Блог им. SciFi

Анализ Brent с использованием языка R

В общем, всю пятницу изучал R. Кое-чему научился. Что я сделал для анализа Brent: 

1. Взял 15-минутку нефти за последние 10 дней, преобразовал в доходности, посчитал среднее значение, ср.-кв. отклонение (это все ниже в результатах), построил график:

Анализ Brent с использованием языка R

2. Проверил получившиеся доходности по двум тестам на независимость друг от друга (типа если в предыдущие 15 мин росла нефть, будет ли расти в след. 15 минут?)

Тест ADF (Augmented Dickey–Fuller test) проверяет независимость следующей величины от предыдущей или другими словами это тест на стационарность. Этот тест, вроде как, показывает, что процесс стационарный. 

Тест BDS также проверяет что-то похожее (я не шарю, честно говоря):

The BDS test (after the initials of W. A. Brock, W. Dechert and J. Scheinkman) detects nonlinear serial dependence in time series. The BDS test was not developed as a leading indicator, but it can help to avoid false detections of critical transitions due to model misspecification. After detrending (or first-differencing) to remove linear structure from the time series by fitting any linear model (e.g. ARMA(p,q), ARCH(q) or GARCH(p,q) models), the BDS tests the null hypothesis that the remaining residuals are independent and identically distributed (i.i.d.).

Если кто-то в этом смыслит, просьба проинтерпретировать результаты ) 

Анализ Brent с использованием языка R
И
 второй вопрос: есть ли смысл копаться в этой всей бодяге подробно? Есть ли там грааль? ) 
★12

Изучать нужно логарифм доходности
avatar

zOr_quant

Где брал материал по изучению ruby?
avatar

Senex

Senex, какой Ruby? Написано — R (одна буква). Почитайте data science, data mining.
avatar

Aleksey

Aleksey, Я прочёл и подумал что это сокращение. Понял теперь что вопрос задал не по теме.

avatar

Senex

Senex, google — введите что-то в роде «using R in trading»

avatar

SciFi

SciFi, Ок, почитаю
avatar

Senex

Senex, так это же вроде R а не ruby
avatar

Yuri

копайся, грааля нет
avatar

Look De

Копайтесь! Грааль есть!
avatar

Sergey Pavlov

Есть смысл копать в сторону машинного обучения, вроде как…
avatar

Fillio

если вам реально интересно то что вы делаете посмотрите курс эконометрики на курсере coursera.org, курс как раз на р и «про это», хоть понимать чтото начнете и задавать вопросы на которые возможно получите ответ
avatar

MTrader


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW