com/. За те же деньги получите ещё и бэктестинг в придачу. 
avatar
noHurry, я слышал про эту штуковину, но сильно пока не разбирался. откуда она получает данные?
avatar
Борис Боос, оффлайн/бэктест думаю с бирж, я проверял SPX с данными с CBOE, а онлайн — от брокера, у меня работает с йби, вроде есть ещё варианты. 
avatar
noHurry, есть возможность импорта сделок из IB ? 
avatar
Борис Боос, да есть, но я этим не пользуюсь, мне достаточно, что он отсылает заявки в йби. Да и как-то не логично, если собираешь позу в анализаторе, зачем ее еще и назад экспортировать, проще цену исполнения откорректировать, поза при отправке автоматически сохраняется. 
avatar
noHurry, спасибо за информацию. где найти обучающую мануалку по этой штуке, дабы полистать что там?
avatar
Борис Боос, да там особо разбираться нечего, я методом тыка и встроенным юзер гайдом осваивал, но мне попадались ролики на ютубе. 
avatar
noHurry, кстати, посмотрел ценник — 150 фунтов за 3 месяца. если не путаю, это 15 тыс. нашими. OW дешевле в 2 раза
avatar
Борис Боос, я смотрел здесь: https://optionworkshop.net/buy
240$ за три месяца. Вроде же почти тоже самое получается.
avatar
noHurry, видимо, буржуев разводят )) в рублях дешевле
avatar
Единожды задается настройками одним кликом изменение профиля во времени
Каждый новый анализ сразу отображается в заданной глубине
Удобно
Был, вроде,3d профиль

Ванек Ванечкин, у меня как правило какого-то одного стандартного анализа нет. все равно конструирую несколько различных, а уже их них выбираю одним кликом под текущую ситуацию
avatar

теги блога Борис Боос

....все тэги



UPDONW