Блог им. SciFi |Польза диверсификации

    • 03 декабря 2016, 11:17
    • |
    • SciFi
  • Еще
Общеизвестно, что диверсификация рисков позволяет уменьшить дисперсию доходности портфеля. 

Доказательство этого факта на моем листке:

Польза диверсификации

Смартлаб почему-то переворачивает страницу. Также сильно уменьшает разрешение. На маке она нормально отображается. 

В общем, я не об этом. Я хотел рассказать о другой пользе, о которой умалчивается везде. Эту пользу можно понять, только будучи трейдером с достаточно большим опытом. Так вот, польза диверсификации еще в том, что быстрее достигается мат. ожидание. Это очень существенный плюс, так как можно буквально с первых дней увидеть, правильно ли вы мыслите относительно рынка, правильно ли входите. Если вы диверсифицировали портфель на, скажем, 10 инструментов и получили отрицательный результат, это похоже на то, что вы бы системно торговали и совершив 10 сделок получили отрицательный результат. То есть время для вас как будто ускоряется в 10 раз.

( Читать дальше )

Блог им. SciFi |Полезный скрипт для ведения журнала в Excel

    • 23 июня 2016, 03:00
    • |
    • SciFi
  • Еще
Я веду свой журнал в Excel. Но есть одно неудобство. Сделки в QUIK представлены в виде списка транзакций, а не сделок как таковых с открытием и закрытием позиции. 

В журнале же нужно записывать сделку целиком с транзакцией на открытие и закрытие, чтобы видеть прибыль и убыток с каждой сделки.

Чтобы вручную не копировать строки в журнал, я написал две маленькие функции, которые выполняют одну простенькую задачу — они копируют сделку на закрытие и ставят ее рядом со сделкой на открытие. Конечно, перед этим нужно в Excel немного почистить данные, чтобы сделки были целиком (а не кусками по 1-2 лота) и по одному инструменту. 

Особенно это актуально при высокочастотном трейдинге, когда получается несколько сотен сделок в день.

Итак, вот что было:
Полезный скрипт для ведения журнала в Excel

( Читать дальше )

Блог им. SciFi |Как воруют деньги на бирже

    • 06 апреля 2016, 01:38
    • |
    • SciFi
  • Еще
Фронтраннинг — когда HFT роботы видят поток ордеров и исполняют сделки чуть раньше чем ты. Они могут стоять даже у брокера. По идее это обычное воровство, за которое следовало бы сажать в тюрьму.

Как воруют деньги на бирже



Блог им. SciFi |Джим Саймонс : торговля по тренду уже давно не работает

    • 26 сентября 2015, 01:34
    • |
    • SciFi
  • Еще
Нашел классный сайт с подборкой статей квантов. Здесь, например, статья о том, что Джеймс Саймонс прав на счет неэффективности торговли по тренду. 
Есть такой известный математик, Джеймс Саймонс aka Jim Simons. Он заработал много денег на бирже, применив математику. Управляет хедж-фондом Renaissanse Technologies.

Здесь его интервью TED на английском языке, очень рекомендую посмотреть, если вы понимаете английский на слух.  

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW