«Богатыри. Не мы?»

Ещё ни в одной книге по трейдингу я не увидел главы, глубоко посвещённой «здоровью» трейдера. Здоровью физическому, здоровью психическому и здоровью социальному. Если бы увидел, то может быть и не стал заниматься трейдингом )), ибо это одна из самых вредных профессий...

Всё нижеследующее пишу для собственной структуризации мысли и ничего про непосредственно трейдинг там не будет. Но тему эту никак ни обойти, ни объехать. Поэтому, кому здесь всё ясно, не наудут для себя ничего интересного...

В этом топике автор хорошо сконцентрировал мысль: «Вся жизнь – это, по сути, просто обмен вашего здоровья и времени на деньги и информацию.» (с) Но «трейдинг» злее — если в обычной «вредной» профессии, вы, как правило, прямо размениваете здоровье на деньги, то в трейдинге вы начинаете с того что размениваете собственное здоровье и время на надежды и иллюзии. Вся каверзность процесса в том, что, во-первых, вы можете не добиться конечного результата, а, во-вторых, в состоянии увлечённости пройти «точку невозврата». Плюс особенность человеческой ментальности — пока здоровье есть о нём не думают. Поэтому к здоровью надо подходить по тому же принципу «управления рисками» — думать о том, как меньше потратить и лучше сохранить. Правда, кто, когда начинал заниматься трейдингом, глядел на процесс через призму рисков? Точно это был не я ))

( Читать дальше )

Продолжаем депопуляризировать трейдунство. Очередная порция «шаблонов» под купайл (делимся побочными продуктами, так сказать). Может кому пригодится. Есть вот эта функция (в MS Excel аналогом будет НОРМРАСП(x;0;1;1)) — с «центом» в нулике и сигмой в единичку. По нужной вероятности в QUIKе (на QPILE) считаем значение x. Работает «плюс-минус», но для практического применения весьма неплохо подходит.

   Коротенький скрипт тута >>

ПС: Если вы не знаете зачем это, значит это Вам и не нужно. Нужно ли это в QUIKe? Не особо и нужно. Если кому понадобится, то вот функция.
ППС: Даже вроде бы как работает, хотя пока что не особо то и пользовалась-тестировалась

Собсно, может кому пригодится. Простенькое, но довольно таки качественное приближение кумулятивной функции нормального распределения на qpil-е. Аналог НОРМРАСП(x;0;1;1) в MS Excel. Подробнее см. Abramowitz & Stegun (1964). Скрипт тута >>

В комментах к предыдущему посту говорилось о том, что надо усложнять графики к примеру — добавить отклонение. Ок...

Определения:
Дисперсия — одна из мер рассеивания, отклонения случайных значений от среднего.
Приминительно к обработке результатов измерения — дисперсия характеризует случайную погрешность.

Стандартное отклонение — один из показателей вариации количественной переменной, измеряет «средний» разброс значений переменной относительно ее среднего арифметического в тех же единицах измерения, что и сама переменная (равна — квадратный корень из дисперсии). 

Оценка курса (май 12):
Число наблюдений в выборке — 165
Вероятность конкретного значения (гипотеза о равновероятности) — 0,006061
Мин/макс — 28,95/32,79
Среднее арифметическое 30,58
Дисперсия — 0,95
Стандартное отклонение — 0,97

Вероятность попаданий в интервал на величину стандартного отклонения от среднего значения — 0,56; при нижней границе 29,60 и верхней 31,55

( Читать дальше )

    На выходных захотелось попрограммировать, и я решил проверить самые простые правила теханализа, такие как —  покупка при пробое сопротивления, продажа при пробое поддержки, написав автоматическую торговую систему по этим правилам.
    Линия поддержки строится от минимума, линия сопротивления — от максимума… только я ещё ограничил по времени срок действия последнего минимума или максимума, после которого он сбрасывается… и ищется новый… вот рисунок — наглядный пример логики работы системы 



   Проверил систему на истории фьючерса РТС, за последние полтора года (с 2011 года) система дала прибыль около 280 000 пунктов (торговля одним контрактом без плеча и реинвестирования), пример на рисунке

( Читать дальше )

Хочешь посмотреть глазами предков? Посмотри на небо...


Бытует мнение, что на рынке много таймфреймов — м1, м2, м4, м5, м15, м30, ч1, ч4, д1...., вообщем какой график ты откроешь, то в таком ТФ и окажешься, на те графики смотреть будешь и обязательно там смысл увидишь. {Заранее приношу свои извинения всем тем, кого коробит мой стиль изложения, но мне так проще расставлять акценты повествования: что я считаю правильным, а что нет} Но это не так. Рынок достаточно жёстко структурирован по принципу матрёшки, и, если ты не работаешь по законам одной из них (точка входа, амплитуда стопа/тэйка) то тебя будет методично пилить либо через стопы, либо через недобор прибыли (ранний выход или пересиживание). Вариант профессиональной работы — выкуп малых стопов с фиксом в большие мы пока не рассматриваем. Вообще, На рынке для успешной работы нужно знать всего две вещи: чьи стопы выкупать и в чьи фикситься. 

Классификация «групп участников» и их деятельность через призму «классовой принадлежности» (инвестор, фонд, свингер, интрадейщик, скальпер, НФТ, и «внутридневной спекулянт» )) ) мне видится абсолютно непродуктивной. Классифицировать группы надо в разрезе:

( Читать дальше )

«Многие ходили стричь овец, но возвращались стриженными» (с) спекулянтская мудрость ))

Основной вопрос на который надо себе ответить ДО совершения первой сделки: «Кого и как стричь будем?»...

Многие слышали этот вопрос, и некоторые даже задумывались, но большинство от него отмахивается. И это нормально: защитная реакция нашего организма отсеивает из мыслительного поля вопросы на два порядка выше нашей компетенции. Вопросы, которые выше нас на один порядок мы понимаем и принимаем, и ищем на них ответы, ибо уже владеем «кубиками» для составления ответа. Вопросы без фундамента остаются подвисшими — непонятно кто тут ваще на рынке, чо и как они делают, непонятны методы «стрижек» (хотя примеры таких причёсок можно посмотреть на ЛЧИ) и, главное, не развиты собственные  НАВЫКИ парикмахерского искусства. И вот мы, «зажав в кулачке потный червончик» (с), идём делать ставку на… на что? Правильно — на изменение ценника. А для этого мы начинаем «одухотворять» график цены и говорить «цена пошла/пойдёт» и т.п., приимаем цену за «субъект». И понеслись во все «тяжкие»: стохастики/блохастики, третий бар, длинные тени, МТСы на коленке, паттерны на const таймфрейме, уровни/каналы, вообщем всё, что мы видим, открывая привычный график «цена-время-объём»… Можно ли так зарабатывать? Конечно можно! Некоторые так и зарабатывают. Вот только задайте себе вопрос — кто они? Кто они в сравнении с вами? Сравните образовательный фундамент, багаж специализированных знаний, аналитико-алгоритмическую базу, материальную базу, доступ к информации, доступ к технологиям и т.д… Сравнили? Всё ещё держитесь на ногах? А теперь сядьте — на той стороне КОМАНДА, которая УЖЕ имеет опыт решения АДЕКВАТНЫХ настоящему моменту задач. Один плюс один в команде всегда три…

( Читать дальше )

Ограниченность капитала в 4000 диктует чрезмерно строгое отношение к риску и, как следствие, ограниченный выбор инструментов и стиля. Вынужденное использование короткого стопа диктует скальпинг кэш-потоков. Скальпить будем плотный направленный кэш-поток в системных «узлах» (об этом отдельно). Наиболее регулярные и системные ситуации возникают на индексных фьючах, в силу «средней» природы их траектории. Наиболее «правильные», на мой взгляд, ES, FDAX, Z. Работаем в две смены — европейскую и американскую. Только в часы работы стоков. FDAX+Z c 3 часов до 6-7 часов, ES с 8 до 16. Время Нью-Йоркское.

Цель первого этапа — снижение дневного риска в зону 3% от торгового капитала и выход на комфортный маржин.

Риск на день устанавливается исходя из двух полных стоп-лоссов. Риск контролируется на стороне брокера путём блокировки счёта при достижении дэйлосслимита. Каждый инструмент торгуется на отдельном счёте и риски не пересекаются.

Дэйстоппрофит устанавливается на уровне пяти дэйстоплоссов. При достижении профитом трёх дэйстоплоссов максимальный дневной дроудаун ограничивается одним дэйстоплоссом. Ограничение дэйстоппрофита «ручником» (самоконтроль).

( Читать дальше )