fRTS 93750 при Br 46.43. 

Есть теория, что во всем виноват керри-трейд. И я с ней согласен. Но не важно. 

Я такого не ожидал, моя модель сломалась и я получил маржин-колл. Потеряно 36% счета на ФОРТС. Правда, есть и другие счета. В этом плюс моей системы money-менеджмента. Когда я ошибаюсь, теряю не так много.

Арбитражировать пытался, продавал fRTS и покупал Br, когда спред расширялся. Нет, письма мне не присылали и не звонили. Я сам смотрел своему лосю в глаза и готовился его закрыть при отсутствии свободных средств. 

Знал ведь, что нет коинтеграции между нефтью и РТСом, но все равно торговал так, обманула меня ложная коинтеграция на минутных графиках за 10 дней.

Допустил я при этом три тильта:
1. торговал то, что не изучил тщательно, торговал не свою систему, к которой привык
2. не поставил стопы, был чрезмерно уверен в этой новой модели (не рассчитывал увидеть черного лебедя, а он пришел)
3. усреднился, вместо того, чтобы закрыться, когда спред разошелся сильнее, чем я расчитывал.

Не уверен, что это не баян, но на смартлабе я еще этого не видел. Подробно разбирается ситуация Дениса, который ушел в минус при торговле USD_TOM / TOD 30-го декабря. Комментарии самого Дениса, Глеба Задои и юриста.

Лично мои выводы:

1. Твой счет (спекулятивный, а не инвестиционный) должен расти пропорционально опыту. Если бы Денис начал с маленького счета в 50 тыс и потихоньку набираясь опыта увеличивал свой счет исключительно с торговли, он бы не попал в такую ситуацию. Так как явно его знания и навыки не соответствовали его размеру депо. Я даже сам сейчас  стал задумываться над тем, чтобы не доливать в свой счет из реального сектора, а пытаться увеличивать счет только путем торговли, чтобы мои объемы торговые росли пропорционально моему опыту. 

2. Не тильтуй и еще раз не тильтуй. Не надо как сумасшедший совершать миллионы сделок в день. Даже если тебе это дают сделать. 

3. Никогда не полагайся на риск-менеджмент брокера. Всегда можешь уйти в минус и маржин кол не всегда срабатывает. Было не мало таких случаев. Поэтому и плечи надо подбирать соответственно. 

4. Не пользуйся услугами непопулярных брокеров. В Открытии, я думаю, такое вряд ли было бы возможно. 

Этот пост — своего рода утешение для тех, кто получил маржин-колл.

В середине 2014 года мой счет составлял всего 100 тыс рублей.  В начале 2015 года мой счет составлял пол миллиона рублей. В середине 2015 года он составляет 50 тыс рублей.

Теперь о том, что я думаю по этому поводу и как я умудрился потерять счет и что я получил взамен.

У меня был четкий план по тому, как стать миллионером к лету. Если бы я его придерживался, я был бы сейчас миллионером. План был простой — откладывать немного с зарплаты и инвестировать. За пол года я научился грамотно управлять капиталом без использования плеч и смог бы стать миллионером к 2015 году, если бы придерживался первоначальной стратегии (инвестиции, диверсификация, ребалансировка и оптимизация портфеля). 

Но мое отношение к деньгам такое — я считаю, что важно не количество денег, для меня важна сама жизнь и то, как легко я зарабатываю деньги. Я считаю, глупо копить миллионы тяжелым трудом и тратить жизнь на нелюбимую работу. Поэтому я просто жил и если деньги накапливались — они накапливались, если же я терял, я смотрел на это как на необходимость для дальнейшего роста. 

( Читать дальше )