Всех приветствую.

Представляю вашему вниманию робота для торговли по двум скользящим. Данный робот позволит вам торговать пересечения различных скользящих средних и автоматизировать свою торговлю. С помощью этого робота можно торговать как трендовые алгоритмы так и контртренд. В этой статье опишу как быстро установить и запустить торговлю.

( Читать дальше )

Много вопросов поступает в личку, по поводу сайтов, которыми пользуюсь, выкладываю список самых используемых сайтов.

Сайты для просмотра графиков: 

http://finviz.com  — Хороший графический скринер акций + просмотр графиков

http://chartmill.com/stockscreener.php  — Просто просмотр графиков, не путать со сканером акций как финвиз.

http://stocksinplay.ru - Хороший графический скринер акций + просмотр графиков

http://www.forexpf.ru/chart/rts - РТС онлайн

http://bigcharts.com - Просто просмотр графиков, не путать со сканером акций как финвиз.

http://stockcharts.com - Просто просмотр графиков, не путать со сканером акций как финвиз.

А ТАК ЖЕ ЕСТЬ ПОДБРОНЫЙ ПОСТ С КАРТИНКАМИ ПРО САЙТЫ С ГРАФИКАМИ 

( Читать дальше )

В общем, случилось ЧП. Комп на котором торговали роботы,
слегка накрылся. Видимо пыли накопилось или еще
чего (буду разбираться). Компьютер был обычный mini-ITX
на 4790K.
Хорошо у меня есть резервный компьютер, да и роботы в кэше сидели.
Подумалось мне, дома держать торговый центр не шибко правильно,
но вне дома — не очень безопасно. Но может все же рискнуть?
И потом, скоро лето, я может куда поеду. На море может,
поплаваю, может даже с девочками семинары проведу… как Хомяк, но бесплатно.
Врядли дома оставлю включенным роботов.
К тому же я их в последнее время через смартфон контролирую (самописная программа на WP8).

Вижу следующие варианты:
а) арендовать виртуальную машину на 2-3 ядра
б) свою железку сунули в стойку кому-нибудь

Пока нарыл виртуальные машины на:
a) parking.ru ( http://parking.ru/servers/vps-windows-servers/ )

( Читать дальше )

Многие трейдеры при торговле раночно-нейтральными стратегиями задаются вопросом, а как совершать сделки покупки продажи спреда, на основании чего принимать решение о входе и выходе в позицию.

Сегодня мы рассмотрим вариант входа в сделку основываясь на регрессии акций.



Если откинуть все умные фразы и дать определение регрессии на простом языке, то получается следующее:

Регрессия — это зависимость переменной 1 (в нашем случае акции Газпрома) от независимой переменной 2 (акции ЛУКОЙЛа). Данное выражение будет иметь статическую значимость.

Формула регрессии:  

Yt=A+BX(t)+E(t)

Давайте с вами рассчитаем регрессию для акций Газпрома и Лукойла.

Алгоритм построения:
1. Скачиваем исторические дневные данные с финама.  www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/

2. Вставляем все скаченные данные в эксель



( Читать дальше )

Вчера на СмартЛабе  был размещен пост Как построить корреляционную матрицу (для парной торговли) в Excel, собравший аж 150 "+".
Решил тоже попрактиковаться и написать под эту задачу код в R. Важным преимуществом R является наличие пакета rusquant, который позволяет автоматически получать котировки с Финам в любом таймфрейме (в т.ч. в тиках), что существенно экономит время по сравнению с ручной обработкой в Excel.

Код на R приведен ниже:

• Файл c кодом можно скачать тут.
• Файл с названиями тикеров: для примера 1 тут, для примера 2 тут. Эти файлы используется для ввода тикеров в программу, т.к. прописывать тикеры вручную непосредственно в коде при их большом количестве не удобно. 
• Время загрузки данных с Финам по 79 тикерам составило 84 секунды, т.е. примерно по 1 сек. на тикер. А сколько бы ушло на ручную загрузку для Excel сложно представать.

 

Результаты:

( Читать дальше )

Казалось бы за столько лет замужем в трейдинге догнал умом либо опытом большинство концептов, даже если и не смог использовать. Но вот плотно и регулярно начав торговать опционы само собой потихоньку и без фанфар пришло понимание, которое я осознал только сегодня, на фоне комментов в моей записи по золоту по поводу того куда оно пойдет.

Итак, опционы научили меня простым вещам, отчасти граалю, которые применивы точно так же и в линейном трейдинге:
1. Не прогнозируй куда пойдет цена — так ты просто накладываешь свое осознанное или не осознанное желание на реальность и результатом лишь твое искаженное ее восприятие и без вариантов ты за это поплатишься. Вместо этого определи куда цена пойдет вероятнее всего в рамках рассматриваемого промежутка времени! В опционах можно просто посмотреть на дельту определенного страйка и она покажет с определенной погрешностью вероятность того, что цена дойдет к эскпирации к этому страйку. Дельта 0.1 означает примерно 10% вероятность. В линейном трейдинге можно оперировать линиями поддержки и сопротивления, каналами, от которых уже была четкая реакция, торговым диапазоном. Если цена в диапазоне — вероятнее всего она там и останется. Если в тренде — вероятнее всего он продолжится. Если пилит стопы — вероятнее всего так и будет. Не нужно ожидать, что что-то изменится. Нужно лишь иметь план на этот случай. Изменится — нужно рассмотреть новую ситуацию и вероятности.

( Читать дальше )

Представляю интересную, но, возможно спорную, статью, написанную авторами Zura Kakushadze, Geoffrey Lauprete  and Igor Tulchinsky — "101 Formulaic Alphas". Подходы к торговле, описанные в этой статье, применяются многими трейдерами на практике, а насколько прибыльны представленные сигналы, вы можете проверить сами.

Введение

Мы приводим явные формулы,  также являющиеся и компьютерным кодом, по 101 сигналу для реальной торговли — так называемых альфа-сигналов. Среднее время удержания позиции по ним варьируется от 0.6 до 6.4 дней. Средняя величина парных корреляций этих сигналов довольно низкая, 15.9%. Прибыльность сильно коррелирует с волатильностью, но не имеет значительной зависимости от оборота, что напрямую подтверждает  раннее полученный нами результат на основе косвенного эмпирического анализа. Также мы эмпирически установили, что оборачиваемость мало влияет на корреляцию альфа-сигналов.

( Читать дальше )

«Вот такие дела: продал по наитию пять тысяч акций

Тихоокеанской дороги.»

Джесси Левермор. 1906 год.

 

Книга о мечтателе и человеке с непреодолимой тягой к жизни. А её герой — Ларри Левингстон (в жизни и далее, Джесси Левермор)- является мессией и проводником веры в то, что даже мальчик нищеброд может стать властелином этого мира за счёт операций на бирже. 

Это же и является основным посылом: Терпение и трудолюбие в торговле, способно сделать из любого нищего и необразованного человека — богатого и преуспевающего дельца.

Этот простой посыл, мастерски раскрытый автором, сделал книгу признанной библией нескольких поколений трейдеров. И вот уже около 100 лет книга формирует сознание «исключительности» у десятков и сотен тысяч трейдеров в мире.

Т.к. плохого отзыва на эту книгу не найдёшь, все новички начинают с неё и сразу же попадают  в зависимость от техник торговли 100 летней давности.

( Читать дальше )

Утро субботы начинаю с посещения конференции Финама и Ай ти Инвест по алготорговле.
Не смотря на раннее утро, полный зал. Много знакомых лиц.

Конференцию открыл Владимир Твардовский. Рассказал про тенденции алготорговли за последние 2 года. Было интересно понаблюдать статистику брокеров по числу алгоритмистов и их оборотам. 

Далее выступал Алексей Афанасьевский. Очень интересный доклад про использование вейвлетов в алготорговле. Вейвлет — математический аппарат, позволяющий раскладывать по базису функций, основной особенностью которых явл. локализация по оси абцисс — за пределами некоторой окрестности такая функция практически не отличима от нуля. 
Если простым языком, то Алексей использует фрактальный анализ для поиска закономерностей на рынке. Строит вельвет спектры. А далее использует найденные закономерности, обучая нейронные сети. Доклад сложный. Но есть над чем подумать и что поизучать на досуге.

Следующий доклад — Игорь Шепелев про построение алгоритмического фонда. Молодой человек, ученик Xelius, рассказывал как с нуля создавал свой бизнес. Респект молодому человеку за смелость.


( Читать дальше )

Здравствуйте дорогие друзья!

Поздравляю все мужчин с праздником!!!

Я переписал свой анализатор опционных позиций из экселя на C#. Пишу в visual studio 2010.
Кстати я только начал изучать этот язык и это моя первая программа на этом языке. Так что мы с Тимофеев вроде как коллеги по цеху ;)

Начну со слов благодарности:
1. Евгению, за его комментарий, собственно именно оно заставило меня задуматься о том что все равно придется все переписывать с экселя, рано или поздно, пусть уж лучше рано.
Вот его комментарий «А вы подумайте, что дальше будет еще больше написанного, и тогда еще больше будете переписывать.». Хотя помню в первой версии программы он меня пытался отговорить от написания своего анализатора. Как хорошо, что я не податлив на чужое мнение. И то что я проделал такой путь ни грамма не жалею, наоборот есть еще большее желание развивать свой софт.
2. Всем тем кто согласился тестировать сырую версию моего анализатора, за их терпение и подсказки. Их было 4 человека Сергей, Дмитрий, Дмитрий и Максим (они знают про кого я говорю).
3. Есть еще один человек которому я благодарен, его к сожалению нет на смарт-лабе. Это профессиональный программист, на сайте MQL5 он известен как «Dmitriy Skub». Он мне периодически подсказывал по самому коду программы.

Собственно рассказывать особо нечего про программу, я её постарался сделать подобной экселю с тем же функционалом, только вот дизайн сделал так как мне хочется, в экселе я так сделать не мог.

Просто приведу пару скриншотов программы:
Доска:

Диаграмма:

( Читать дальше )