спреды


C 5 ноября все мои прогнозы бесплатно. Но не просто так.

«Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается...»
Тем не менее, дела идут, причем в гору.

C 5 ноября все мои прогнозы бесплатно. Но не просто так.

Знаю, вам лень ходить бродить по моему сайту,
поэтому он пришел к вам сюда (фрагментарно).

C 5 ноября все мои прогнозы бесплатно. Но не просто так.

( Читать дальше )

Телеграмм канал "Astrolog911". Что к этому сподвигло?

Что вам скажу? Нарезка комментов все покажет.

Телеграмм канал "Astrolog911". Что к этому сподвигло?

Тем не менее, этот диалог (опять 25!) в который раз намекает, что пора вернуться к публичному ASTRO-трейдингу.

Если я реально буду держать трендовые позиции опционными спредами, а также брать большинство супер лебедей сделками, то в принципе можно переформатировать чисто консалтинг — в платный доступ к моим закрытым сделкам, которые сами по себе являются астро прогнозами в действии.

И за такой доступ, который я буду заранее разьяснять в виде  будущей сделки, я назначаю цену, к примеру, 300 Долл в месяц. Что за год = $3600, вне зависимости от частоты сделок. Лудоманам будет скучно. ;)) Хотя спектр большой. Индексы, нефть, золото, отборные акции (блю чипс). Все по Америке.

Телеграмм канал "Astrolog911". Что к этому сподвигло?

( Читать дальше )

Спреды. Как определить точки разворота больших трендов.

  • Я использую спреды как один из инструментов определения уровней и времени совершения сделок.
  • Спреды TLT, IAU, за которыми я слежу в настоящее время, чтобы совершить покупки.
  • Сахар & Кока-кола. Или что предложил Богдан
Мой рост метр с кепкой 176 см, а вес 81 кг. Я толстый или это нормально? Ответить поможет пропорция, отношение или спред  под названием индекс массы тела.  Гм, надо сбросить 4 кг;(

В ближайшие квартал-два, если рынок будет развивать движение в фазы 2 и 1, я планирую купить ETF на долгосрочные американские трежерис (TLT), а также на золото и серебро (IAU & SLV). Сделать это собираюсь за счет полного или частичного выхода из ETF на акции (VTI, FXI, SDIV) и недвижимость (REET).

Спреды. Как определить точки разворота больших трендов.



( Читать дальше )

Надо ждать роста волатильности на рынке акций США

На американских рынках высока вероятность всплеска волатильности — об этом говорят действия спекулянтов.

По итогам прошлой пятницы процентный спред между длинными фьючерсными контрактами на волатильность S&P 500 (VIX) и спотовыми достиг максимума с 18 апреля 2019 г. Тогда, через три недели индекс VIX подскочил с 12 пунктов до 20, а моменте приближался к 25.

Процентный спред между дальним VIX и спотовым (%)


Надо ждать роста волатильности на рынке акций США

Источник: CBOE (данная статистика доступна нашим подписчикам по ссылке)

Вчера контракт с поставкой в марте 2020 г. торговался на уровне 17,43, в то время как сам VIX сейчас опускается ниже 12,6. Таким образом, спекулянты обеспокоены тем, что в ближайшие 9 месяцев волатильность будет заметно выше, чем сегодня.

В последнее время фондовые рынки США вошли в сезон «ураганов», когда за полтора года произошло три заметные коррекции, одна из которых чуть не привела их в «медвежью» зону.



( Читать дальше )

Гипотеза ЭФФЕКТИВНОГО РЫНКА говорили они…

 

Одно из самых маргинальных исследований, которые я откладывал в дальний угол было связанно с сезонностью на индексах ценных бумаг. «Ну какая там может быть прочная сезонность?» — думал я.

А потом я вдруг вспомнил, что практически все владельцы бизнеса, что мне попадались, да и я сам, регулярно сталкивались с «эффектом декабря», когда перед новым годом продажи почти любой хрени начинали стремительно расти, а логистические компании и коллцентры коллапсировали из-за лавинообразного роста потоков заявок. Чего уж говорить про фотографии складов почтовых служб мира под наш новый год или рождество в США.

Гипотеза ЭФФЕКТИВНОГО РЫНКА говорили они…

( Читать дальше )

Бабки в сырой нефти

 

Все слышали, что в нефти дохренища баблища, но почти все видели его только на картинках. Ща будем разбираться в том, как до него добраться если Вы не Сечин или, случайно затащивший джекпот, арабский шейх.

Как Вы думаете, можно ли в ней наживать одной сделкой в году в заранее детерминированное время вплоть до 1 дня на вход и на выход?

Можно:

Бабки в сырой нефти

( Читать дальше )

Бабки в натуральном газе


     Я обожаю этот инструмент, серьезно, натуральный газ местами бывает круче чем VIX. Да, он не имеет таких гигантских контанго (дальний контракт сильно дороже ближнего) премий, но они все же достаточно огромные по сравнению с остальными инструментами. Отчего так происходит? Натуральный газ крайне сложно и дорого хранить из-за чего эта большая и вкусная шапка годовых затрат на хранение учитывается в дальних фьючерсах и называется «carrying charge». Тем не менее, газ невероятно дешев для конечного потребителя и ему проще и дешевле платить цену газа + carryng charge, чем пользоваться альтернативными источниками.

 

Продемонстрировать то, какие в нем легкие деньги, может бэктест простого роллирумего шорта фьючерса на пол счета в газе, остальные пол счета тупо в деньгах, которые каждый месяц ребалансируются к пропорции 50/50.

Бабки в натуральном газе

( Читать дальше )

Экономический рост России вновь замедляется?

Долговые рынки России сигнализируют об ухудшении экономической ситуации в стране?

С начала года резко сократился спред между 10-ти и 2-х летними гособлигациями России. Если к концу прошлого года разница в доходностях была равна 0,94 процентных пункта, то в пятницу она упала до 0,3 процентных пункта.
Экономический рост России вновь замедляется?

В предыдущий раз такой низкий спред наблюдался на рынках в ноябре 2017 г.

Считается, что кривая доходности является барометром экономической ситуации в стране — чем она площе или если принимает инверсионный вид (когда ставки по более «длинным» долгам выше, чем по более «коротким»), тем ближе кризисные явления.

К примеру, доходность по 10-летним гособлигациям была ниже, чем по 2-х летним с октября 2014 г. по сентябрь 2017 г. за исключением непродолжительных перерывов. Но только в 2017 г. ВВП страны показал рост превышающий 1%.

Резюме

Замедление экономической активности вполне реально, так как стоимость цен на нефть, что в рублях, что в долларах, заметно упала в четвертом квартале 2018 г.



( Читать дальше )

Перспективы экономики США в разрезе денежного рынка.

Всем привет. 

ФРС на неделе удивило сверх-голубиной политикой… но не нас, я у себя в канале телеграмм об этом писал еще с осени. Догадки строились на анализе денежного рынка США. 

Итак, тезисно о событиях на заседании ФРС вот тут Что дальше? Обзор денежного рынка США

Денежная масса (агрегат М2) в США на 31.01. чуть спустил, после резкого роста показателя в декабре
Перспективы экономики США в разрезе денежного рынка.
На картинке темпы М2 от года-к-году. Как видим показатель сломал нисходящий тренд. 

Что примечательно, этот же показатель относительно денежной базы продолжает расти. На картинке ниже мультипликатор денежного рынка (соотношение базы к массе). 
Перспективы экономики США в разрезе денежного рынка.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW