dr-mart

Как купить доллар дешевле на 1 рубль официального курса в любых количествах?

Как купить доллар дешевле на 1 рубль официального курса в любых количествах?

Тут прилетел вопрос о том, что значит «дельта СПОТ-фьючерс в баксе сократилась с 1 рубля до 20 коп» и какой вывод. Об этом я заикнулся в своем телеграм канале.

Объясняю на пальцах.

Фьючерс на доллар в теории должен всегда стоить чуть дороже, чем спот.
Разница обусловлена разницой ставок в рублях и баксах.
Чем ближе экспирация, тем меньше разница.
В день экспирации фьючерс должен сравняться по цене с 1000 долларов, так как экспирация проходит именно по курсу бакса на MOEX.

У нас на рынке возникают перекосы, в результате которых фьючерс Si иногда уходит в бэквордацию, то есть стоит дешевле спота (USDRUB-TOM).

Это неэффективность, которая позволяет чуть больше заработать, если вы точно собираетесь держать доллар.

Мы не знаем где будет USDRUB к экспирации 14 марта, но мы знаем, что если купили фьючерс на 1 рубль дешевле, то мы точно к 14 марта выиграем этот рубль по сравнению с покупкой USDRUB.

Конечно если бы бакс упал до 70, мы бы тоже потеряли, но потеряли бы опять-таки на рубль меньше.

★11
51 комментарий
В афише указано с последующим разоблачением!
avatar
Тимофей, а можно просто кнопку «Бабло» на сайт добавить? А то лень разбираться в этих фьючерсах-мьючерсах )
Вася Пражкин, я поддерживаю!
Тимофей, дай задание программистам пожалуйста
Вася Пражкин, я добавил см внизу
avatar
Вася Пражкин, это ж только на сайтах финансовых пирамид!
Тимофей Мартынов, слишком тонко у меня получилось, извини, учту )
даже не представляю какие мозги нужны для того, чтобы арбитражить
Ленивый Инвестор, так этим тут полсмартлаба занимается
avatar
Sergio Fedosoni, ну поэтому он и смарт)
я тут только общую картину получается порчу 
Можно на этом ещё и заработать (было 3 дня назад) не покупая сам бакс.
Покупаем сишку ближнюю (для обобопродвинутых ВФ) продаем 75(76) колы и собираем бэквордацию, Тэтту и/или фандинг.
Если за 9 торговых сессий доллар/си (они будут равны) не уйдёт ниже 72.500 будет вам профит если долл выше 75+ выходило +17% к ГО

avatar
Sergio Fedosoni,


График из частной переписки 3 дня назад в группе почитателей «великого СИ» На смартлабе, кто не понял тот поймёт ©
avatar
Sergio Fedosoni, ну да, конструкции с опционами это совсем уже заумь для простых смертных
Тимофей Мартынов, а вот и не заумь!
мы, простые смертные, уже даже научились понимать что такое страйк!
так и до продажи путов недалеко
Sergio Fedosoni, а завтра собирается Совбез, к примеру, меняет формат СВО, биржа закрывается на неопределенное срок, и вся эта конструкция зависает в воздухе. Возможный вариант?
avatar
Cash, вполне, даже, но суборда/мезонин никто не отменял)
avatar
Sergio Fedosoni, ну если взглянуть на историю Отечества, то и такой вариант возможен…
avatar
Cash, и медный таз бренчит по лестнице ММВБ, сотрудники в панике разбегаются кто куда на биржу труда… и бравые ребята доллар в подворотне продавать. Валютчики стояли в ГУМе, под кинотеатром «Октябрь», во всех больших магазинах, в «ночниках», на «Динамо», на «Комаровке»… Кстати, на «Комаровке» стояли и богатые валютчики, и бедные. Богатые меняли деньги в машинах, а бедные — с рук.
avatar
Sergio Fedosoni, прикольно. А какие ещё работающие и эффективные конструкции есть на рос рынке, в которых нет арбитража? Самое нормальное, что знаю это спреды, покупка волы. Но проблема с спредами в том, что иногда по дурацки выходишь, пока кроешь одну ногу, вторая может улететь куда не надо :)
avatar
Кстати это называется бэквордацией и целый профильный цикл есть как с этим жить и наживаться
avatar
Так фьючерс же расчётный? На один рубль вы дешевле купили, но на экспире вы просто получите разницу между экспирой и сделкой покупки и всё, сами доллары вы не получите.
avatar
Роман, получишь прибыль — купишь на нее доллары если захочешь)
Тимофей Мартынов, будущее имеет одну особенность: стоит в него только заглянуть, как оно тут же меняется, потому что ты его видел, а это меняет всё остальное.
avatar
Тимофей Мартынов, можно и доллар по 65 так купить, могу мулю подкинуть арбитражную в током же духе.
Купи нефть на CME (расчетным контрактом) продай на мосбирже, дождись экспиры в 0, получи +15% к депозиту и выйдет доллар по 65 примерно
avatar
Sergio Fedosoni, и как это сделать простому физику?
avatar

!Alexey, открывает счет на СМЕ (минимум 3 брокера, там это зовется FCM, откроют его россиянику)
дальше надо будет как-то исхитриться туда денег закинуть (до крайних санкций было несложно) 
ну а дальше в терминале NT или ATAS мапример торгуете пару — у меня целая ветка тут об этом есть, довольно популярная, в профиле см 
smart-lab.ru/my/sfbankir/tree/#category_3082

тоже по нефти

 

avatar
если перевести на магазинный маркетинг: при покупке 74 штук +1 бесплатно.
Как-то не очень товар продвигает.
avatar
whattheheck, скорее, при покупке 74 штук товара получи 1 товар кэшем.
Вот только когда я писал  о подобной неэффективности, но на простом языке, вы даже и ухом не пошевелили.  А ведь это все работает. 

Кстати, зря вы палите такие  фишки. Вы что думаете их пруд пруди? 
Все разболтаете, а потом что. Торговать только по звездам?
avatar
NOT A HAMSTER, так мы с ней 9 мес активно работаем в разных вариациях

Подборка тутъ
smart-lab.ru/my/sfbankir/tree/#category_2928
avatar
Sergio Fedosoni, Ну вы же не хотите сказать, что это даже в школах преподают? 
Как говорится: нашел в лесу гребное место, молчи и не распыляй. А иначе грибы обидятся и уйдут в туман.  

Пример из жизни. Говорит как-то жена за столом, на каком-то празднике: я нашла такую поляну!!! там что не метр, так опята, белые, рыжики, подосиновики и тд. Ну и рассказала где. 
Потом когда пошла в следующий раз, там уже нихрена не было. И что самое главное, что и во все последующие разы, тоже шишь. 
avatar
NOT A HAMSTER, а может она и не видела? Просто морок нашёл?
Маркиз Лафайет, Пять раз подряд?  Не думаю.
avatar
NOT A HAMSTER, можно сказать и по другому, нашёл детерминированную неэффективность, зашёл в неё до экспиры ждать долго, пропиарил в массы, народ схлопнут 2/3 доходности (нормировал её) ты благополучно вышел об них,
Кстати этот никакой не памп или фронтранинг на строчке,
Полез в новую неэффективность, как с газоспрелами например там с 500 годовых до 20 сложилась доходность, а зачем нам 20...
Копаем золото например
avatar
Sergio Fedosoni, Ага и такое возможно. 
avatar
Sergio Fedosoni, ха ха, так же на СЛ делал ) помогает
avatar
NOT A HAMSTER, мне кажется, вы напрасно беспокоитесь. Как я понял, операция описанная Тимофеем имеет смысл при внушительной сумме на счёте, а таких счетов крайне мало. Во вторых, нужны не слабый интеллект и смелость. С этим тоже природа не балует, и раздаёт эти качества весьма скупо. Может быть кто то и попробует, и возможно у одного из 100 получится — это же капля в море. Я например, точно пас. Долгосрок, он как то спокойней.
avatar
Артур, Да пускай молотит, я же не против. Вот только это все в теории. Спросил бы хотя бы у тех кто шарит, на сколько это долгоиграющий проэкт?  
avatar
NOT A HAMSTER, ну три раза так проканало (с бэком)
Почти всегда и есть 3-4 кейса с 50-200% годовых доходности (я про пост СВО времена)
avatar
NOT A HAMSTER, ну закончится проект это тоже хорошо — будет нормальный рынок для обычных стратегий, как было до 2022 года
Проблема только в том, что перед экспирой могут контракт загнать вниз, а разница со следующим контрактом будет тот же рубль или даже больше.
avatar
Прямо рубль? Прямо без проблем?  Ну-ну…  

А вот если так:
1. Продали Спот по 75 рублей — 1 лот
2. Купили Фьючерс по 74 рубля -1 лот
3. Россия объявила войну Украине и рубль улетел на 100 рублей к экспирации.
4. Убыток по Споту = — 25 000 рублей 
5. Прибыль по Фьючу = 26 000 — НДФЛ (13%) = 22620 рублей.

Итого:  - 25000 + 22620 = 2380 рублей убытка на одном контракте! 

А чЁ?  Нормально, а главное без риска! :)))))))))))))


Алексей Борец, А ЕСЛИ ТАК:


в итоге на 150к ГО имеем прибыльный диапазон 74-80, и безубыточный 73.50-81 
очень надеемся на 75-77 тогда будет 10% за 2 недели
набрали таких сегодня на 10 мио..

avatar
Sergio Fedosoni, Вот так я сам делаю… :)))   Опыт показал, что жадность надо подрезать и край справа все-таки прикрывать недельным колом…  :)))))
Алексей Борец, думал об этом, но меня левый край больше беспокоит

avatar
Sergio Fedosoni, Ну… Все работает, пока есть условие, что ниже некой цены баксы 100% откупаем… ну или фьючи… :))))
А как закончилась история когда фьюч был на 1-2 рубля меньше? Под конец сравнялся со спортом? Или так и закрылся на рубль ниже?)
avatar
Андрей, фьюч был на 5.7 руб ниже даже


фьюя всегда сходится со спотом, но до СВО это было по понятным законом контанго = кэрри ставке
а после — сначала Аномальное контанго было до 6000пп потом два раза аномалый бэк 2000- 5000, но экспирации норм прошли

как на этом пытались заработать и что из этого вышло можно тут прочесть
avatar
Никто же не мешает торговать сразу пару, чтобы гарантированно рубль заработать? Шорт бакс лонг фьюч и наоборот. Главное чтобы разница была большой настолько чтобы покрыть комиссию и дать % на вкладываемый капитал больше нормальной облиги
avatar
Michael Pershin, проблема НДФЛ еще есть — ну встречали 85% налог на доход у физика ???
avatar
это еще что, неделю назад, перед 23 февраля можно было продать доллар TOD с расчетом в среду и тутже купить доллар TOM с расчетом в понедельник следующей недели спред весь день держался около 40-60 копеек а под закрытие взлетел до рубля
avatar

теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн