Коллеги,
кто-нибудь делал анализ оценки проскальзывания от объемов торговли по тикерам Si и SBRF?
Намайнил неплохой алгоритм*, но матожидание по Si в районе 7 рублей на сделку, а по SBRF в районе 9 рублей, без учета комиссий и проскальзывания. Сижу, грущу, не знаю что с этим дальше делать.
Хочется понять на каком объеме проскальзывания уведут прибыль в ноль.
Спасибо.
* Картинка теста 01.01.2018-н.в. на 1 лот SBRF
То есть у кого то опыт торговли по утрам, скажут вам одно, а по факту у вас совсем другое на деле
Так 7 рублей — это например лонг 65150 и ТР 65157 ?
smart-lab.ru/blog/532685.php
А вообще, что мешает поставить проскольз в настройках тестера?
7 рублей не взлетит имхо.
я тут тоже на днях офигенского робота намайнил. оказалось что между входом и выходом у него всего одна минута. причём эти минуты обычно в 10:00 и 19:00
отложил до лучших времён.
0,48% на контракт это примерно 4350 * 0.48 / 100 = 20,88 ₽ на контракт
правда у меня всё-таки с проскальзыванием в 6 рублей на круг и + с комиссом примерно как по открывашке (даже больше, ещё почти 6 р выходит)
смутило то что в такие минуты моего типового проскальзывания может и не хватить. а расходы на выделенку я пока не тяну.
мне казалось всё совпадает. но похоже как-то криво.
тут positions — число контрактов, а price — цена фьючерса (Si)
а в принципе может и правильно. т.к. у меня считается суммарно брокерская и биржевая
завтра ещё гляну. а так
ну и чисто по ощущениям — доверять алготрейдингу на мт5 серьезную сумму стремновато… разве что возле терминала постоянно сидеть