Блог им. SciFi

Анализ Brent с использованием языка R

    • 11 марта 2016, 21:26
    • |
    • SciFi
  • Еще
В общем, всю пятницу изучал R. Кое-чему научился. Что я сделал для анализа Brent: 

1. Взял 15-минутку нефти за последние 10 дней, преобразовал в доходности, посчитал среднее значение, ср.-кв. отклонение (это все ниже в результатах), построил график:

Анализ Brent с использованием языка R

2. Проверил получившиеся доходности по двум тестам на независимость друг от друга (типа если в предыдущие 15 мин росла нефть, будет ли расти в след. 15 минут?)

Тест ADF (Augmented Dickey–Fuller test) проверяет независимость следующей величины от предыдущей или другими словами это тест на стационарность. Этот тест, вроде как, показывает, что процесс стационарный. 

Тест BDS также проверяет что-то похожее (я не шарю, честно говоря):

The BDS test (after the initials of W. A. Brock, W. Dechert and J. Scheinkman) detects nonlinear serial dependence in time series. The BDS test was not developed as a leading indicator, but it can help to avoid false detections of critical transitions due to model misspecification. After detrending (or first-differencing) to remove linear structure from the time series by fitting any linear model (e.g. ARMA(p,q), ARCH(q) or GARCH(p,q) models), the BDS tests the null hypothesis that the remaining residuals are independent and identically distributed (i.i.d.).

Если кто-то в этом смыслит, просьба проинтерпретировать результаты ) 

Анализ Brent с использованием языка R
И
 второй вопрос: есть ли смысл копаться в этой всей бодяге подробно? Есть ли там грааль? ) 
★12
11 комментариев
Изучать нужно логарифм доходности
avatar
Где брал материал по изучению ruby?
avatar
Senex, какой Ruby? Написано — R (одна буква). Почитайте data science, data mining.
avatar
Aleksey, Я прочёл и подумал что это сокращение. Понял теперь что вопрос задал не по теме.

avatar
Senex, google — введите что-то в роде «using R in trading»

avatar
SciFi, Ок, почитаю
avatar
Senex, так это же вроде R а не ruby
avatar
копайся, грааля нет
avatar
Копайтесь! Грааль есть!
avatar
Есть смысл копать в сторону машинного обучения, вроде как…
avatar
если вам реально интересно то что вы делаете посмотрите курс эконометрики на курсере coursera.org, курс как раз на р и «про это», хоть понимать чтото начнете и задавать вопросы на которые возможно получите ответ
avatar

теги блога SciFi

....все тэги



UPDONW