Никто не читал данную книжку? Начинаю читать на английском, можно было бы пообсуждать некоторые вещи, т.к. книжка является базовой для опционных торговцев, которые уже вскарабкались на одну ступеньку в изучении опционов.
Andy_Z, это субъективное ощущение. А вообще изучение опционов, ИМХО, напоминает сюжет из «Алиса в стране чудес», когда проваливаешься из одной норы в другую, как только думаешь, что в этой «норе» уже все понятно.
noHurry, не знаю, начал читать только. Но вроде по отзывам, советы практика, а не теоретика. И это интересно, когда уже прошел какой то свой путь и понимаешь, что книги по опционам уже не дают новой инфы.
vitsantal, а там написано что-нибудь про «спектры» и про то что «уровни» это ряд натуральных, а не каких-либо других чисел (т.е. 1,2,3,4,5,6,7)? Шутка.
Талеб не любит Блэка и Шоулза, хочет нобелевку, а книжка сто-пудов для селл-сайда, где все реальные проблемы из нашей практики решаются хеджем из экзотических опционов. Угадал? :)
bstone, книга действительно для sell side
ориентирована на подготовку трейдера на крупный опционный деск
однако для понимания общей механики как работает рынок и что происходит «на той стороне»
полезна и познавательна.
bstone, нет, он даже близко понятия не имеет, если честно ) только в самом общем виде на уровне «насстобоюна@бали». А это материал ну типа вот все знают в принципе как машина работает, а это вот подробная инженерная документация )
Правда надо учесть что книга старая, это еще до развития алготорговли и HFT было (конец 90х если не ошибаюсь)
vitsantal, главное для ритейл, да и не только, трейдера это понять, прочувствовать зависимость греков от времени, цены, страйка и друг от друга. Для этого достаточно к примеру прочитать Буренина «Фьючерсные, форвардный и Опционные рынки», особенно Главу 15. Там это в том числе хорошо показано на графиках. И нужна конечно практика, для начала с историческими данными.
Можно здесь: www.optionvue.com
Но мне больше нравится здесь: www.optionnetexplorer.com
И дешевле и лучше заточен на работу с историей.
А еще лучше научиться работать с параметризированными историческими данными.
ch5oh, пару лет назад вроде было бесплатно, сейчас, действительно выглядит так, что 1 месяц можно купить только один раз как триал, и далее они продают только 3 и 12 месяца.
vitsantal,
Я пытался читать Dynamic Hedging — не осилил дальше середины. Книга, на мой взгляд, сложновата для понимания, применимость в торговле неочевидна.
Правильная книга, которую стоит читать и перечитывать, это Lawrence G. McMillan On Options, в частности Глава 6 Trading Volatility and Other Theoretical Approaches
У Макмиллана на примерах подробно расписаны подходы, в том числе применимые к нашему рынку.
vitsantal, понятно.
Скачал вчера, полистал, но вот эти формулы в конце желание браться пока отбили.
Сам перестал что-то делать с РТС. Сейчас немного Си. А в основном — фьючи брента интрадей.
Чем занимаетесь сегодня?
📈 Селигдар улучшает эффективность 🏆 С начала текущего года цена золота в долларах выросла на 13%, а с начала 2023 года более, чем на30%. Динамика котировок акций золотодобытчиков демонстрирует увеличе...
Школа Свободных Наук, ну полетит, но после любой позитивно новости полетит наверх с большей скоростью. Про эффективность разумно говорить, когда активная инвестиционная фаза закончится(уже в этом г...
Талеб не любит Блэка и Шоулза, хочет нобелевку, а книжка сто-пудов для селл-сайда, где все реальные проблемы из нашей практики решаются хеджем из экзотических опционов. Угадал? :)
Если нет, то что впечатлило? Какие главы читать?
ориентирована на подготовку трейдера на крупный опционный деск
однако для понимания общей механики как работает рынок и что происходит «на той стороне»
полезна и познавательна.
Правда надо учесть что книга старая, это еще до развития алготорговли и HFT было (конец 90х если не ошибаюсь)
Можно здесь:
www.optionvue.com
Но мне больше нравится здесь:
www.optionnetexplorer.com
И дешевле и лучше заточен на работу с историей.
А еще лучше научиться работать с параметризированными историческими данными.
Я пытался читать Dynamic Hedging — не осилил дальше середины. Книга, на мой взгляд, сложновата для понимания, применимость в торговле неочевидна.
Правильная книга, которую стоит читать и перечитывать, это Lawrence G. McMillan On Options, в частности Глава 6 Trading Volatility and Other Theoretical Approaches
У Макмиллана на примерах подробно расписаны подходы, в том числе применимые к нашему рынку.
Есть ли смысл данное произведение Талеба читать для практических скромных частных потребностей??
Скачал вчера, полистал, но вот эти формулы в конце желание браться пока отбили.
Сам перестал что-то делать с РТС. Сейчас немного Си. А в основном — фьючи брента интрадей.
Чем занимаетесь сегодня?