Блог им. VolokitinVit

Талеб Dynamic Hedging

docs.finance.free.fr/Options/Dynamic_Hedging-Taleb.pdf

Никто не читал данную книжку? Начинаю читать на английском, можно было бы пообсуждать некоторые вещи, т.к. книжка является базовой для опционных торговцев, которые уже вскарабкались на одну ступеньку в изучении опционов.
★3
26 комментариев
Одна ступенька это что? И сколько их?
avatar
Andy_Z, это субъективное ощущение. А вообще изучение опционов, ИМХО, напоминает сюжет из «Алиса в стране чудес», когда проваливаешься из одной норы в другую, как только думаешь, что в этой «норе» уже все понятно.
avatar
Нуи что там такое есть, чего нет в других книжках по проще? И что действительно нужно для понимания опционов?
avatar
noHurry, не знаю, начал читать только. Но вроде по отзывам, советы практика, а не теоретика. И это интересно, когда уже прошел какой то свой путь и понимаешь, что книги по опционам уже не дают новой инфы.
avatar
vitsantal, спасибо за ссылку!
Егор Тимофеевич, буду рад если поможет в развитии…
avatar
vitsantal, а там написано что-нибудь про «спектры» и про то что «уровни» это ряд натуральных, а не каких-либо других чисел (т.е. 1,2,3,4,5,6,7)? Шутка.
avatar
Виталий, то что кажется интересным переводи и выкладывай, будем обсуждать
Стас Бржозовский, Стас буду выкладывать по мере понимания и настроения читать, текст реально сложный + англ
avatar
Давай, я брался и плюнул(
Стас Бржозовский, предисловие вроде осилил))) пока вода…
avatar
Книгу не читал, но осуждаю :)

Талеб не любит Блэка и Шоулза, хочет нобелевку, а книжка сто-пудов для селл-сайда, где все реальные проблемы из нашей практики решаются хеджем из экзотических опционов. Угадал? :)

Если нет, то что впечатлило? Какие главы читать?
avatar
bstone, книга действительно для sell side
ориентирована на подготовку трейдера на крупный опционный деск
однако для понимания общей механики как работает рынок и что происходит «на той стороне»
полезна и познавательна.
avatar
speculair, чем занимается «та сторона», знает каждый торгующий школьник, расстающийся с очередной серией лотереек :)
avatar
bstone, нет, он даже близко понятия не имеет, если честно ) только в самом общем виде на уровне «насстобоюна@бали». А это материал ну типа вот все знают в принципе как машина работает, а это вот подробная инженерная документация )

Правда надо учесть что книга старая, это еще до развития алготорговли и HFT было (конец 90х если не ошибаюсь)
avatar
speculair, а что со своей стороны можете посоветовать для улучшения опционной торговли? почитать?
avatar
vitsantal, главное для ритейл, да и не только, трейдера это понять, прочувствовать зависимость греков от времени, цены, страйка и друг от друга. Для этого достаточно к примеру прочитать Буренина «Фьючерсные, форвардный и Опционные рынки», особенно Главу 15. Там это в том числе хорошо показано на графиках. И нужна конечно практика, для начала с историческими данными.
Можно здесь:
www.optionvue.com
Но мне больше нравится здесь:
www.optionnetexplorer.com
И дешевле и лучше заточен на работу с историей.
А еще лучше научиться работать с параметризированными историческими данными.
avatar
noHurry, Я правильно понял, что они за месяц триалки хотят 50 фунтов стерлингов?..
avatar
ch5oh, пару лет назад вроде было бесплатно, сейчас, действительно выглядит так, что 1 месяц можно купить только один раз как триал, и далее они продают только 3 и 12 месяца. 
avatar
И советую еще почитать Quantitative Finance by Paul Wilmott.
avatar
bstone, спасибо, посмотрю Quantitative Finance by Paul Wilmott
avatar
vitsantal,
Я пытался читать Dynamic Hedging — не осилил дальше середины. Книга, на мой взгляд, сложновата для понимания, применимость в торговле неочевидна.
Правильная книга, которую стоит читать и перечитывать, это Lawrence G. McMillan On Options, в частности Глава 6 Trading Volatility and Other Theoretical Approaches
У Макмиллана на примерах подробно расписаны подходы, в том числе применимые к нашему рынку.
avatar
Александр Ревзин, спасибо, Макмилана читал
avatar
Коллега, добрый вечер!
Есть ли смысл данное произведение Талеба читать для практических скромных частных потребностей??
avatar
asfa, не знаю)) не дочитал, погряз в свои миры… опционные миры других людей стали не интересны ;)
avatar
vitsantal, понятно.
Скачал вчера, полистал, но вот эти формулы в конце желание браться пока отбили.
Сам перестал что-то делать с РТС. Сейчас немного Си. А в основном — фьючи брента интрадей.
Чем занимаетесь сегодня?

avatar

теги блога vitsantal

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн