Узнаете этих парней? Один из самых первых обитателей смартлаба — Лехакот и Андрей Мурманск. Встреча у «Магнолии»:0)
 
Это красивый Лехакот на фоне моей жены:
 

( Читать дальше )

В общем, всю пятницу изучал R. Кое-чему научился. Что я сделал для анализа Brent: 

1. Взял 15-минутку нефти за последние 10 дней, преобразовал в доходности, посчитал среднее значение, ср.-кв. отклонение (это все ниже в результатах), построил график:



2. Проверил получившиеся доходности по двум тестам на независимость друг от друга (типа если в предыдущие 15 мин росла нефть, будет ли расти в след. 15 минут?)

Тест ADF (Augmented Dickey–Fuller test) проверяет независимость следующей величины от предыдущей или другими словами это тест на стационарность. Этот тест, вроде как, показывает, что процесс стационарный. 

Тест BDS также проверяет что-то похожее (я не шарю, честно говоря):

The BDS test (after the initials of W. A. Brock, W. Dechert and J. Scheinkman) detects nonlinear serial dependence in time series. The BDS test was not developed as a leading indicator, but it can help to avoid false detections of critical transitions due to model misspecification. After detrending (or first-differencing) to remove linear structure from the time series by fitting any linear model (e.g. ARMA(p,q), ARCH(q) or GARCH(p,q) models), the BDS tests the null hypothesis that the remaining residuals are independent and identically distributed (i.i.d.).

( Читать дальше )

На суд публике выносится индюк в виде черного гуся и моего имени.

 

Он рассчитывает историческую (реализованную) волатильность. И пока, уважаемый мною, Владимир Твардовский из ФИНАМа готовит доклад для Опционной конференции на тему: «Расчет реализованной волатильности на историческом промежутке», мы уже все узнаем, увидим и туда не пойдем. А возьмем наши две тысячи и отправим их моему другу smart-lab.ru/profile/kahuna/. Как отправлять? Это вы ему в личку пишите. А вообще очень талантливый парень. Сей час выкладывается самый простой алгоритм. У нас есть формулы Янга-Шланга, так там формул на целый лист. По желанию kahuna выложено в открытом коде. Так что если вы будите цепляться, то вы то сами сделали что нибудь? А человек реально посвятил этому время для общего блага. А Мартынов Тимофей должен присвоить ему орден. Тимофей это только первый индикатор, вообще их должно быть восемь. Можем в твоем хранилище сделать, что бы все ссылки через тебя проходили.

В тех задании, я описывал свойства индюка. И вот что получилось. Это базовая формула. Потом мы работаем еще со временем.

( Читать дальше )

Представляю еще один скриптик. Функционал: показывает свободные деньги под открытие позиций на рынке Фортс, считает вариационную маржу в моменте с учетом накопленной (дневной клиринг в 14-00) не дожидаясь, пока таблицы по лимитам клиента обновятся.



Скачать можно тут Там есть два варианта: varmargin_new.qpl и обновленный margin.luac

Всем профита!

Думаю, что на смартлабе большая часть трейдеров торгуют Россию и может кому пригодиться мост Квик-Ниньзя.  В архиве индикаторы футпринтов и шаблоны.  Инструкции по настройке квика и ниньзи. Пользуйтесь наздоровье!
yadi.sk/d/AWqP3SempveNh

… подтверждается данной фотографией



Сплошные радетели за Отечество собрались.

Вчера у нас была загадка для гуру опционов. Как и обещал, ответы ниже. Правильно ответил Русский Иван тут. 

Решение для первого вопроса

На картинке ниже, гамма для опциона «около денег» обратно пропорциональна корню квадратному времени до экспирации. Т.е. если до истечения опциона в 4 раза больше времени, то гамма уменьшиться только наполовину. В нашем примере гамма для страйка 50 равна 0.08, когда до экспирации квартал. Когда до экспирации один год (4 квартала, Карл), гамма будет в два раза меньше, а именно 0.04.


Если мы купили краткосрочный опцион и продали два долгосрочных, оба «около денег», у нас должна быть почти нулевая гамма по стратегии для случая, когда долгосрочный опцион в 4 раза длиннее краткосрочного (в два раза меньше гамма, но номинал-то двойной).

А теперь наш пример. Первый (кратскосрочный) опцион был «длиной» 112 дней. И долгосрочный — 235 (т.е. на 123 дня длиннее). Или так Т2 = Т1 + 123. Первый вопрос был: за сколько дней до экспирации первого опциона у нас будет гамма близкая к нулю по всей стратегии?

Имеем T2 = T1 + 123 (из условия) и T2 = 4 * T1 (из вопроса). Система уравнений. Т1 = 41 и Т2 = 164, т.е. 41/164 = 1/4, что и требовалось. Ответ на первый вопрос — за 41 день до экспирации первого опциона у нас будет гамма близкая к нулю по всей стратегии.

( Читать дальше )

Для эффективной парной торговли очень важно знать коэффициенты корреляции между инструментами.

Сегодня мы по пунктам разберем, как построить корреляционную матрицу в экселе за 5 минут.

Пример корреляционной матрицы:



Алгоритм построения:
1. Скачиваем исторические дневные данные (минимум за 1 год). я пользуюсь сайтом финама (раздел экспорт данных) http://www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/

2. Вставляем все скаченные данные в эксель



( Читать дальше )

Когда плотнику нужно что-то сделать, он применяет инструменты — молоток, пилу, плоскогубцы и т.д. Когда нужно что-то посчитать математику или трейдеру, он тоже применяет инструменты. Один из таких инструментов — логарифмы. 

Их используют, чтобы избавиться от проблем с линейной доходностью. Например, в процентах рост нефти от 32 до 35, не одно и то же, что падения от 35 до 32. Но в этом посте я буду их применять для решения задач со сложным процентом.

Иногда нужно посчитать эффект от сложного процента, чтобы понять свои цели по доходностям и деньгам. Чтобы не пытаться выжимать слишком много от микро-счета или наоборот, не довольствоваться слишком маленькими результатами на пути к своим конечным целям. Для этого можно использовать веб-сервисы, которые предоставляют такую возможность. Там компьютерная программа считает путем многократного умножения и выдает таблицу результатов. Но зачем заставлять машину потеть лишний раз, если можно на кончике пера с использованием калькулятора посчитать то же самое и даже решить более интересные задачи. 

Решим несколько практических задач, которые могут возникнуть у любого трейдера. 

1. Пусть у нас есть 1000 рублей и пусть мы хотим сделать из них миллион. Пусть мы делаем стабильно в неделю 10 процентов. Сколько недель уйдет, пока мы достигнем цели?

( Читать дальше )

Нашел на сайте биржи подробную памятку, решил поделиться:

Как получить налоговый вычет по ИИС

Делая взносы на свой ИИС, Вы можете воспользоваться двумя типами инвестиционных налоговых вычетов.

( Читать дальше )