Блог им. DollarUnit

Гипотеза ЭФФЕКТИВНОГО РЫНКА говорили они…

 

Одно из самых маргинальных исследований, которые я откладывал в дальний угол было связанно с сезонностью на индексах ценных бумаг. «Ну какая там может быть прочная сезонность?» — думал я.

А потом я вдруг вспомнил, что практически все владельцы бизнеса, что мне попадались, да и я сам, регулярно сталкивались с «эффектом декабря», когда перед новым годом продажи почти любой хрени начинали стремительно расти, а логистические компании и коллцентры коллапсировали из-за лавинообразного роста потоков заявок. Чего уж говорить про фотографии складов почтовых служб мира под наш новый год или рождество в США.

Гипотеза ЭФФЕКТИВНОГО РЫНКА говорили они…  
Китайская почта под новый год.


И я подумал: «Если это не коллапс бизнес систем от передоза баблом, то что тогда им вообще может являться?» Ну и полез проверять сезонность внутри экономических индексов на присутствие рождественского безумия. Вот что нашел на сиплом и его друзьях, доуджонсе и насдаке.

Гипотеза ЭФФЕКТИВНОГО РЫНКА говорили они… 
Чтобы не перегружать картинками, добавил только скрин по сиплому, на остальных все примерно похожее.


Как Вам такое? На счет 25к $ подобное зарабатывает более 2% за неделю, то есть производительность данного сезонного паттерна более 100% годовых на этот размер счета. Это еще при том, что просадка за 36 лет не превысила 12% во время кризиса доткомов и то, откатила в -2% к концу недели.

Но я не был бы количественным трейдером, если бы не проверил универсальность идеи где-нибудь кроме, как на рынке США, где высокая корреляция между сипи, доу и насдаком. Естественно я полез курить дату дальше.

Гипотеза ЭФФЕКТИВНОГО РЫНКА говорили они… 


Как Вы думаете, на каких индексах я не смог найти данную декабрьскую аномалию?

Правильный ответ: ни на каких))

Данное поведение характерно для всех индексов, данные по которым я смог найти, а это: CAC 40, Canada 60, DAX, FTSE, Hang Seng, Nikkei 225, Swiss Market index

То есть 7 индексов помимо американских демонстрируют схожую динамику в декабре на протяжении последних нескольких десятилетий. Если это не крепкий сезонный паттерн, то я тогда х.з., что им является)

Так-же по секрету сообщу Вам, что это далеко не единственный крепкий сезонный паттерн, который я смог обнаружить в индексах, есть даже один получше чем этот))

Гипотеза ЭФФЕКТИВНОГО РЫНКА говорили они… 
Он торгует фундаментальную сезонность на фьючах, а не пролетарский тех. анализ.


Подробнее об этом стиле торговли: https://vk.com/veryeasytrade

Присоединяйтесь и торгуйте только прочные, фундаментальные идеи проверенные временем и наукой.

Всем хорошего дня)

★4
вот парадокс… не первый пост.Посты по теме, реально интересные и классные! Для новичков прям так вообщем тема.Но реакция форума на котором зарабатывают деньги-комментов почти нет, плюсов тоже)))
Напиши политоту, так от комментов профиль лопнет))))
Причем замечаю уже не первый раз такое… а потом вой, что дескать ничего интересного нет, что гралли понимаешь никто не палит)))
Черт побери сезонность нефти, да прикрути туда простенькую трендовую системку чем не грааль то?))))
avatar

matroskin

matroskin, спасибо большое за отзыв) Это количественный трейдинг, он практически никому не интересен, тут думать надо, исследования проводить, а на выходе получать доходность 20-35% по портфелю, при разумных рисках. Да и сам процесс такого трейдинга увлекателен примерно как наблюдение за ростом травы на газоне. Массы таким увлечь невозможно и я примерно понимал какая у этого будет популярность, но на обратной чаше весов — очень качественная и интеллектуально развитая аудитория, с которой приятно работать)
avatar

EasyTrade

Matroskin, это ж хорошо. Чем больше людей знают о дешёвом баре, тем скорее он «испортится».

Терпеть не могу форумы с пространными отклонениями от темы, поэтому рад, что иногда на них можно выловить что-то дельное.

П.С. Автор, спасибо за  сообщение о RSP. :) Оказалось полезным.

Кстати, многие не оч любят ETF, так как не квалы, а покупать Финексовские ЕТФки — так се выбор, если речь про выбор что купить в долгую на ММВБ.


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW