Механическая торговая система на индикаторе AMA под Quik

В данной статье мы рассмотрим торгового робота на основе индикатора AMA. AMA является аббревиатурой с Adaptive Moving Average, в переводе с анг. Адаптивная скользящая средняя. Как следует из названия индикатора, он адаптируется под движения рынка этим он и интересен. Индикатор AMA является одной из разновидностью скользящих средних и хорошо определяет трендовые движения на рынке, а фильтрация шума позволяет отсеять боковые движения.В рамках робота реализована базовая трендовая переворотная стратегия. Он позволит вам торговать тренд на рынке ММВБ акциями или фьючерсами через терминал Quik. И так перейдем к настройке и запуску.

Содержание: 

1) Инструкция по установке робота AMA под Quik; 

2) Описание алгоритма и его использование; 

3) Заключение 

1) Инструкция по установке робота AMA под Quik 

Разархивируйте и сохраните в удобном месте. Для запуска нескольких копий сделайте доп. копии папок робота и установите соответствующие настройки. 

Запускаем AMA.exe и настраиваем. 

• Класс — класс инструмента (смотреть надо в таблице всех параметров Квика «Код класса») для Сбербанка — TQBR, Газпрома — TQBR, для их текущих фьючерсов SPBFUT
• Инструмент — торгуемый инструмент (смотреть надо в таблице всех параметров Квика «Код бумаги») для Сбербанка — SBER, Газпрома — GAZP, для их текущих фьючерсов SRU6 и GZU6
• Таймфрейм – это используемый таймфрейм для построения индикатора
• Кол-во – это количество торгуемых лот роботом
• Период – это период для расчета AMA
• Период медленной – это период медленной скользящей средней для расчета AMA
• Период быстрой – это период быстрой скользящей средней для расчета AMA
• Способ – выбор точки по которым будет строиться исдикатор в роботе
• Id – это точка отсчета для id транзакций робота. Если будете запускать нескольких роботов, увеличьте данное число у следующего на 1000
• Вкл. – если установить галочку робот начнет торговать, если снять, то робот закроет свою позицию.

Примечание! Все изменения вступают в силу только после нажатия кнопки Применить. 

Примечание! Для работы робота можно не располагать на графике индикатор AMA. 

Примечание! Для более удобного визуального отображения можно добавить индикатор AMA.

 Примечание! Робот ведет только свою позицию и не видит «ручную» торговлю пользователя.

После этого запускаем main.luac в Quik Сервисы ->Lua скрипты

 Если у вас стоит галочка Вкл. в AMA.exe, то робот сразу начнет торговать. 

2) Описание алгоритма и его использование

Индикатор AMA рассчитывается исходя из уже закрывшейся свечи, то есть берутся значения предыдущей сформировавшейся свечи. Решения о входе и выходе принимаются на новом баре.

Описание торгового алгоритма.

Адаптивная скользящая средняя (Adaptive Moving Average, AMA), она же Кауфмана KAMA. Это трендовый индикатор в основе, которого лежит формула экспоненциальной скользящей средней с изменяемым периодом сглаживания. То есть формула АМА почти совпадает с формулой EMA. Коэффициент сглаживания изменяется во времени и зависит от отношения реального изменения цены эмитента и совокупного абсолютного изменения за выбранный период. Преимуществом данной скользящей средней является то, что при отсутствии движения актива AMA «замирает».

Робот является переворотным и постоянно, если включен, находится в позиции. В роботе реализовано трендовая стратегия. При пересечении ценой закрытого бара уровня индикатора AMA робот покупает указанное число лот, а при обратном пересечении занимает позицию шорт. 

Примечание: Робот видит только свою позицию, то есть если вы закроете руками его позицию, то он знать об этом не будет. Для закрытия позиции снимите галочку с Вкл. и нажмите кнопку Применить. 

Можно запустить несколько роботов на одном или разных инструментах, для этого надо просто сделать копию папки, настроить нужные параметры и запустить.

СКАЧАТЬ

3) Заключение 

В рамках статьи мы ознакомились с индикатором Кауфмана, рассмотрели торговый робот с трендовым алгоритмом на основе AMA, научились устанавливать и запускать робота в торговлю.