Блог им. SciFi |Анализ коинтеграции пар активов на R и можно ли торговать RTS только по Brent

    • 02 июня 2016, 06:47
    • |
    • SciFi
  • Еще
Продолжаю изучать R и делиться кодом. На этот раз проанализируем коинтегрированность. Вообще, торговать корреляции опасно, так как они могут оказаться случайными. Гораздо безопаснее коинтеграцию. Хотя и она может ломаться.

Далее используется тест Энгла-Грэнджера. Тест основан на коинтеграционном уравнении, оценённом с помощью обычного МНК. Идея теста заключается в том, что если остатки этой модели нестационарны (имеют единичный корень), то коинтеграция временных рядов отсутствует. Нулевая гипотеза — отсутствие коинтеграции, то есть наличие единичного корня в ошибках модели (коинтеграционного уравнения). Для проверки гипотезы единичного корня применяется статистика расширенного теста Дики-Фулера, однако в отличие от классического случая этого теста в данном случае критические значения статистики иные, они больше по абсолютной величине.


Коинтеграция Si со спотом
 

( Читать дальше )

Блог им. SciFi |Отработка дивергенции по РТС

    • 04 мая 2016, 13:05
    • |
    • SciFi
  • Еще
Ответ на популярный сегодня пост

Рисовал пару недель назад дивер на часовике. Я думаю, РТС должен бултыхаться где-то на одном уровне, так как долларовая стоимость рос. компаний не должна меняться слишком уж сильно за короткое время. На этом основании я ищу дивергенции на РТС и, соответственно, разворот перед возвратом к средней.

Мне кажется, кукл разгрузился уже давно, о чем свидетельствует этот дивер. То есть рост с обновлением хаев был какой-то ненастоящий.

Правда, я ожидал, что пойдем вниз сразу и набрал путов. Но сходили еще разок на 960, сделали ретест и только потом дивер отработал.


Отработка дивергенции по РТС

 

Блог им. SciFi |Шадрину и другим инвесторам - почему РТС никогда не вырастет

    • 20 февраля 2016, 13:39
    • |
    • SciFi
  • Еще
Ниже приведено мое личное мнение и видение ситуации. Никого верить в него не призываю. Распространять тоже не призываю. 

Когда инвестор вкладывает деньги, например, такой как Питер Линч, он расчитывает на 10 кратный рост компании и соответственно ее стоимости. Здесь речь не пойдет о росте РТС в 1.5-2 раза в случае чуда, которое может произойти и нефть снова поднимется на 120. Хотя и это чудо маловероятно, учитывая тот факт, что все танкеры забиты этой нефтью, а развитые страны потихоньку пересаживаются на электромобили и солнечные батареи.

РТС — это усредненная, приведенная стоимость наших акций в долларах. Стоимость эта зависит от спроса, предложения и состояния экономики.

Крупные инвесторы, кем бы они не были, — российские или западные, не будут вкладываться в рос. экономику, пока власть будет несменяемая и пока будут риски все потерять.

Чтобы РТС начал хорошо расти, нужно поменять всю власть и исполнение законов. Перед тем, как это произойдет, пройдет очень много времени. Может даже никогда не произойти за нашу жизнь. 

( Читать дальше )

Блог им. SciFi |Научите ставить стопы

    • 09 ноября 2015, 19:47
    • |
    • SciFi
  • Еще
Мне это надоело. Мои стопы постоянно снимают. Как их правильно ставить, чтобы не было вот такого? При этом я не хочу закрываться по закрытию свечи, так как свеча может быть очень большой.

Научите ставить стопы 

Блог им. SciFi |Открытый интерес, объем торгов и изменения цены опционов на индекс РТС

    • 15 октября 2015, 10:59
    • |
    • SciFi
  • Еще
Смотрим на доску опционов на RiZ5. 

Сравним открытый интерес для октябрьских и ноябрьских опционов. Я думаю, пики выдают кукла (инсайдера). Исхожу из следующих предположений:
1. Кукол богат, поэтому он — продавец опционов, а не покупатель. Нищетрейдеры не могут продавать опционы. 
2. Кукол инсайдер и знает, куда рынок не дойдет, поэтому он продает опционы с определенными страйками. 
3. Те страйки, на которых ОИ наибольший, — это опционы, в которых сидит толпа. Рынок туда не дойдет, так как толпа не может зарабатывать. Это проданные куклом страйки.

Открытый интерес, объем торгов и изменения цены опционов на индекс РТС 

( Читать дальше )

Блог им. SciFi |Анализ одного прогноза по фьючерсу на индекс РТС от Василия Олейника

    • 09 июля 2015, 00:46
    • |
    • SciFi
  • Еще
Ничего лично против Василия Олейника не имею. Интересно его почитать, много полезного. Но хотел бы проанализировать один из его последних прогнозов и сделать выводы. Хочется доказать, что кукла нет, иначе бы Василий правильно предсказал его действия по ОИ и объемам. С его то опытом анализа действий кукла (вспоминает последнюю конфу смартлаба). 

Анализ одного прогноза по фьючерсу на индекс РТС от Василия Олейника

Синей стрелкой показана цена, по которой Василий Олейник думает, что «По fRTS кто-то аккуратно начал набирать длинную позицию по 88000.»
smart-lab.ru/blog/264550.php

Таймфрейм — часовик. Фьючерс RIU5

и говорит в комментарии: «Растут объёмы вместе ОИ.»

Анализ одного прогноза по фьючерсу на индекс РТС от Василия Олейника 

Выводы:

1. Даже опытные аналитики как Василий ошибаются
2. Не следует торговать против тренда, лучше было шортить от одного из уровней по тренду — 88500, 89500, 91000

( Читать дальше )

Блог им. SciFi |Корреляция между индексом РТС и ценой на нефть

    • 22 июня 2015, 19:15
    • |
    • SciFi
  • Еще
Построил в TSLab график корреляции между индексом РТС и ценой на нефть начиная с 2010 года по дневным данным. Синяя линия — нефть в долларах, бордовая средняя — индекс РТС, красная внизу — отношение индекса к цене на нефть умноженная на 100 (просто так). Думаю, вам будет интересно. Корреляция явно есть, даже на глаз видно, но часто соотношение меняется. Сейчас соотношение в районе 1400, что является средней величиной за последние несколько лет (на глаз). 

Хотел сделать арбитраж между фьючерсами. Но передумал, так как соотношение менялось от 1100 до 1900 — слишком большой диапазон. А сейчас соотношения вообще постоянного нет в последние 2 года. Кроме этого, надо еще хеджировать РТС опционами, иначе может какая-нибудь новая войнушка обрушить индекс неожиданно и изменить сильно соотношение.

Корреляция между индексом РТС и ценой на нефть

Блог им. SciFi |Инвестиционный портфель алготрейдера 27.05.2015

    • 27 мая 2015, 12:22
    • |
    • SciFi
  • Еще
Инвестиционный портфель алготрейдера 27.05.2015

Мой дневник. Портфель называется инвестиционным, но больше половины шортов в нем, не знаю, насколько это корректно. Я называю его инвестиционным из-за того, что таймфрейм достаточно большой и сделок совершаю мало. Начинаю чувствовать, что оптимизации на 3 мес. истории для торговли на часовиках фьючерсами недостаточно. Лоты разных фьючерсов пытаюсь сбалансировать так, чтобы влияние на портфель коррелированных активов учитывалось. Вчера нарисовал схему, по ней получилось, что все фьючерсы коррелируют так: (VTBR) — (Si, RTS, Brent, SBRF, GAZR, LKOH) — (ED, GD). Вчера спросил у сообщества, какими лучше фьючерсами торговать. Ответил всего один человек, но дал дельный совет в виде своей статьи — то, что нужно. Думаю, начать также торговать фьючерсом на волатильность RVI. Буду изучать эту тему. Нужно изучить и добавить фьючерсы MIX, Eu, ROSN, GMKR, GBPU, SILV. В планах также вычислить корреляцию количественно между всеми торгуемыми активами и оптимизировать риск портфеля. Есть еще одна идея — фокусироваться на активах с наибольшим спекулятивным интересом. То есть не торговать втупую каким-то набором активов, а сначала оценивать рынок, смотреть, что сильнее всего растет или падает и работать по тренду с этими активами. Также пришла идея торговать тем же, что и Роман Андреев, который дает «ситуацию на текущий момент». В частности, начать торговать так же нефтью Light, S&P, МТС, Ростелеком, префы Сбера, префы Сургута и ФСК. Еще с сегодняшнего дня начну записывать все сделки и P/L с них. Даже на часовике их не так много. 

Блог им. SciFi |Открытый интерес по индексу РТС среди юриков и падение индекса

    • 12 мая 2015, 16:33
    • |
    • SciFi
  • Еще
Попытки понять, что делает крупный, а значит, осведомленный игрок, в какую сторону он стоит, что он ожидает.  Количество контрактов на шорт среди юриков выросло на 2 процента. При этом количество лиц, которые шортят — меньшинство. 

Кукол зашортил. Что видим сегодня? РТС упал 1%. Закономерность? 

Открытый интерес по индексу РТС среди юриков и падение индекса

Блог им. SciFi |Среднесрочный прогноз по индексу РТС и его следствия

    • 10 апреля 2015, 15:30
    • |
    • SciFi
  • Еще
По пятницам я не торгую, а анализирую. Подвожу итоги недели, думаю. Ведь, чтобы богатеть, главное, думать. Кто не работает головой, тот работает в итоге ногами. 

Меня всегда интересует только индекс РТС (а не ММВБ), так как я оцениваю рост капитала в долларах. Это связано с тем, что большая часть моих текущих расходов долларовые — я покупаю импортную технику (компьютеры и смартфоны), автомобиль если и буду брать, то импортный, на отдыхе трачу в долларах. Из рублевых расходов — только аренда квартиры и питание, что составляет небольшую долю моих расходов. Да и вообще, если уж долгосрочно думать об оценке стоимости активов, то разумнее оценивать их в твердой валюте, а не рубле, который плавает вместе с черной жижей и вмешательством нашего правительства в экономику по 15-40 процентов вверх и вниз. Подробнее см. мой пост о долларовой оценке инвестиций http://smart-lab.ru/blog/234466.php. 

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW