Блог им. SciFi |Количественный анализ графика нефти с применением R (продолжение)

    • 15 марта 2016, 22:04
    • |
    • SciFi
  • Еще
Сделал на R такую красоту ) В общем, вывод такой: нефть за 5 минут чаще всего ходит на 0-20 центов. Очень редко на 40 центов. Зная это, можно стоп ставить где-то на 20 центах от лоя свечи, где зашел. Если стоп сняли, значит, лонганул рано )

И кстати видно на глаз, что доходности подчиняются нормальному распределению.. А значит, сама цена на нефть — лог-нормальному. 
Еще видно, что за 5 минут расчитывать больше чем на 20 центов не стоит. И можно с высокой вероятностью жадно пипсануть 5 центов )

Количественный анализ графика нефти с применением R (продолжение)

Напишите, что еще хотели бы узнать, чтобы я посчитал на R? 

Если хотите меня нанять количественным аналитиком (квантом), милости прошу, пишите в личку )


Блог им. SciFi |Бектест прогнозов Булыгиной и Литвиненко

    • 28 сентября 2015, 00:49
    • |
    • SciFi
  • Еще
Изучаю рынок, системы, прогнозы, эконометрику и макроэкономику. Появилась идея и решил провести бектест аналитики.

Для этого выбрал прогнозы Ирины Булыгиной и Александра Литвиненко. Они хороши тем, что дают прогнозы в цифрах и их легко проверить на истории, так как есть видеозаписи. Причем в одном ролике содержатся прогнозы сразу по всем ликвидным фьючерсам, так что можно дать статистически более менее достоверную оценку успешности прогнозов. 

Взял я вот этот ролик и проверил, можно ли было заработать, опираясь на эти прогнозы, так как прогнозы были сделаны 16-го сентября, а сегодня уже 28 сентября 2015 г. 



Итак, вот результаты по всем фьючерсам. Пишу прогноз, то, что случилось на самом деле в реальности и ставлю оценку. Это мое мнение и видение. 

1. Br. Прогноз — лонг до 49.9 на основании пробоя и закрепления ценой выше некоторого уровня на дневном графике. Реал — сходила на 49.8-49.9, не пробила и упала. Оценка — плюс. Они верно подметили, что в районе 49.9 лучше закрыться и ждать пробоя выше и перезайти в лонг только в этом случае. 

( Читать дальше )

Блог им. SciFi |Итоги прогноза по нефти и рублю

    • 03 августа 2015, 19:11
    • |
    • SciFi
  • Еще
Недавно я делал прогноз, что не следует бояться шортить нефть до 50. В день прогноза нефть была 54.5. Сегодня 50. Я предсказал падение на 8%. 

Взгляд на снижение нефти и ослабление рубля — до каких пор?

Я писал: «Поэтому, вывод такой, если паники не будет по рублю — шортить до 50 нефть и до 65 рубль. „ 

Очередной прогноз сбылся.

Сам я заработал только 5.5 % в такой мега ударный день.

Нефть рухнула -4.4% за день
РТС -3.6%
Рубль -2.8%


Блог им. SciFi |Анализ одного прогноза по фьючерсу на индекс РТС от Василия Олейника

    • 09 июля 2015, 00:46
    • |
    • SciFi
  • Еще
Ничего лично против Василия Олейника не имею. Интересно его почитать, много полезного. Но хотел бы проанализировать один из его последних прогнозов и сделать выводы. Хочется доказать, что кукла нет, иначе бы Василий правильно предсказал его действия по ОИ и объемам. С его то опытом анализа действий кукла (вспоминает последнюю конфу смартлаба). 

Анализ одного прогноза по фьючерсу на индекс РТС от Василия Олейника

Синей стрелкой показана цена, по которой Василий Олейник думает, что «По fRTS кто-то аккуратно начал набирать длинную позицию по 88000.»
smart-lab.ru/blog/264550.php

Таймфрейм — часовик. Фьючерс RIU5

и говорит в комментарии: «Растут объёмы вместе ОИ.»

Анализ одного прогноза по фьючерсу на индекс РТС от Василия Олейника 

Выводы:

1. Даже опытные аналитики как Василий ошибаются
2. Не следует торговать против тренда, лучше было шортить от одного из уровней по тренду — 88500, 89500, 91000

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW