Блог им. tranquility

Несоответствие минутных и m10, H1, D1 свечей по USD000000TOD

Привет всем граалемайнерам! Пришлось мне двинуться от тиков в сторону более длинных таймфреймов, а для этого таки разобраться с получением свечек с ИСС Мосбиржи. Для большей уверенности, что все сделано правильно, я решил провести тест данных на самосогласованность. Т.е. я собираю из минутных свечек более длинные и проверяю с теми, что получены с сервера. В итоге, по USD000000TOD нашлось несколько дней за всю имеющуюся историю «минуток», где наблюдается несоответствие. Например, начало торгового дня 23 апреля 2013. В этот день минутки начинаются с 10:23, а отличие собранных «минуток» отмечается со свечами
m10: 10:20:00-10:29:59
H1: 10:00:00-10:59:59
D1: (соответственно) 00:00:00-23:59:59

При этом, разница между восстановленными и скачанными свечами может быть по всем параметрам (o,c,h,l,q), но нагляднее ее здесь показать на примере объемов:
<таймфрейм>: <объем скачанной> <восстановленной> <разница>
m10: 51672000         23361000        28311000
H1:   409230000        236901000      172329000
D1:   2222307000       2049978000    172329000

Очень похоже, что на самом деле торговля в этот день началась как обычно в 10:00:00, но в истории первые 23 «минутки» не сохранились. Как считаете, верно такое предположение? И, если так, то какова причина этому, и насколько это распространенное явление, если смотреть по другим инструментам?

Если кому интересно, вот файлы со свечками за 23.04.2013 и 22.04.2013, для контроля, где все согласуется:
yadi.sk/d/70iAkKuj7LcecA
формат отличается от общепринятого, который Финам использует, например:
<open><close><high><low><volume><time start><time end>.
★2
ты откуда собираешь данные? брокерня иногда туфту гонит из-за сбоев на серверах.
avatar

Kapeks

Kapeks, я с ИСС Мосбиржи ( www.moex.com/a2193 ) качаю напрямую. Позже пост напишу, поделюсь исходниками. Вроде как тут кто-то библиотеку свою питоновскую предлагал всем ( smart-lab.ru/blog/506908.php ), но я как-то не понял как ею пользоваться, проще самому было все сделать под свои запросы))
avatar

tranquility

по сишке в тот день объёмы были с 10 утра.

попробуйте с финама покачать, например или с TOM сравнить
avatar

ПBМ

Не нашел сразу как отредактировать пост, ссылка на яндекс диск недоступна, но вот код на гитхаб который может эти данные собрать:
github.com/pecec/moex_iss
надо просто использовать вызов функции
iss.save_security_candles( 'currency', 'selt', 'CETS', 'USD000000TOD', 'm10', time_bounds = ( '2013-04-23', '2013-04-23' ) )
и заменить таймфрейм на 'H1' и на 'D1' этим же кодом можно закачать всю историю «минуток» но в несколько этапов, т.к. слишком долгие соединения сервер обрывает принудительно.
avatar

tranquility

tranquility, а тики можно скачать? или биды-аски для опционов?
avatar

broker25

тики вроде только за последние 3 дня, но без бид асков там было если фьюч смотреть. Код на гитхабе что выложен может и тики запрашивать и даже строить, тут подробнее должно быть:

smart-lab.ru/blog/455925.php
ссылка на яндекс диск не работает, но весь тот код в проекте moex_iss тоже содержится.

P.S. все что о чем Вы спросили можно из .qsh архивов извлекать, только, правда, не в реальном времени.

avatar

tranquility


теги блога tranquility

....все тэги



2010-2020
UPDONW