В прошлой статье, посвященной торговой системе на паре рубль-доллар, мы протестировали на исторических данных алгоритм, определили необходимые параметры стратегии и выяснили риски. Настало время применить полученные знания в написании торгового робота для торгового терминала QUIK.
Еще раз, хотелось бы напомнить о торговом алгоритме: подробнее
 
 
Рис. 1. Алгоритм торгового робота



( Читать дальше )

Добрый день!

Наконец-то удалось максимально упростить задачу управления размером позиции. Как обычно хотелось бы предупредить, она направленна не на уменьшения просадки, а увеличению фактора восстановления (вероятность после просадки вновь заработать)
По ссылке, скорее всего, часть народа наблюдает за торговлей. В работе алгоритма изменил количество торгуемых контрактов. Принцип следующий:
при отклонении дохода от медианы его, мы открываем сделку на увеличение объема ( в данном случае делал по простому, (медиана — доход)/1000 и получаем коэффициент для количества лотов). Самая большая проблема была считать доход не абсолютный, а на 1 контракт и тут конечно же помог Родион, написал кубик, так что если нужно то с вопросами к нему. 
Ниже скрины по алгоритму с трансляции, последовательно:

и второй 


( Читать дальше )

Целых 185 паттернов собраны в одной книге.

 

Книга включает описание множества паттернов, в том числе. 

1. Базовые формы свечей — основные виды свечей. 

2. Одна свеча, выступающая в качестве модели — 15 

3. Две свечи, выступающие в качестве модели — 63 

4. Три свечи, выступающие в качестве модели — 21 

5. Модели из многих свечей — 51.

6. Разные модели — 13 

8. Методы Сакаты -17

9. Окна — 5 

В общей сложности в книге 185 паттернов, большинство из которых неизвестно в России. Для сравнения в книге Грегори Морриса описывается 55 моделей. 

Дано описание каждого паттерна ее стилизованное графическое изображение, и подобран реальный пример из российских акций.
Статистика срабатывания паттернов у Булковски на сайте.

На портале очень много статей и комментариев по поводу эмоционального трейдинга. 
Эмоциональные сделки не позволяют высидеть большую прибыль, эмоциональные сделки приводят к большим убыткам и т.п.
И так каждый день. Снова и снова, трейдеры говорят, жалуются, размышляют об эмоциях.
Может быть пора уже разобраться в этой теме и закрыть ее раз и навсегда? =)
 
Палю грааль! 
С картинкой  =)


( Читать дальше )

Мне очень надоело, что многие пишут что роботы и алготрейдинг это провал и ничего не даст. А потому я решил все таки выложить свои результаты. Данные роботы работают и спокойно себе приносят деньги. Единственное проверять иногда надо вылеты и прочее.
















( Читать дальше )

Недавно основатель Смартлаба Тимофей Мартынов ввел интересный термин — нищетрейдинг. Этим словом он назвал торговлю фьючерсом на индекс РТС шестью контрактами. Кто не знает, это произошло из-за того что у Тимофея Мартынова в последнее время не ладилась торговля и он перешел на минимальное количество контрактов для того чтобы восстановить уверенность в своих силах, зарабатывая прибыль на шести контрактах, постепенно, по мере накопления удачи, увеличивая их количество.

Вышло такое совпадение что я тоже играю шестью контрактами фьючерса на индекс РТС вот уже года два и увеличивать их пока не собираюсь. В этом году играю по модернизированной системе на дневках, уделяя выставлению ордера всего полторы минуты в день. Тимофей Мартынов, как я понимаю, уделяет торговле весь рабочий день полностью, играя на минутках. :)

Тимофей пишет: результат моего НТ является почти случайным = всего +5,5 тыр за неделю при том что на неделе было 2 дня когда я делал больше 7 тыр.

У меня же на неделе была всего одна сделка +9,360 тыр :)

 

Но ради справедливости стоит отметить что это была также и всего первая сделка за этот год. Зато параллельно с ней было также заработано +4,240 тыр фьючерсом на Сбербанк (40 контрактов). В общем, по российским фьючерсам пока не было ни одной убыточной сделки за этот год :)

( Читать дальше )

Система «неразумный инвестор».
Много букаф, немного математики и ввесёлые картинки.
Система подразуменвает инвестирование в акции, с целью купить как можно дешевле и получать доход, в соответствии с долей вложенного капитала. При росте стоимости инструмента, соотношение цена/дивиденты становится менее выгодным. А значит на определённом этапе возросшие до определённого уровня акции продаём и ждём нового снижения цены инструмента.
Как определить, что цена на инструмент достаточно снизилась? Скорее всего, никак не определить, если не вдаваться в дебри фундаментального анализа и не колдовать с линиями и чёрточками на графике, а так же никаких поклонов паттернам, ипонским свечам и вообще никакой суматорщины. Прогнозы тоже строить не будем, т.к. их вероятность не более 50%.  А политические события, заявления и рейтинговые фокусы делают их ещё менее эффективными.
 
Поэтому просто примем за аксиому случайность движения цены.
 
Конечно профессора технического анализа и магистры уровней поддержки и сопротивления возразят, что всё очевидно и цена на следующую свечу/час/день очевидна и понятна им. Но оставим эту, как бы это помягче сказать,….околонаучную суету. И просто поставим задачу исходя из того, что движение цены инструмента непредсказуемо и случайно.


( Читать дальше )

Подумав часик, набросал от руки алгоритм, закодив один единственный паттерн + разбавлялку без особых хитростей.
Входы лимиткой если что. Первую минуту и что там еще мудаки предьявляют — не торгует. Оптимизируемый параметр ровно один. Еще один грубо зафиксирован первый попавшийся, но поддается оптимизации 


 

( Читать дальше )

Спонсор рубрики: пиратский журнал сделок: http://www.piratetrade.ru/jurnal-sdelok

Статистика нонче такая (без учета 11 апреля):
 

Единственное, там нету сегодняшнего дня (это еще +десятка).
Стата с 12 февраля.

На что хочется обратить внимание?

• Сделок 752
• Комисс 8 тыр = существенная часть нищедохода.
• Время от времени позволяю себе тильтовать и делать большой дродаун, что нарушает стабильность
• соотношение прибыльных/убыточных 42%/58% говорит о том, что я часто лезу во всякое говно
• сред прибыль в пунктах на лот 139,30
• сред убыток на лот 95,57
• макс. дневная просадка: -14 тыр (вот осел!)
• макс. серия лосей 18 сделок
• макс. серия профитов 7 сделок

( Читать дальше )