Блог им. tranquility

Несоответствие минутных и m10, H1, D1 свечей по USD000000TOD

Привет всем граалемайнерам! Пришлось мне двинуться от тиков в сторону более длинных таймфреймов, а для этого таки разобраться с получением свечек с ИСС Мосбиржи. Для большей уверенности, что все сделано правильно, я решил провести тест данных на самосогласованность. Т.е. я собираю из минутных свечек более длинные и проверяю с теми, что получены с сервера. В итоге, по USD000000TOD нашлось несколько дней за всю имеющуюся историю «минуток», где наблюдается несоответствие. Например, начало торгового дня 23 апреля 2013. В этот день минутки начинаются с 10:23, а отличие собранных «минуток» отмечается со свечами
m10: 10:20:00-10:29:59
H1: 10:00:00-10:59:59
D1: (соответственно) 00:00:00-23:59:59

При этом, разница между восстановленными и скачанными свечами может быть по всем параметрам (o,c,h,l,q), но нагляднее ее здесь показать на примере объемов:
<таймфрейм>: <объем скачанной> <восстановленной> <разница>
m10: 51672000         23361000        28311000
H1:   409230000        236901000      172329000
D1:   2222307000       2049978000    172329000

Очень похоже, что на самом деле торговля в этот день началась как обычно в 10:00:00, но в истории первые 23 «минутки» не сохранились. Как считаете, верно такое предположение? И, если так, то какова причина этому, и насколько это распространенное явление, если смотреть по другим инструментам?

Если кому интересно, вот файлы со свечками за 23.04.2013 и 22.04.2013, для контроля, где все согласуется:
yadi.sk/d/70iAkKuj7LcecA
формат отличается от общепринятого, который Финам использует, например:
<open><close><high><low><volume><time start><time end>.
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
1.1К | ★4
6 комментариев
ты откуда собираешь данные? брокерня иногда туфту гонит из-за сбоев на серверах.
avatar
Kapeks, я с ИСС Мосбиржи ( www.moex.com/a2193 ) качаю напрямую. Позже пост напишу, поделюсь исходниками. Вроде как тут кто-то библиотеку свою питоновскую предлагал всем ( smart-lab.ru/blog/506908.php ), но я как-то не понял как ею пользоваться, проще самому было все сделать под свои запросы))
avatar
по сишке в тот день объёмы были с 10 утра.

попробуйте с финама покачать, например или с TOM сравнить
avatar
Не нашел сразу как отредактировать пост, ссылка на яндекс диск недоступна, но вот код на гитхаб который может эти данные собрать:
github.com/pecec/moex_iss
надо просто использовать вызов функции
iss.save_security_candles( 'currency', 'selt', 'CETS', 'USD000000TOD', 'm10', time_bounds = ( '2013-04-23', '2013-04-23' ) )
и заменить таймфрейм на 'H1' и на 'D1' этим же кодом можно закачать всю историю «минуток» но в несколько этапов, т.к. слишком долгие соединения сервер обрывает принудительно.
avatar
tranquility, а тики можно скачать? или биды-аски для опционов?
avatar

тики вроде только за последние 3 дня, но без бид асков там было если фьюч смотреть. Код на гитхабе что выложен может и тики запрашивать и даже строить, тут подробнее должно быть:

smart-lab.ru/blog/455925.php
ссылка на яндекс диск не работает, но весь тот код в проекте moex_iss тоже содержится.

P.S. все что о чем Вы спросили можно из .qsh архивов извлекать, только, правда, не в реальном времени.

avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 15 октября 2026 г.
Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт ,...
Фото
«Совкомфлот» вырос на слухах о смягчении санкций: стоит ли покупать акции транспортников
Администрация Трампа рассматривает возможность ослабления санкций в отношении так называемых судов «теневого флота», перевозивших нефть и...
Фото
Lumentum: почему акции производителя лазеров выросли почти в 7 раз за год
Павел Гаврилов После нескольких лет тишины российским инвесторам вновь доступен рынок США через вечные фьючерсы. Продолжаем цикл материалов...
Фото
Обсуждаем стратегию Элвиса по рынку акций
На этой неделе Элвис выложил видео со своими идеями по рынку. Предлагаю его обсудить и поспорить с ним.

теги блога tranquility

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн