Как-то я сильно заморочился над тем, чтобы получить из ордерлогов кускальпа данные, которые продаются Мосбиржей. У меня были купленные данные type B (сделки и лучшие котировки) по RI за один месяц и в итоге после всевозможных танцев с бубнами все сошлось (кроме времени сделки/котировки, но это ранее обсуждалось — погрешность +-3 мс возникала из-за органицации хранения исторических данных Мосбиржей, при этом данные кускальпа оказываются более точными). Собственно, больше всего «танцев» было по поводу обратного инжиниринга правил сведения заявок. На языке С++ они выглядят так (комментарии излишни, кому действительно надо — сам разберется):

opDir = L'U';

if( ( qsds[0].plaza2OpWord & QshOrderLogFrame::plazaWordQuote ) != 0 &&
( qsds[1].plaza2OpWord & QshOrderLogFrame::plazaWordCounter ) != 0 ||
( qsds[0].plaza2OpWord & QshOrderLogFrame::plazaWordCounter ) != 0 &&
( qsds[1].plaza2OpWord & QshOrderLogFrame::plazaWordQuote ) != 0 )
{
	for( unsigned i = 0; i < qsds.size(); i++ )
	{
		if( ( qsds[i].plaza2OpWord & QshOrderLogFrame::plazaWordQuote ) != 0 )
		{
			if( ( qsds[i].plaza2OpWord & QshOrderLogFrame::plazaWordBuy ) != 0 )
			{
				opDir = L'B';
				break;
			}
			else if( ( qsds[i].plaza2OpWord & QshOrderLogFrame::plazaWordSell ) != 0 )
			{
				opDir = L'S';
				break;
			}
			else
			{

( Читать дальше )