В предыдущих топиках мы сформировали ценовой ряд и начали считать по нему разные стратегии. Сегодня мы продолжим. Возьмем наиболее популярные стратегии и прогоним их через свои расчеты.

Файл. https://cloud.mail.ru/public/2AsF/43ssbSj4g

Напомню. У нас есть ценовой ряд (лист РТС ценовой ряд Close), из него мы находим приращения логарифмов (дисперсию), генерим триггер (в данном случае алгоритм СЛУЧМЕЖДУ()), определяем направление (покупка или продажа). Дальше, мы подставляем сумму начального капитала и находим его изменение на следующем шаге. Для этого наш капитал умножаем на экспоненту приращения логарифма*триггер. На листе все формулы видны. Нажимая на F9, мы получаем пересчет алгоритма и график экви. В данном случае (лиси РТС), ценовой ряд у нас статичный и взят с реального рынка, а точки входа выхода пересчитываются.

Но еще у нас есть синтезированный ценовой ряд, с теми же свойствами, что и график РТС. Лист «Цена». Тут ценовой ряд пересчитывается кнопкой F9 и вы можете видеть все атрибуты (графики) этого ряда. Отсюда мы будем брать цену и подставлять в наши стратегии.

( Читать дальше )

Продолжаю учить язык программирования Питон.
Начал разбираться с фреймворком backtrader.
https://www.backtrader.com/
Он позволяет качать котировки с YahooFinance и анализировать их. Можно гонять разные стратегии, считать сколько заработал или потерял. По себе знаю, что самое трудное — сделать первые шаги. Потом всё идёт гораздо легче. Так вот, описываю первые шаги, чтобы получить вот такую картинку. Это код из базового примера с их заглавной страницы, я сам ничего не писал. 

Это стратегия по пересечению скользяшек. На графике видно, что все сделки убыточные (вверху красные кружочки). При удачных сделках они были бы синие. Но дело не в убыточности отдельной стратегии, а в том, чтобы освоить фреймворк.
1. Качаем питон и устанавливаем https://www.python.org/
2. Запускаем чёрное окошко — cmd.exe
3. В командной строке пишем:

pip install backtrader

это установит фреймворк, а потом

( Читать дальше )

В 2009 году моим основным видом деятельности были фото и видеосъёмка. Тогда для обработки отснятых материалов взамен стационарного компьютера я решил попробовать использовать ноутбук. Мне нужен был мощный ноут с большим экраном, но в то время я не мог себе позволить купить новый, поэтому нашёл объявление о продаже со вторых рук. Созвонился и договорился о встрече с продавцом. На встречу пришёл молодой человек примерно моего возраста, и я спросил его о том, почему он решил продать свой ноутбук? Он ответил что-то типо того, что ему «срочно нужны деньги чтобы пополнить счет, но уже на след.неделе, когда фунт вырастет, он сможет купить себе такой же только новый»… Не знаю вырос ли тогда фунт, но надеюсь что у того парня сейчас всё хорошо!)

Это было 10 лет назад, а сейчас трейдинг, и именно алгоритмический трейдинг, является моим основным источником дохода. Как такое стало возможно? 10 лет назад я ничего не знал про биржи, был далёк от программирования и особо не дружил с цифрами…

( Читать дальше )

Авв

Данное руководство, прежде всего рассчитано для начинающих или тех, кто и слухом не слышал о таком прекрасном языке как R. Из-за своих математических особенностей, этот язык очень удобен для моделирования и анализа различных данных, в частности поведение активов.


На СЛ я часто замечаю, как умные и опытные люди моделируют или вычисляют всё в экселе. Это тоже отличный инструмент, но я думаю им стоит обратить внимание на язык R и попробовать, ничего сложного, как оказалось, там нет. Конечно какие-то базовые навыки программирования всё же потребуются.


Далее я напишу, как бесплатно и легально настроить свой компьютер для запуска среды. Потом приведу пример с подбрасыванием монетки 
(прошу прощения, если такая тема уже была, сделал поиск по сайту, из последних ничего не нашел).

Настройка среды для запуска R

Сразу хочу сказать, что ничего сложного в настройке нет. Нужно скачать пару файлов и последовательно их установить. Никаких особых настроек и сложных выборов, качаем и ставим, всё заработает.



( Читать дальше )

Итак, сейчас я оставлю без прибыли половину говнокодеров, которые пытаются впарить свои суперсекретные стратегии с закрытым кодом за немаленькие деньги.
Одновременно я оставлю без работы половину говноуправляющих, которые выманивают у клиентов их кровные, а потом радостно ставят их на однотипных роботов, забирая, в случае удачи, свою комиссию.

Больше тебе, дорогой инвестор, не надо приглашать каких-то мошенников, чтобы слить свой депозит. Это, в полностью автоматическом режиме, можно сделать самому!
Заработать также можно самому. С какой-то вероятностью. Ну как всегда.

Представляю: TurboMartin. Настоящий, суровый, классический усреднятор.

Как работает алгоритм:
1) Робот ищет точку входа на основании простейшего пересечения ценой скользящей средней снизу вверх. Робот работает только в лонг.
2) Робот, находясь в режиме набора позиции, усредняется при выполнении двух условий: падении цены не менее, чем на параметр StepSize от последней сделки, и плюс, опять же, должно быть пересечение ценой скользящей средней вверх. Таким образом мы пропускаем длительные вертикальные ножи, стараясь растянуть усреднение как можно шире.

( Читать дальше )

Привет всем граалемайнерам! Пришлось мне двинуться от тиков в сторону более длинных таймфреймов, а для этого таки разобраться с получением свечек с ИСС Мосбиржи. Для большей уверенности, что все сделано правильно, я решил провести тест данных на самосогласованность. Т.е. я собираю из минутных свечек более длинные и проверяю с теми, что получены с сервера. В итоге, по USD000000TOD нашлось несколько дней за всю имеющуюся историю «минуток», где наблюдается несоответствие. Например, начало торгового дня 23 апреля 2013. В этот день минутки начинаются с 10:23, а отличие собранных «минуток» отмечается со свечами
m10: 10:20:00-10:29:59
H1: 10:00:00-10:59:59
D1: (соответственно) 00:00:00-23:59:59

При этом, разница между восстановленными и скачанными свечами может быть по всем параметрам (o,c,h,l,q), но нагляднее ее здесь показать на примере объемов:
<таймфрейм>: <объем скачанной> <восстановленной> <разница>
m10: 51672000         23361000        28311000
H1:   409230000        236901000      172329000

( Читать дальше )

Привет коллегам по цеху.
Поднимите пожалуйста пост в топ, если не затруднит. 
Случилась одна неожиданная история, как говорится прилетело откуда не ждал. Сегодня ночью на NLMK-9.19 некто, пожелавший остаться неизвестным (на данный момент), слил или перелил 420000 рублей по четырем маркет сделкам 100,35,20,10 контрактов на счете в Открытии. Слили бы больше, но деньги закончились на счете. Расследование инициировал у брокера, жду ответа оператора. Говорят, что сутки, двое или более ответят, а может отпишутся и ткнут мордой в уведомление о рисках. Понимаю, что такое не часто случается(наверное) и со мной первый раз за много лет, но черный гусь прилетел внезапно и надо признаться к такому  повороту не был я готов. К стандартным обвинениям себя готов, но это не дает ответы на вопросы кто, как и зачем? Если просто гадость это один вопрос, если перелив счета это другой. 

Торговлю веду только Si, редко RTS и только днем интрадей. Обнаружил сегодня утром на открытии рынка. В логах терминала МТ5 нет подключения с моего ПК. Как удалось подключиться, кому и откуда возможно сообщат из Открытия, а может ничего не сообщат. Подскажите куда писать, кого ловить и пытаться сажать в тюрьму можно в такой ситуации? Чем может помочь жалоба в ЦБ и на кого жаловаться? Сделки понятно не отменят, обратная сторона «не кухни». Как узнать контрагента по сделкам, чтобы понять кто выгодоприобретателем оказался? Полиция, Прокуратура, ФСБ или кто вообще таким висяком захочет заниматься? Какая доказательная база должна быть с моей стороны, что это не мои операции? 

( Читать дальше )

         Это не банальный вопрос, если задуматься – как вообще можно проиграть на бирже?

         Большинство «трейдеров» проигрывает, но как это возможно? Они что, все совершают сделки тупо наоборот? Тогда если поменять местами их входы и выходы, мы получим рабочую систему, осталось снять с лузеров мерку, выведать их драгоценный секрет? Это было бы прекрасно, но мир жестче. Никакого секрета здесь нет. В среднем проигравший торгует с профит-фактором, стремящемся к 1, принимая его за что-то другое.

         Перевернутый грааль лузера будет точно так же сливать.

           Как это объясняется? Если большинство играет на бирже с профит-фактором, стремящемся к 1, откуда минус?

         а). Транзакционные издержки, и это не только комиссии. Проскальзывание опаснее тем, что менее очевидно.

         б). Асимметрия проигрыша и выигрыша: если иметь миллион, выиграть 50%, потом проиграть 50%, то будет не миллион, а 750 тысяч.

( Читать дальше )

В данной статье мы рассмотрим некоторые статистики по торговому инструменту. Использование этих статистик позволит нам получить общее представление об инструменте, с которым мы будем работать.

Для примера, я скачал дневные данные открытий, закрытий, максимумов и минимумов фьючерса Brent биржи ICE за последние 30 лет. Так выглядит график цен закрытия для этого инструмента:


Посчитаем некоторые статистики для Brent: 

Процент растущих дней: 50.01%.
Средний возврат дня: 0.023%

Фактически это означает, что использовать инструмент Brent для долгосрочного инвестирования не очень хорошая идея. Так как средний возврат дня близок нулю, а процент растущих дней от общего количества фактически совпадает с процентом падающих дней.

Далее рассмотрим следующие статистики: 

Процент растущих дней, если предыдущий 1 день падал: 40.71%
Процент растущих дней, если предыдущий 1 день рос: 59.72%

( Читать дальше )