Тест стратегии на основе объемного разворота. 

Объемный разворот

Условия для покупок: 

1) свеча черная
2) объем выше ____ 
3) время с 10____ до ____
3) Стоп-лосс ____ пунктов. 
4) Тейк-профит ____пунктов 
5) После того, как цена пройдет ____ пунктов в положительной зоне, перевести в безубыток. 

Условия для продаж 

1) свеча белая 
2) объем выше ____ 
3) время с 10____ до ____ 
3) Стоп-лосс ____ пунктов. 
4) Тейк-профит ____пунктов 
5) После того, как цена пройдет ____ пунктов в положительной зоне, перевести в безубыток. 

скрины тест ртс. 




( Читать дальше )

В прошлой статье, про механизм работы дельта-хеджирования, уважаемые Дмитрий Новиков и ch5oh, оставили весьма полезные комментарии, спасибо им за это! Это натолкнуло меня на мысль, смоделировать поведение ДХ при изменяющейся волатильности и посмотреть, что из этого выйдет.

Здесь не будет никакой теории, просто несколько графиков. Эта статья скорее как дополнение к предыдущей, чтобы подвести итог о прибыли.
(Для каждого эксперимента произведено 1000 генераций поведения БА, с указанной волатильностью.)

Поведение ДХ, когда волатильность не меняется:



Всё около нуля как и должно быть.

Поведение ДХ, когда волатильность растет:



( Читать дальше )

Есть мнение, чтобы хорошо что-то освоить, нужно кого-нибудь этому научить. В целях самообразования и, возможно, ради чьей-нибудь пользы, попробуем разобраться, что же такое дельта-хеджирование. Эта статья основана на двух предыдущих, в которых освещались основы языка R и объяснялось, что такое паритет опционов.

Откуда берется дельта?

Давайте представим, что у нас есть следующая позиция:

• П — портфель или портфолио, кому как больше нравится
• V — стоимость опциона
• ΔS — стоимость базового актива

т.е. наш портфель это купленный опцион, не важно какой, и проданный актив в количестве Δ штук. Но такая статическая формула к сожалению в реальном мире не всегда работает, по-этому нам нужно преобразовать её в динамическую. Уравнения, которые описывают динамику процесса называются дифференциальными и пусть они никого не пугают, в финансах их не много и они не такие сложные как в термодинамике. Итак, запишем формулу нашего портфеля в дифференциальном виде:



( Читать дальше )

Это было вчера.
Да, это было 17 июня, вчера, вот только год был другим.
В этот день в 1992 году наш Боря в сенате США принёс присягу Западу.
Сдал всё и вся. И объявил поверженным коммунизм.

Цитаты из той его речи:

— Мир может вздохнуть спокойно: коммунистический идол, который сеял повсюду на земле социальную рознь, вражду и беспримерную жестокость, который наводил страх на человеческое сообщество, рухнул. Рухнул навсегда. Опыт минувших десятилетий научил нас: коммунизм не имеет человеческого облика! 

— Заявляю вам: у нас есть твёрдая решимость и политическая воля идти вперёд, и мы доказали это на деле, и именно Россия покончила с имперской политикой. 

— Мы, не дожидаясь подписания договора или соглашения, приступили уже к снятию с боевого дежурства ракет тяжёлых «СС-18», нацеленных на США и грозящих вам — стране великой демократии.

— Издан законодательный документ, в соответствии с которым иностранные граждане, приватизирующие тот или иной объект и сооружение в нашей стране, получает в собственность также и участок земли, на котором он расположен.

( Читать дальше )

 

Одно из самых маргинальных исследований, которые я откладывал в дальний угол было связанно с сезонностью на индексах ценных бумаг. «Ну какая там может быть прочная сезонность?» — думал я.

А потом я вдруг вспомнил, что практически все владельцы бизнеса, что мне попадались, да и я сам, регулярно сталкивались с «эффектом декабря», когда перед новым годом продажи почти любой хрени начинали стремительно расти, а логистические компании и коллцентры коллапсировали из-за лавинообразного роста потоков заявок. Чего уж говорить про фотографии складов почтовых служб мира под наш новый год или рождество в США.

( Читать дальше )

В предыдущем топике  https://smart-lab.ru/blog/543506.php  мы коснулись М0. А вот остальные агрегаты:



Под денежной базой обычно подразумевают М1, а под денежной массой — М2. Денежная масса зависит от того, как граждане и компании (держатели денег) распоряжаются своими деньгами -  сколько тратят и сколько кладут на банковские счета, от того, сколько положенных на счета денег банки (эмитенты денег) превратят в кредиты и на какие сроки, сколько на эти кредиты будет построено новых предприятий, сколько позаимствует бюджет у банков и т.д. Этими инструментами ЦБ управляют косвенно через иерархию процентных ставок: овернайт —  банковские для частников — по гособлигациям. Ставки определяют расходные решения населения и фирм и далее — баланс спроса и предложения товаров и услуг. Таким образом появляется непрямой путь денег от базы в реальную экономику. Порой звенья могут быть испорчены — при набеге вкладчиков на банки или при зависании на счетах банков невозвратных долгов заемщиков.

За последние 7 лет в прошлом перед тем как нарисовать хай, разница скользящих средних 15-30 дней (MACD, нижняя линия) обычно доходила до уровня 3500 пунктов и выше.

О чем это говорит?
Что перед разворотом устойчивый тренд обычно ускоряется.
Длина не имеет большого значения, главное, что везде используется одна и та же длина для наблюдений.
В настоящий момент пока РТС не достиг этой красной линии, но скоро судя по всему будет там, из-за ускорения, которое мы наблюдаем в этот момент.
p.s. достижение MACD какой-либо величины не гарантирует, что за ним последует разворот. Все что мы можем сказать из этой картинки, только то, что в недавнем прошлом все тренды ускорялись в конце.

график сделан в терминале Tradingview

Лошадь  выбирают по зубам
Брокера по свопам


В прошлом блоге было несколько выводов

Печатная машина США работает ровно так, что бы S&P включая дивиденды не перегнал эмиссию.

И

Что бы твоя доля среди держателей  банкнот США оставалась хотя бы неизменной, в золоте нужно зарабатывать 4% в год. Планка  существенно ниже чем 10% в баксах.


То есть 9.9% в год это на самом деле  0 (НОЛЬ)

Вопрос был что делать?

Ответ типа купить яйца Фаберже, вряд ли кого то устроит. Хотя за 100лет они подорожали более чем в 3000раз, то есть в среднем те же 9% в год.

Странное совпадение с эмиссией долларов и доходностью СП500(включая дивиденды).


Если вы имеете бизнес и читаете на СЛ этот пост, значит ваши активы-пассивы=капитал так  же не дают прироста  10% в год.

-Что делать?

-Что делать?

-Спекулировать!

На СЛ уже был пост о том, о чем пойдет речь ниже. (Пост от Гнома 

( Читать дальше )

На языке программирования Питон качаем с finam.ru и строим график валютной пары доллар-рубль. Текст написан так, чтобы смог повторить даже новичок. Продвинутые питонисты переходите сразу к коду. Вот он.

Цель поста: построить вот такой график:

1. Качаем Питон с сайта python.org. Это позволит вам запускать скрипты на этом языке программирования.

2. Открываем командную строку cmd.exe (чёрное окошко). С его помощью подключим библиотеку matplotlib, которая рисует графики. В командной строке пишем pip install matplotlib

( Читать дальше )