Робот для торговли растущей/падающей MA под Quik.

Всех приветствую.

План:

1.  Тестирование стратегии
2.  Как установить робота для торговли растущей/падающей MA;
3.  Как использовать;
4.  Заключение

1) Тестирование стратегии

Стратегия предлагается как пример. Тесты проводились на прошлых ликвидных фьючерсных контрактах с одинаковыми параметрами(без «подгона»):

Таймфрейм 5мин., SMA по Close с периодом сглаживания 72

Тесты делались на торговлю в тренд(то есть в роботе это, «при росте MA» Long)

Учтена комиссия 1р. Для всех контрактов.

SiH6

RIH6

2) Как установить робота

Разархивируйте и сохраните в удобном месте. Для запуска нескольких копий сделайте доп. копии папок робота и установите соответствующие настройки.

Запускаем MA_UPDN.exe и настраиваем. 

• Класс — класс инструмента (смотреть надо в таблице всех параметров Квика «Код класса») для Сбербанка — TQBR, Газпрома — TQBR, для их текущих фьючерсов SPBFUT
• Инструмент — торгуемый инструмент (смотреть надо в таблице всех параметров Квика «Код бумаги») для Сбербанка — SBER, Газпрома — GAZP, для их текущих фьючерсов SRM6 и GZM6
• Таймфрейм – это используемый таймфрейм для индикатора
• Кол-во – это количество торгуемых лот роботом
• Тип MA – это тип Moving Average используемой в роботе.
• Сглаживание – это период сглаживания
• Способ – это значения используемые для построения скользящей средней.

На выбор можно строить мувинги по: открытиям свечи, вершинам, низам, закрытиям, среднему по тенями, сренему по телу и (Open+High+Low+Close)/4

• Id – это точка отсчета для id транзакций робота. Если будете запускать нескольких роботов, увеличьте данное число у следующего на 1000
• При росте MA – здесь можно настроить действие, которое будет применять робот при росте относительно предыдущего значения. Перерасчет ведется по закрытым барам. Если значение MA не изменится, то робот оставит текущее направление тренда.
• Вкл. – если установить галочку робот начнет торговать, если снять, то робот закроет свою позицию.

Примечание! Все изменения вступают в силу только после нажатия кнопки Применить.

Примечание! Для работы робота можно не располагать на графике индикатор.

Примечание! Для более удобного визуального отображения можно добавить индикатор moving average при этом выбрав в настройках отображения в виде гистограммы(Вид графика).

Важно! ТФ, Класс, Инст. нельзя менять на лету, после изменения этих параметров придется остановить main.luac и перезапустить. Все остальные параметры можно менять на лету.

В Quik выбираем Создать Окно->Все типы окон

Добавляем таблицу обезличенных сделок. Это нужно для дополнительного контроля идущих транзакций.

Выбираем необходимые инструменты которые будем использовать для робота. В случае со Сбербанком раздел Акции первого уровня, потом добавляем Сбербанк.

У вас появится таблица.

Отлично. 

После этого запускаем main.luac в Quik Сервисы ->Lua скрипты

Если у вас стоит галочка Вкл. в MA_UPDN.exe, то робот сразу начнет торговать.

3) Как использовать

Торговля ведется после закрытия свечи, то есть берутся значения предыдущей сформировавшейся свечи.

Робот является переворотным и все время находится в позиции когда включен.

Как видно из скрина можно торговать и контртренд, устраивая сиртаки :)

• Какие стратегии можно торговать:Трендовые

                  Для этого надо в пункте «при росте MA» установить режим Long.

• Контртренд

                  Для этого надо в пункте «при росте MA» установить режим Short. 

Можно запустить несколько ботов на одном или разных инструментах, для этого надо просто сделать копию папки, настроить нужные параметры и запустить.

СКАЧАТЬ

4) Заключение

В рамках статьи был рассмотрен торговый робот с алгоритмом принятия решения по направлению движения скользящей средней. Мы рассмотрели доходность, научились за короткие время запускать и торговать данную стратегию.