Валютные торги: USDRUB_TOM (паралитический взгляд, по "заявкам")

В комментах к предыдущему посту говорилось о том, что надо усложнять графики к примеру — добавить отклонение. Ок...

Определения:
Дисперсия — одна из мер рассеивания, отклонения случайных значений от среднего.
Приминительно к обработке результатов измерения — дисперсия характеризует случайную погрешность.

Стандартное отклонение — один из показателей вариации количественной переменной, измеряет «средний» разброс значений переменной относительно ее среднего арифметического в тех же единицах измерения, что и сама переменная (равна — квадратный корень из дисперсии). 

Оценка курса (май 12):
Число наблюдений в выборке — 165
Вероятность конкретного значения (гипотеза о равновероятности) — 0,006061
Мин/макс — 28,95/32,79
Среднее арифметическое 30,58
Дисперсия — 0,95
Стандартное отклонение — 0,97

Вероятность попаданий в интервал на величину стандартного отклонения от среднего значения — 0,56; при нижней границе 29,60 и верхней 31,55
Вероятность попасть в интервал на величину 2 стандартных отклонений от среднего значения — 0,99; при нижней — 28,63 и верхней 32,53.

Вероятность попадания в заданый интервал — 0,93 (29-32)



Далее рассмотрим текущие колебания курса USDRUB_TOM, для того, чтобы нам понимать КАК торговать — нужно просчитать плотность распределения значений внутридневного спрэда, итак:

1 день:
Число наблюдений — 191
Средний спрэд — 0,30 руб.
Минимальный — 0,05 руб.
Максимальный — 1,28 руб.
Дисперсия — 0,03 руб.
Стандартное отклонение — 0,17 руб.
Интервал с максимальной частотой попаданий — 30 коп. — 32%

2 дня:
Число наблюдений — 190
Средний спрэд — 0,49 руб.
Минимальный — 0,15 руб.
Максимальный — 1,39 руб.
Дисперсия — 0,06 руб.
Стандартное отклонение — 0,24 руб.
Интервал с максимальной частотой попаданий — 40 коп. — 21%

3 дня:
Число наблюдений — 189
Средний спрэд — 0,42 руб.
Минимальный — 0,14 руб.
Максимальный — 1,28 руб.
Дисперсия — 0,04 руб.
Стандартное отклонение — 0,20 руб.
Интервал с максимальной частотой попаданий — 40 коп. — 29%
 
В итоге, имхо, лучше торговать курс внутри дня закладывая движение в 25-30 копеек; при этом, можно «иметь» в виду 3-х дневный интервал.