Талеб Dynamic Hedging

vitsantal, спасибо за ссылку!

vitsantal, а там написано что-нибудь про «спектры» и про то что «уровни» это ряд натуральных, а не каких-либо других чисел (т.е. 1,2,3,4,5,6,7)? Шутка.

bstone, книга действительно для sell side
ориентирована на подготовку трейдера на крупный опционный деск
однако для понимания общей механики как работает рынок и что происходит «на той стороне»
полезна и познавательна.

speculair, чем занимается «та сторона», знает каждый торгующий школьник, расстающийся с очередной серией лотереек :)

bstone, нет, он даже близко понятия не имеет, если честно ) только в самом общем виде на уровне «насстобоюна@бали». А это материал ну типа вот все знают в принципе как машина работает, а это вот подробная инженерная документация )

Правда надо учесть что книга старая, это еще до развития алготорговли и HFT было (конец 90х если не ошибаюсь)

vitsantal, главное для ритейл, да и не только, трейдера это понять, прочувствовать зависимость греков от времени, цены, страйка и друг от друга. Для этого достаточно к примеру прочитать Буренина «Фьючерсные, форвардный и Опционные рынки», особенно Главу 15. Там это в том числе хорошо показано на графиках. И нужна конечно практика, для начала с историческими данными.
Можно здесь:
www.optionvue.com
Но мне больше нравится здесь:
www.optionnetexplorer.com
И дешевле и лучше заточен на работу с историей.
А еще лучше научиться работать с параметризированными историческими данными.

noHurry, Я правильно понял, что они за месяц триалки хотят 50 фунтов стерлингов?..

ch5oh, пару лет назад вроде было бесплатно, сейчас, действительно выглядит так, что 1 месяц можно купить только один раз как триал, и далее они продают только 3 и 12 месяца. 

vitsantal, понятно.
Скачал вчера, полистал, но вот эти формулы в конце желание браться пока отбили.
Сам перестал что-то делать с РТС. Сейчас немного Си. А в основном — фьючи брента интрадей.
Чем занимаетесь сегодня?