SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. XaMeJIeoH
--> Механика # 1
- 06 июля 2012, 21:38
- |
Хочешь посмотреть глазами предков? Посмотри на небо...
Бытует мнение, что на рынке много таймфреймов — м1, м2, м4, м5, м15, м30, ч1, ч4, д1...., вообщем какой график ты откроешь, то в таком ТФ и окажешься, на те графики смотреть будешь и обязательно там смысл увидишь. {Заранее приношу свои извинения всем тем, кого коробит мой стиль изложения, но мне так проще расставлять акценты повествования: что я считаю правильным, а что нет} Но это не так. Рынок достаточно жёстко структурирован по принципу матрёшки, и, если ты не работаешь по законам одной из них (точка входа, амплитуда стопа/тэйка) то тебя будет методично пилить либо через стопы, либо через недобор прибыли (ранний выход или пересиживание). Вариант профессиональной работы — выкуп малых стопов с фиксом в большие мы пока не рассматриваем. Вообще, На рынке для успешной работы нужно знать всего две вещи: чьи стопы выкупать и в чьи фикситься.
Классификация «групп участников» и их деятельность через призму «классовой принадлежности» (инвестор, фонд, свингер, интрадейщик, скальпер, НФТ, и «внутридневной спекулянт» )) ) мне видится абсолютно непродуктивной. Классифицировать группы надо в разрезе:
— торговый объём;
— амплитуда стопа;
— амплитуда тэйка.
Причём помним, что это нам, мелким спекулям нужен только переход ценника с точки А в точку В для загразки/разгрузки позы. Крупному участнику нужен переход из диапазона А в диапазон В.
Возвращаясь к таймфреймам, в первом приближении, с т.з. влияния на интрадей-торговлю, разделение выглядит так:
Может быть могут быть отклонения по графе «Вход по», но смысл в том, что при входе идёт опирание на младший таймфрейм. В моей терминологии «рабочий ТФ» называется «зум 0», «старший ТФ» — «зум +1», «младший ТФ» — «зум -1». И нам, работая в интрадее, надо видеть происходящие процессы в разрезе каждой группы. Поэтому посмотрим на рынок моими глазами на примере одного инструмента — Z:
1. График d1 и h1. МА 20, 50, 100 (Для меня существуют только эти МА и только на дневках. Мой критерий принятия любой линии прост — на ней ВСЕГДА должно что-то происходить, рынок должен реагировать на эту линию, что-то должно происходить в стакане. Если происходит через раз, то в топку такую обманку, ибо решений по ней принимать нельзя) и наклонные канальчики — так примерно на глаз, без фанатизма. График нужен для общего понимания «где мы» и общих прикидок влияния «гравитации» на рисунок дня (точные выводы делаются по ходу торгов на основании «смещающих» кэш-потоков):
Путём переключения видим h1:
2. График m5 только стоковая сессия с разметкой зон «морковок» и наклонными линиями:
Элегантным выбором «Интревала» график превращается в м30, м60 для общего наблюдения перед сессией и начертательной геометрии (опять же без фанатизма — либо явно видно, либо нет):
3. График в вольюмбарах. Система понимания «связки дней» — «Система VWAP»:
На FDAX — v2000, ES — v10000.
По сути это отжим из темы «маркетпрофиль» (Забавный факт: я когда пришёл на рынок вообще, уже через полгода гнал в эксель кэш-потоки по 23-м акциям РФ — щитал притоки/вытоки и пытался рассчитывать горизонтальный объём, но только через год до меня дошёл сокровенный смысл «средневзвешенной цены»...).
Для желающих маленько разобраться, вот ссылка где, на мой взгляд, показывается достаточно наглядно связка формирования диапазонов и вольюмпрофиля:
www.balancetrader.com
login: chaosjuggler
password: 222150
Изучать эту тему, на мой взгляд лучше на примере ES, в котором более полная рыночная механика. Механика эффективного рынка.
Тимофей, у меня несколько сотен мегабайт всякого материала по маркетпрофилю, типам дней, в т.ч. свои «коллекции» рассортированных картинок. Если ты как-то организуешь здесь место, то можно будет сюда это выложить - я бы отсортировал самое полезное и правильное.
4. Рабочий график m1. Основное предназначение: оценка текущего рисунка дня, зон, тайминг, выброс стопов, общая активность, отображение позиций/заявок:
5. Окно в микромир реальных кэш-потоков, в простонародье — «лента». Регистратор где, чего и как было. Используется и для понимания какие именно зоны формируются, и для отслеживания крупных ручек и идентифицирования качества участка, и для захода в тильт. (Так же можно выводить не сделки, а общие ордера, кидаемые в стакан, но считаю это не нужным для себя):
На FDAX — v200, ES — v500.
6. Стакан. Оценка действий участников в реперных точках.
Такой набор для каждого из трёх инструментов.
Кроме того есть отдельно мелкие графики 1-го типа по основным инструментам (ещё 20) — что бы было для «посмотреть» — в принятии решений не используется никак. И есть небольшие графики 3-го типа с нанесённой на них лентой по DX, 6E, FGBL, ZN, CL, GC, что бы отличать внутреннюю игру от общих телодвижений рынка и лучше чувствовать ветер фона вместо всевозможных информационных источников.
При торговле ES используются основные «подсказки» по NYSE:
7. Расписание статистики:
— http://mam.econoday.com/
— http://www.forexpf.ru/_calendar_/
Беру только время — что там какие цифры значат даже не знаю и знать не хочу.
====================================================
О Т Д Е Л Ь Н А Я Г Л У Б О К А Я Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь И Ч Е Л О В Е Ч Е С К О Е С П А С И Б О
--> Л Е О Н И Д У И З И Ж Е В С К А <--
Н А П И С А В Ш Е М У И Н Д И К А Т О Р Ы Д Л Я Н И Н З И !! !
====================================================
Бытует мнение, что на рынке много таймфреймов — м1, м2, м4, м5, м15, м30, ч1, ч4, д1...., вообщем какой график ты откроешь, то в таком ТФ и окажешься, на те графики смотреть будешь и обязательно там смысл увидишь. {Заранее приношу свои извинения всем тем, кого коробит мой стиль изложения, но мне так проще расставлять акценты повествования: что я считаю правильным, а что нет} Но это не так. Рынок достаточно жёстко структурирован по принципу матрёшки, и, если ты не работаешь по законам одной из них (точка входа, амплитуда стопа/тэйка) то тебя будет методично пилить либо через стопы, либо через недобор прибыли (ранний выход или пересиживание). Вариант профессиональной работы — выкуп малых стопов с фиксом в большие мы пока не рассматриваем. Вообще, На рынке для успешной работы нужно знать всего две вещи: чьи стопы выкупать и в чьи фикситься.
Классификация «групп участников» и их деятельность через призму «классовой принадлежности» (инвестор, фонд, свингер, интрадейщик, скальпер, НФТ, и «внутридневной спекулянт» )) ) мне видится абсолютно непродуктивной. Классифицировать группы надо в разрезе:
— торговый объём;
— амплитуда стопа;
— амплитуда тэйка.
Причём помним, что это нам, мелким спекулям нужен только переход ценника с точки А в точку В для загразки/разгрузки позы. Крупному участнику нужен переход из диапазона А в диапазон В.
Возвращаясь к таймфреймам, в первом приближении, с т.з. влияния на интрадей-торговлю, разделение выглядит так:
Может быть могут быть отклонения по графе «Вход по», но смысл в том, что при входе идёт опирание на младший таймфрейм. В моей терминологии «рабочий ТФ» называется «зум 0», «старший ТФ» — «зум +1», «младший ТФ» — «зум -1». И нам, работая в интрадее, надо видеть происходящие процессы в разрезе каждой группы. Поэтому посмотрим на рынок моими глазами на примере одного инструмента — Z:
1. График d1 и h1. МА 20, 50, 100 (Для меня существуют только эти МА и только на дневках. Мой критерий принятия любой линии прост — на ней ВСЕГДА должно что-то происходить, рынок должен реагировать на эту линию, что-то должно происходить в стакане. Если происходит через раз, то в топку такую обманку, ибо решений по ней принимать нельзя) и наклонные канальчики — так примерно на глаз, без фанатизма. График нужен для общего понимания «где мы» и общих прикидок влияния «гравитации» на рисунок дня (точные выводы делаются по ходу торгов на основании «смещающих» кэш-потоков):
Путём переключения видим h1:
2. График m5 только стоковая сессия с разметкой зон «морковок» и наклонными линиями:
Элегантным выбором «Интревала» график превращается в м30, м60 для общего наблюдения перед сессией и начертательной геометрии (опять же без фанатизма — либо явно видно, либо нет):
3. График в вольюмбарах. Система понимания «связки дней» — «Система VWAP»:
На FDAX — v2000, ES — v10000.
По сути это отжим из темы «маркетпрофиль» (Забавный факт: я когда пришёл на рынок вообще, уже через полгода гнал в эксель кэш-потоки по 23-м акциям РФ — щитал притоки/вытоки и пытался рассчитывать горизонтальный объём, но только через год до меня дошёл сокровенный смысл «средневзвешенной цены»...).
Для желающих маленько разобраться, вот ссылка где, на мой взгляд, показывается достаточно наглядно связка формирования диапазонов и вольюмпрофиля:
www.balancetrader.com
login: chaosjuggler
password: 222150
Изучать эту тему, на мой взгляд лучше на примере ES, в котором более полная рыночная механика. Механика эффективного рынка.
Тимофей, у меня несколько сотен мегабайт всякого материала по маркетпрофилю, типам дней, в т.ч. свои «коллекции» рассортированных картинок. Если ты как-то организуешь здесь место, то можно будет сюда это выложить - я бы отсортировал самое полезное и правильное.
4. Рабочий график m1. Основное предназначение: оценка текущего рисунка дня, зон, тайминг, выброс стопов, общая активность, отображение позиций/заявок:
5. Окно в микромир реальных кэш-потоков, в простонародье — «лента». Регистратор где, чего и как было. Используется и для понимания какие именно зоны формируются, и для отслеживания крупных ручек и идентифицирования качества участка, и для захода в тильт. (Так же можно выводить не сделки, а общие ордера, кидаемые в стакан, но считаю это не нужным для себя):
На FDAX — v200, ES — v500.
6. Стакан. Оценка действий участников в реперных точках.
Такой набор для каждого из трёх инструментов.
Кроме того есть отдельно мелкие графики 1-го типа по основным инструментам (ещё 20) — что бы было для «посмотреть» — в принятии решений не используется никак. И есть небольшие графики 3-го типа с нанесённой на них лентой по DX, 6E, FGBL, ZN, CL, GC, что бы отличать внутреннюю игру от общих телодвижений рынка и лучше чувствовать ветер фона вместо всевозможных информационных источников.
При торговле ES используются основные «подсказки» по NYSE:
7. Расписание статистики:
— http://mam.econoday.com/
— http://www.forexpf.ru/_calendar_/
Беру только время — что там какие цифры значат даже не знаю и знать не хочу.
====================================================
О Т Д Е Л Ь Н А Я Г Л У Б О К А Я Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь И Ч Е Л О В Е Ч Е С К О Е С П А С И Б О
--> Л Е О Н И Д У И З И Ж Е В С К А <--
Н А П И С А В Ш Е М У И Н Д И К А Т О Р Ы Д Л Я Н И Н З И !! !
====================================================
теги блога XaMeJIeoH
- 3g
- CME
- DAX
- ES
- FDAX
- forex
- IIF
- invetec
- NYSE
- seven_17
- ssh 2012
- UT
- А-лаб
- батл
- благотворительность
- Брокер
- брокеры
- герчик
- говночамп
- гуру
- демо
- демо-гуру
- доверительное управление
- ДУ
- зависть
- заип.л
- зассал
- знание
- золото
- зоопарк
- интрадей
- квартира
- Кино
- книга
- комбайн
- Красная Площадь
- курсы
- ликвидность
- литература
- майтрейд
- механизм
- механика
- ммвб
- МММ
- МММ 2011
- МТ
- МТ4
- мудаки
- МФЦ
- наука
- НГ
- ОИ
- опрос
- опционы
- оффтоп
- охота
- Парад
- Паха
- ПИФЫ
- работа рынка
- резвяков
- результаты
- рейтенги
- Ри
- робот
- РТС
- Русь
- рыночный механизм
- семинары
- Скальпинг
- смартлаб
- СМЕ
- солодин
- структура
- структура рынка
- сырьё
- Тимофей Мартынов
- торговля
- трейд
- трейдинг
- Трэш
- управление
- управление активами
- участники рынка
- философия
- Философия рынка
- философия трейдинга
- форбс
- форекс
- фортc
- ФОРТС
- фьчерс
- фьючерс РТС
- фьючерсы
- хамелеон
- Хамелеон - лирика
- Хамелеон - рубики
- хедж-фонд
- школа трейдинга
- Яйца
>> Если происходит через раз, то в топку
что это? можете подсчитать все разы?
>> стакане должны как-то меняться кэш-потоки
в стакане нет никаких кэш-потоков, лимитники могут ставиться сниматься 1000 раз в секунду, и Вы об этом даже не узнаете
>> рынок постоянно «замечает» её
то есть это на глаз в момент осмотра, так?
Зато теперь я понимаю, наконец, зачем трейдеру может требоваться 8 мониторов — чтобы любоваться своими картинами из графиков)))
Можно отлично использовать для отпугивания новичков от трейдинга)))!
А как надо торговать ES? На что смотреть, какая логика принятия решений? Об «алгоритме» даже и боюсь попросить… ))
П.С. вы наверно знаете к чему приводит многолетние любование? К отвращению ))
Возьмем вчерашний день. День, отличный для зарабатывания денег. Я не была в ESQ12 вчера, но была в золоте. У меня ситуация была много интереснее, но этот принцип применим повсеместно. Кто не предполагал, что день будет волатильный? Только тот, кто в отпуске занимается дайвингом в Мексике). Принцип этот — торговать в две стороны, когда ожидается шторм. А он ожидался.
Я не знаю ваших предпочтений, но я бы взяла фьючерс против фьючерса. Либо SP против пяти ES, либо два ES против одного EMD — чтобы сравнять размер по пунктам. Опционы дают идеальный стреддл при соотношении на один фьючерс два опциона. Но мне интереснее фьючерс против фьючерса. Не пробовали? Прибыль гарантирована, ведь они почти повторяют друг друга.))
Многолетнее любование не приводит к отвращению. К отвращению приводит нелюбовь и насилие.
фьючерс против фьючерса? а не проще в кэше посидеть?
нет, возможно, можно поймать момент, когда они на 1 пункт разойдутся и выловить какой-то микропрофит, но какой в этом смысл? когда есть такое четкое, чистое, спокойное, понятное движение, приносящее за 2 дня более 20 пунктов на контракт практически без нервов? ))
Давайте просто сделаем эксперимент: практика — критерий истины.
В понедельник фьючерс против фьючерса: ESU12 vs ESZ12 or ESU12 vs EMDU12
а связь с ним по сверхсветовому сверхпроводящему кабелю )
Я люблю, когда мне говорят «земля плоская» — это выбивает сознание из загона )) Не понимал сегодня про волатильность, второй раз не понимаю про торговлю СП500-ЕС. Мало того, я не понимаю зачем мне исполнение через яму (я когда-то брал и-сигнал и глядел чо за чем ходит и как там «голдман типа шороха наводит» )) ), так ещё не понимаю зачем мне такая встречная нейтральная комбинация. В чём смысл? Вообще не понимаю и чувствую себя идиотом, ибо вижу перед собой умного человека ))
За опционы дискутировать я пас, отдельная толстая тема…
Как вы тему назовёте, так она и поплывёт )) О моём состоянии не беспокойтесь — полёт нормальный ))
>>>> «В понедельник фьючерс против фьючерса: ESU12 vs ESZ12».
Арбитраж между разными индексами это вообще другая тема… Хотя изначально всё начиналось с «Я не знаю ваших предпочтений, но я бы взяла фьючерс против фьючерса. Либо SP против пяти ES...»
Вот на последнее я бы очень хотел посмотреть.
Будет вам мороженое!
/ на вопрос " что я здесь делаю?": тренируюсь рассуждать не зависимо от эмоциональной нагрузки, те ставить неудобные вопросы тем, кому не хочется и ковыряться в том, что не существенно — соблюдая при этом, по возможности, требования логики
У прекраснейшего XaMeJIeoH'а есть стремление формализовать процесс торговли таким образом, чтобы «стрижка овец» с заранее заданным объемом шерсти на выходе происходила в штатном автоматическом режиме. Цель настолько же приятная, как изобретение вечного двигателя или обретение вечной молодости. Настолько же приятная, насколько и чудесная. Овец следует стричь, а это труд и риск. Риск — забавное явление. Тот кто не готов принять риск, не получит и клочка шерсти, а тот кто получил клочок, уже рискует. Риск — это жизнь вообще. Значит следует научиться риску, следует научиться жизни на рынке.
Человек научился избегать риска в убийстве себе подобных: нажал на кнопку, жуя гамбургер, за 6000 км уничтожил поселение ничего не подозревавших людей, и пошел с сынишкой в парке белок орехами кормить. Теперь эта же парадигма рвется в зарабатывание денег: поставил программу, и она делает тебя миллионером — таскает деньги, пока ты смотришь футбол, жуя чипсы. Ой, нет. С убийством проще: там помогает государство. А деньги так не могут зарабатываться — государство не делится деньгами с кем попало. Если бы могли, то ясно, где бы они все скопились — там, где КОМАНДА. XaMeJIeoH сам же писал: с одной стороны ты, а с другой стороны КОМАНДА. Так вот, где самая сильная команда, там бы и были все деньги. Но нет же этого. Результат говорит сам за себя. В данном случае физикам следует без лирики воспринять результат.
ТА — это краеугольный камень образовательной трейдерской системы. А как иначе? Что-то же следует давать в обмен на оплату курса обучения. Это что-то и есть формирование корпуса сторонников ТА: фибоначчисты, волновики,… и прочие — это же носители религии, Веры в правильные методы обработки ценовой статистики. А правильные методы ведут к истине, а истина и праведность должны хорошо оплачиваться, и т.д…
Но я, говоря все это, принимаю ценность самого процесса понимания.
/Цель достойная, если она не преследует прямой корысти))). Мне кажется, что у вас может получиться.
«У прекраснейшего XaMeJIeoH'а есть стремление формализовать процесс торговли таким образом, чтобы «стрижка овец» с заранее заданным объемом шерсти на выходе происходила в штатном автоматическом режиме.» >>>> Премного я польщён речами, в смущении жму клаву… ))
Я уже понял, что я слабый писатель — в Лирике # 2 я пытался донести красной мыслью сквозь строки своё позиционирование — я не хочу биться с алгоритмами, которые можно формализовать на основе количественной информации — этим занимается весь мир, я пытаюсь заниматься оценкой качества и смысловой комбинаторикой. Т.е. автоматизма у меня никогда не будет — мой мозг главный инструмент. (Хотя, я думаю, что заблуждаюсь — сейчас времена, что всё можно формализовать...)
"/Цель достойная, если она не преследует прямой корысти))). " >>>> не желаю огорчать и развивать иллюзии, но моя цель абсолютно корыстная — деньги ))
Наверное, я плохой читатель и неверно поняла вас. Но зачем же такое количество графиков? График цены рассказывает все. Вы не учитываете, что цена, фьючерса в особенности, может изменяться без текущего биржевого спроса/предложения?
Я учитываю что фьюч может идти за БА «насухую», «перекатываясь вслед» (как удобно называйте) и об этом даже успел немного написать smart-lab.ru/blog/64081.php#comment1009517
Я склонна считать, что рынок эффективен, что цены на рынке движутся наугад, что цена на рынке отражает всю известную информацию, значимую для ее формирования, и что в любой момент фактические цены могут как повыситься, так и понизиться. Наблюдения за рынком меня в это убеждают. По этой причине, я воспринимаю цену как результат, как объективный факт, а не как фактор завтрашнего рыночного детерминизма. Этот факт совершается сейчас и ничем не обязан будущему. По этой причине, когда я смотрю график, то читаю, что было с активом в прошлом. И каждый график рассказывает об этом. Я стараюсь учитывать рыночную «кориолисову силу»: огромная орда сторонников ТА, присутствующая на рынке, обязательно будет торговать направления, продиктованные их линиями и фибоначчами… пока не придет главный ценообразующий фактор. А фибоначчи потом подрисуют.
Скажите все же, как вы интерпретируете изменение цены БА в отсутствие спроса/предложения: как формируется гэп, почему меняются цены на активы, на которые нет участников торгов?
<<<<Скажите все же, как вы интерпретируете изменение цены БА в отсутствие спроса/предложения: как формируется гэп, почему меняются цены на активы, на которые нет участников торгов?>>>> о чём конкретно идёт речь, о каком инструменте? Если о ЕС, то в природе нет «цены» индекса СП500. Есть расчётное значение. Как меняется расчётное значение индекса на гэпе открытия? Тут правда надо рассказывать как специалист сводит цену открытия на найсе?
«На рынке для успешной работы нужно знать всего две вещи: чьи стопы выкупать и в чьи фикситься.»
Черт, ни того, ни другого никогда не знала и не интересовалась этими вопросами никогда. Мне всегда было интересно знать банальное: как купить так, чтобы продать дороже). А чьи это стопы, в чьи фикситься, мне не без разницы. И не считаю эти знания важными для успешной работы.
Речь идет про ES — образец эффективности рынка. Цена на этот контракт расчитывается как произведение $50xS&P Index. Индекс расчитывается. Так формируется цена. Она существует в «природе» фактически. До 9.30 РМ ЕТ индекс не опирается на реальную стоимость акций, входящих в его состав, но фьючерс ES торгуется. Есть механизм расчета его цены и в этих условиях. Но не «стопы» и «тейки» тут «рулят», как мне думается.
я никогда не говорил за «всех» и изначально сделал ссылку на свой стиль изложения. К сожалению, трейдинг вынуждает быть людей, по-крайней мере меня, категоричными с чётким мыслительным водоразделом — либо «да», либо «нет». Это ОГРОМНЫЙ недостаток мышления трейдеров с т.з. обычного человека, но это специфика профессиональной деформации сознания.
Значение расчётного индекса не равно цене спроса или предложения на ES никогда. Цена на ES возникает лишь при наличии желающих купить или продать именно этот тикер. Как они считают и принимают решения это их вопрос, я могу об этом только догадываться.
До 9-30 «индекса» не существует. Существуют лишь премаркетные котировки акций входящих в индекс. Если кто-то их использует, что бы считать «типа индекс», то это его творчество. Есть одно правильное значение индекса — от биржи.
На премаркете много чего «рулит», но в основном идёт тупой арбитраж с европой, с даксом. Плюс «надежды» и «ожидания»…
Мне кажется, что рынок как раз учит многовариантности истины и отучает мыслить категорически и утверждать безапеляционно.
Снова здорово!))) Какая разница, чему равно расчетное значение индекса? Мы не много миллиардные арбитражеры, которые ищут лазейку в один цент, чтобы грохнуть себе в карман на этом миллион-другой-третий…
Наши факты следующие:
— Есть котировки с разницей в 0.25.
— Эти котировки общедоступны 23 часа 45 минут в сутки.
— Котировки существуют и тогда, когда фьючерс никто не торгует.
— Большая часть торгового времени фьючерсная цена считается без значения индекса 23 ч 45 мин — 6 ч 45 мин = 17 часов.
— Перерыва в значении котировок цены фьючерса нет ни на ES, ни на SP.
— В это время цена на фьючерс реально существует, и на этом можно зарабатывать деньги.
— Все эти торги в течение 23 часов 45 минут осуществляются биржей под названием СМЕ, следовательно значение индекса и соотвественно цена фьючерса правильные.
По фактам:
1. "— Эти котировки общедоступны 23 часа 45 минут в сутки." >>>> Нет. Там есть второй получасовой клиринг.
2. Индекс рассчитывается не 6-45 часов, а 6-30.
3. "— Перерыва в значении котировок цены фьючерса нет ни на ES, ни на SP." >>>>> сначала вы пишите про наличие клиринга на ЕС, а теперь об отсутствии значения цен. Надеюсь под «ценой» мы понимаем значения по которым вы можете совржить сделку, и в субботу «цены» на ЕС нету?
Под «SP» вы понимаете фьючерс «SP500»? Если «да», то, мне даже неловко повтрять, но он торгуется ТОЛЬКО В ЯМЕ и только в определённый интервал времени.
4. "— В это время цена на фьючерс реально существует, и на этом можно зарабатывать деньги." >>>> видимо имеется ввиду режим «премаркета» (когда закрыт найс). Конечно на ЕС можно зарабатывать деньги на НАПРАВЛЕННОЙ торговле, в это время фьючерс SP500 не доступен для проведения сделок.
5. "— Все эти торги в течение 23 часов 45 минут осуществляются биржей под названием СМЕ, следовательно значение индекса и соотвественно цена фьючерса правильные." >>>>> Ответте мне, пожалуйста, КТО, КАКАЯ БИРЖА транслирует в мир значение индекса SP500, которые мы видим в своих терминалах?
Четкость и дисциплина при исполнении сделок применяется в условиях чрезвычайной изменчивости всего процесса в целом. Невозможно только частично принимать эффективность рынка.
А из эффективности рынка следует низкая вероятность, что спекулянт может всегда при торговле фьючерсами зарабатывать. Главным объективным условием успешной торговли на фьючерсном рынке является размер капитала. А прочие условия субъективны.
Я думаю, что если вы пишете, что ваша система работает, то возможно так это и есть. У меня нет оснований сомневаться, что вы не вышли на требуемые «два пункта в день». Конечно, меня удивляет некоторое упрямство, выражающееся в нежелании воспринимать другие пути. Но это к делу не относится.
Теперь по фактам.
1. В спецификации контрактов ES, SP написано: Trading Hours 4:30 PM — 4:15 PM ET.
2. Да, действительно так.
3. Думаю, что очевидно отсутствие торгов с пятницы 4:15РМ до воскресенья 4:30РМ. SPU12 как и ESU12 торгуется электронно в указанные часы.
4. SPU12 доступен прямо сейчас 1344.7/1345.0
5. Думаю, СМЕ и транслирует. Мне дает мой брокер. Вам — ваш.
«Невозможно только частично принимать эффективность рынка.
А из эффективности рынка следует низкая вероятность, что спекулянт может всегда при торговле фьючерсами зарабатывать. „>>>> Мне до сих пор не понятно, почему спекулянт может зарабатывать только на НЕэффективностях рынка? Кто мешает ему зарабатывать на эффективностях рынка? На эффективностях же зарабатывать вроде как проще именно из-за того, что “эффективность» это системный процесс ))
Я ни где не писал, что «моя система работает», «я зарабатываю» и т.п., ибо считаю, что ретроспективные оценки не имеют под собой основания для проекций в настоящее и будущее. Я не могу гарантировать, что мой мозг в следующей сделке сделает правильные выводы и даст правильные сигналы кончикам пальцев. Я могу лишь на это надеяться с некоторой вероятностью. МТС-ники могут более уверенно говорить за будущее…
«Конечно, меня удивляет некоторое упрямство, выражающееся в нежелании воспринимать другие пути. Но это к делу не относится.» >>>> помилуйте, я уже четыре раза умолял открыть ваши «розы» моему взору и осязанью… но на колени пасть ещё я не готов ))
Я вижу ваши находки в области опционов и очень рад, что этот человек разговаривает со мной )), но этот путь не для меня, увы и ах…
1.Спецификация ES:
«MON-THURS: 5:00 p.m.-3:15 p.m. & 3:30 p.m.-4:30 p.m.
(Daily maintenance shutdown 4:30 p.m.-5:00 p.m.)
SUN: 5:00 p.m.-3:15 p.m.»
2. SP действительно сейчас торгуется электронно. Я был неправ.
5. Официальное значение индекса рассчитывает NYSE.
Эксперимент в реальном времени будет сделан — обещаю!). Сколько вам удалось взять на этом графике? Как вы страховали противоположную сторону?
Существует разница в спецификациях.
Мне очень нравится и я очень люблю, когда люди от общих фраз переходят к конкретным обсуждениям и, потом, практике — графикам. сделкам и т.п…
На графике взято 3R (риска), но я выложил его как пример направленной торговли в котором были произведены действия по принципу «реакция на то, чего не случилось». У меня нет «противоположной стороны», у меня есть стоп-ордер.
Я не знаю откуда ваша спецификаци, но я вижу на графике перерыв в торгах с 17-30 до 18-00 (время нью-йорк).
Да, я уже писала, что практика — критерий истины. И обычно это является самым убедительным доказательством для тех, кто умеет воспринимать доказательства))).
Не могли бы пояснить, что это значит «реакция на то, чего не случилось»? Это не близкое к понятию «возьми то, не знаю, что»)))?
Тогда для полноты картины хотелось бы знать, какой масштаб деяний отображен на графике, и где был ваш стоп?
Перерывы есть, вы правы. SP S&P 500 Index CME 6:00:00 PM 4:30:00 PM 5:30:00 PM 6:00:00 PM 9:15:00 AM 9:30:00 AM 4:15:00 PM. Я не буду брать SP против ES. Возьму ES против ES.
«Практика» это хорошо, но что ещё бы и рыбу научиться ловить ))
Реакция, стоящих в шорте на _неслучившийся_ пробой => они стали откупаться. Т.е. я выходил в тот момент, когда прекратил действовать сценарий вниз, произошло подтверждение этого и случился разворот. Посмотрите что произошло после моего выхода из шорта.
Стоп был 4 пункта.
принципиальное разногласие с ним в том, что не приемлю никаких домыслов и за все время нахождения на сайте не написала ничего, что не могу подтвердить численно либо графически, либо формализацией — а на такого рода вопросы ответы более слабые
пост был с примитивной формулой взвешивания делты по объему дабы показать как я представляю может выглядеть звено в системе: простое, логически очевидное, формализуемое и с явным положительным возвратом — однако результат поста в очередной раз удручающий и он приговорен был
что касается чартов — полностью поддерживаю
относительно корысти — ее нет и быть не может, незачем
ПС: ясность Ваших формулировок доставила…, респект
Так и мы — «почему рынок сыпится — ведь дельта положительная»
А новичков НАДО отпугивать от трейдинга — ведь ЧУЖИЕ каждое утро выходят на охоту и рыщут по каналам Дончиана в поисках свежего мяса.
sendspace.com?
уверены, что нужно что-то большее чем Далтон и Стейдлмаер?
Стейдлмаера стоит почитать, что бы понимать с чего ваще всё началось. Но объясняет он коряво, т.е. что бы понимать что он написал в своём талмуте, лежащем на ЦМЕ, надо уже понимать про что речь. Кроме того, у него всё построено на ТПО, когда ещё не транслировались объёмы… Правда вроде бы он что-то сейчас написал про вольюмпрофиль, но я не видел.
На сторонние хроны заливать не буду.
как именно Вы их определяете, по каким признакам?
сравнивали стакан с API инфой?
кстати направление будет более менее верным всего на нескольких датафидах, и только с некоторых бирж
ладно, проехали — у Вас все равно каша и в голове, и на чартах…
как приспичит — сами разберетесь
:)
возмите платный источник данных и сравните со своим любым / что Вам слова незнакомых людей?/
ТОС хорошо для опционов и акций, фид запаздывает и допускает залипания, поэтому ленту мы не анализировали, тк она может быть годной в нуерке и негодной в маскве / нужно это тогда тоже делать
через океан тиковые данные я бы н е использовала, а минутные — нормально для профилей или повременных чартов, имхо
ответила?
/ будете ерничать? считаете себя в праве?
теперь верю очень сильно :)
ага лукавая, пол года уже пять фидов рядом и чего только не насмотришься, не говоря уже об тиковой истории от платформенных/брокерских/серверов
ладно.… поздно уже, разговорами не порешаешь
Для институционалов, думаю, дело обстоит лучше. Но мы дикие, как Герчик. «Как работают большие деньги?» — он вопрошает после 15-и лет работы.
Закончи Гарвард, устройся в Голдман и становись профи на своем участке.
написали бы статейку как корабли бороздят… насколько то, что попадает к брокерам и датапровайдерам из глобекс отражает очередность и объем происходящего с учетом HFT?
лучше вы напишите, а мы покомментируем, и покритикуем, как вы это любите делать с пустым-то собственным блогом, ага)Если серьезно — сразу после того, как стану счастливым обладателем более-менее полной картины, пока не имеею желания делится собственными иллюзиями).
мой тон критичен в споре и постановках вопросов, но не говорит о превосходстве в знаниях — Ваш тон — говорит, вот и предложила
то, что все тут присутствующие имеют нестабильные результаты в рынке это мне очевидно, поэтому обиды нет
просто поймите меня правильно, тк сотрудничаю с сильным коллективом, представляю что такое реально профи программист, сетевик или математик, то и призма и реакции возможно неадекватны здешнему окружению, но стоит ли под него подстраиваться/сливаться — не уверена
/но и напакостить иногда хочется
проехали
— раз уж Вы о блогах заговорили — у Вас там десктоп три монитора — два компа?
линукс торчит, какой дистр нынче или from scratch?
маркетделту под wine пробовали гонять?
Да, три монитора, два компа. Линукс на VM, к нему цепляюсь терминалом через SSH, так удобнее с окнами. Дистрибутив — fedora 16. МД под вайн, не пробовал, просто нету необходимости, да и смысла не вижу.
ну так та да, более того, многие проги под вайном в интерфейсе дают иногда графические артефакты
но с сетью линукс работает очень шустро, даже на глаз
и если собрать вайн без лишних флагов, то получается как бы много стабильных/безболезненнопадающих ХР
амэн
имеется ввиду ментальная, а не формальная оценка?
какова функция этих индикаторов, если не секрет?
может скажете какие конкретно?
удачи
Соотв, все все что мы пытаемся натянуть на шкалу времени секунды-минуты-часы и пр, является искуственным натягиванием рынка на формулы и соотв не верно.
Абсолютно согласен. Именно поэтому взгляд идёт через вольюмбары. На на графике цена-воемя-объём виден тайминг и всплеск стопов.
Сравнение вольюмбаров с часовыми показало, что можно просто ориентироваться по геометрии часовиков. Т.е. смысла загружать проц на таких ТФ не вижу.
<<<< у рынка нет астрономического времени как мы к тому привыкли >>>> может и «времени» нет (ещё большой вопрос тогда что такое «время»? ), но точно есть тайминг, т.е. некие систематические действия неких участников в одно и тоже астрономическое время.
тоже недавно об этом думал — как бы шкалу времени модернизировать под рыночное время
вообще цена это тоже свойство. свойство актива. может же например легко быть система координат длинна-ширина болванки? болванка одна, свойства (равноправные) разные.
волатильность это некоторое текущее свойство (состояние) рынка (=множества агентов), которое проще всего увидеть в виде изменчивости другого свойства рынка- цены, но это не значит что одно есть следствие другого.
поэтому шкала такая может иметь место быть
Цена это РЕЗУЛЬТАТ взаимодействия совокупного кэш-потоков продавцов и покупателей. Но также, цена и ПРИЧИНА изменения этих кэш-потоков. Т.е. ОДНОВРЕМЕННО и следствие и причина. Понятно, что поскольку это «процессы», то есть категория «время».
Поэтому я не понимаю, что такое «цена — свойство актива», какая «такая» шкала «может иметь место быть». Если не трудно, покажите на примере.
Если же имеется ввиду некая модель взгляда на график цена-время в виде «затухание-всплеск», то там мне не понятно как стыкуются таймфреймы, ибо понятно, что рынок одно целое и из меньшего состоит большее. Я не понимаю о чём вы говорите.
И не цена (номинал в валюте) причина изменения кэш-потоков, а её приращение (+\-) за единицу времени (прошлое, текущее или ожидаемое), особенно для человеческой психики, которая реагирует на быстрые и резкие изменения, игнорируя равномерные и плавные.
вообще цена это тоже свойство. свойство актива. может же например легко быть система координат длинна-ширина болванки? болванка одна, свойства (равноправные) разные.
волатильность это некоторое текущее свойство (состояние) рынка (=множества агентов), которое проще всего увидеть в виде изменчивости другого свойства рынка- цены, но это не значит что одно есть следствие другого.
поэтому шкала такая может иметь место быть
Во-вторых таймфрейм настолько условная вещь… сожми 5-минутки на графике, чтоб они тесно прижались друг к другу и видна вся среднесрочная картинка
Тем более ботам вообще по-барабану какой период. для них это просто частота пересчёта истории. Так что интересная статья, но не применимая (моё мнение).
На мой взгляд рыночная механика одна. Точнее её принципы. Но изучать лучше на ES — там «кружева» имеют больше порядков вложений и отклонения от логики (читай «принудительные сломы») реже. Но самое главное — там крупные спекули (чьи руки мы пытаемся разглядеть) работают ВДОЛЬ рыночной логики, а не ломают её, как на РИ, ради вспышек ликвидности.
/ну можете игнорировать конечно
Блог им. yummy | — >> Автоматика # 9 3/4
• 07 июля 2012, 14:14
• yummy
Дисклаймер: нет претензий на уникальность и грааль. Это мысли о подходах к выбору элементов торговых систем. Вариант для «ленивых».
Так как некоторая последняя моя активность тут была в русле критики и негатива, попытаюсь принести немного пользы дабы нивелировать негатив в эфире.
—
Логика построения систем любой степени сложности и направления использования требует доскональной проработки каждого элемента системы, дабы исключить неожидаемые возвраты и надеяться на согласованное и упорядоченное поведение системы в целом.
Составные элементы должны быть просты и полностью понятны.
Наример, возьмем вопрос определения превалирующей силы в моменте: кто контролирует ситуацию — покупатель или продавец? Крупные участники маскируют свои намерения и надежды определить их планы умозрительно или визуально, как минимум,- наивны.
Если предположить, что мы доподлинно не знаем кто именно, зачем и как осуществляет сделки, то можно воспользоваться фактической информацией о происходящих событиях, а именно — какова инициативная активность покупателя или продавца.
Воспользуемся для этого очевидными величинами:
AskVolume, BidVolume их суммой и разностью
TotalVolume = BidVolume + AskVolume;
Ratio = 100 * (AskVolume-BidVolume) / TotalVolume;
Для графического представления степени влияния участников воспользуемся MovingAverage (Ratio)
Таким образом просто и наглядно можно оценить степень агрессивности сторон в моменте
s2.ipicture.ru/uploads/20120707/4T6SbCOo.png
Как видим, почти на каждой проторговке данный индикатор заблоговременно информирует о преходе контроля над ситуацией.
Амплитуда относительно баланса четко показывает степень участия.
Также очевиден и куммулятивный эффект накопленной информации.
Тк информация использует реальные и фактические события, то и достоверность достаточно высока.
Естественно, что это не система, а возможный ее элеменьт, причем достаточно примитивный, который однако дает логически понятную и своевременную иформацию.
Однако, для правильной работы даже простого блока необходимо обеспечивать его качественной исходной информацией, иначе как локальные так, особенно, куммулятивные возвраты будут ложными.
• Ключевые слова:
• e-mini S&P500
Просмотры 46 за час
22
Комментарии (32)RSS
0
спасибо за интересную тему.
сорри за глупый вопрос, что вы имеете в виду под возвратами?
kommers
• 2012-07-07 14:32:53
kommers, ну как это
return () — от функции, возвращаемое значение от блока системы
yummy
• 2012-07-07 14:37:59
а вот к примеру: в сбере когда он пытался подняться с 14,5р очень часто сверху болталась мега-заявка на продажу, — в итоге вся мелочь просто рассыпалась а крупняк по-тихоньку тарил. и аналитики в новостях всячески кошмарили народ по поводу того, что не надо покупать такой сбер когда ТИПА предложение в десятки раз превышает спрос. и что в итоге? сбер подрос почти в 10 раз.
sam063rus
• 2012-07-07 14:35:48
sam063rus, вы путаете намерения и факты
yummy
• 2012-07-07 14:37:10
yummy, сначала идут намерения (о которых я вам указал) но, практика показывает, что они невсегда приводят к фактам
sam063rus
• 2012-07-07 14:38:29
sam063rus, именно поэтому нет ни слова о стакане а только о фактах, вы невнимательны
yummy
• 07 июля 2012, 14:39
yummy, Вы, наверно, сходили на какой-нибудь VSA-семинар?
sam063rus
• 07 июля 2012, 14:50
• Ответить
sam063rus, Ваши бестолковые посты удручают, Вас забанить?
yummy
• 07 июля 2012, 14:52
• Ответить
Если предположить, что при продаже цена идет вниз,
а при покупках — вверх, то из тиковых данных
можно получить объем когда сделки приводили к повышению или к понижению.
AndreiSk
• 2012-07-07 14:36:14
AndreiSk, каждая сделка содержит события купля/продажа
уточните вопрос, если это вопрос
yummy
• 07 июля 2012, 14:38
• Ответить
•
yummy, это не вопрос. Альтернативный метод подсчета объемов.
AndreiSk
• 07 июля 2012, 14:45
• Ответить
AndreiSk, а… а ну да…
ну покажите как это работает?
yummy
• 07 июля 2012, 14:50
• Ответить
yummy,
Возьмем кусочек RIM2
159955 1? Vup=0, Vdown=0, НАЧАЛО
159965 1 U 1,0 цена идет вверх
159700 1 D 1,1 теперь вниз
159725 1 U 2,1 вверх
159700 6 D 2,7 вниз
159700 40 D 2,47
159965 2 U 4,47
159700 1 D 4,48
159700 6 D 4,54
159965 2 U 6,54
159965 1 U 7,54
159975 1 U 8,54
159980 1 U 9,54
159985 1 U 10,54
159715 1 D 10,55
В целом 10 вверх, 55 вниз, т.е. были активны продавцы.
Ну разумеется тиковые лучше считать алгоритмом.
Тут посчитал вручную, мог слегка ошибиться,
но думаю смысл ясен.
AndreiSk
• 07 июля 2012, 15:06
AndreiSk, да уж яснее некуда :)
yummy
• 07 июля 2012, 15:08
• Ответить
AndreiSk, ну так покажите результат
yummy
• 07 июля 2012, 15:35
• Ответить
Вы будете удалять этот топик?
XaMeJIeoH
• 07 июля 2012, 14:39
• Ответить
XaMeJIeoH, разрешаю Вам решить это, тк он написан для Вас, в основном
yummy
• 07 июля 2012, 14:40
• Ответить
•
0
XaMeJIeoH, давайте Вы себе возмите инфу если надо и я его таки удалю, ок?
не могу среди местных клоунов долго :)
yummy
• 07 июля 2012, 15:25
• Ответить
открыл картинку на максимум, открыл блокнто и краем окна провел график и индикатор слева направо… какое опережение???? о_О цена почти всегда опережает индикатор причем в некоторых случаях наоборот вводит в заблуждение…
Дмитрий Интрадей
• 07 июля 2012, 14:46
• Ответить
комментарий был удален
0
Дмитрий Интрадей, ну каждому свое… если бы все видели одно и тоже — рынок был бы другим
yummy
• 07 июля 2012, 14:52
• Ответить
yummy, я торгую на тиковом графике, я вам могу сказать, что как только пуляется на лое объем в 500-3000 контрактов цена просто пулей уходит скажем вверх скупая весь стакан на 1000+ пунктов… вы просто физически не успеете среагировать на этот взрыв хфт роботов, если вы не знаете где надо на опережении входить (а я почти всегда так делаю) вы максимум срубите 50% движения… а в худшем (и это ближе к правде) как киевлянин зайдете в конце банкета на барские крохи
Дмитрий Интрадей
• 07 июля 2012, 14:56
• Ответить
Дмитрий Интрадей, не нужно меня агитировать, тк
1. показан частный случай без контекста
2. система, по определению, есть нечто более комплексное
3. подходы и методы управления позицией у всех разные
4. то, что Вы озвучиваете имеет четкое объяснени в рамках даже этого простого метода с некоторым расширением
5. путь трейдера уникален, как отпечток пальца
хотите пользуйтесь, хотите — нет
мне фиолетово
yummy
• 07 июля 2012, 15:03
• Ответить
Дмитрий Интрадей, причем что ключевое слово здесь — киевлянин
davidr
• 07 июля 2012, 15:22
• Ответить
Это хорошо что «нет претензий на уникальность и грааль» а то на мнгновение показалось а вдруг до на снизошли и приоткроют сакральное знание )) На российском срочном рынке это не работает, как впрочем полагаю и на остальных. Этот код был полезен во времена Атамана, лет десять назад, чем он собственно и занимался походу.
twoyellowtickets
• 07 июля 2012, 15:06
• Ответить
twoyellowtickets, также ничего не работает у Ясаула, особенно по вторникам
yummy
• 07 июля 2012, 15:10
• Ответить
yummy, посмотрел д.р. в профиле, вопросов больше нет)))
twoyellowtickets
• 07 июля 2012, 15:12
• Ответить
0
twoyellowtickets, спасибо, отлегло
yummy
• 07 июля 2012, 15:14
• Ответить
twoyellowtickets, ))) у меня тоже вопросы испарились
Дмитрий Интрадей
• 07 июля 2012, 15:22
• Ответить
Наверное один я только не догоняю о чем речь )))) Мне кажется это всё лишний перегруз мозга и к реальным вещам не имеет никакого отношения.
Нужно заниматься практической торговлей, а не нудной теорией О_о
GarevildG
• 07 июля 2012, 15:11
• Ответить
GarevildG, да… да… открывай квик и шарашь на все плечи, болтовня для неудачников!
yummy
• 07 июля 2012, 15:13
• Ответить
yummy
А где такой индикатор можно наблюдать на РИ?
Arhilamer
• 07 июля 2012, 15:21
• Ответить
yummy, тогда «Не удалять!». Уважайте людей, которые пишут.
Это мне напоминает работу с «дельтой», с которой всегда один вопрос — «кто сильнее активная или пассивная сторона? За кого и в какой точке надо играть». Я много и долго крутил футпринт с дельтой, я вёл статистику, разбивая на группы по фазам дня, смотрел дельту дня… и… выкинул её…
Нет смысла накапливать дельту (или силу дельты) в ПРОИЗВОДНОМ инструменте по одной простой причине — он (фьюч) может переставляться за индексом «насухую», т.е. не объёмы двигать ценник, а ценник будет двигаться сам, а объёмы идти за ним. И встают простые вопросы:
— как разделить «фоновые» сделки от вмешательства крупных игроков;
— как увидеть — идёт набор позиции или её закрытие, т.е. накапливается или разряжается потенциал (по сути ОИ) — топливо для движения;
— как при движение, скажем, вниз, увидеть что это — ликвидация лонгов или ещё вход в шорт (а входы тоже от раз рук — и от просто спекулей во фьюче и от хеджеров. Разница между ними огромная — они же будут закрывать позы, вопрос где.)
— кроме того, движняки и структура движняка вверх/вниз разная из-за смещения лонгов/шортов в БА.
…
Так же надо понимать, что крупные игроки не тупо продают в бид или продают с офера — они работают В ДИАПАЗОНЕ, и делают и то и то, и при этом дельта будет показывать полную чушь.
Наверно я плохо вижу, но это просто «средняя температура по больнице», как это применять практически я не вижу. Если вы знаете и вам помогает, я только рад за вас.
Рэйнджбары — красивая штука, но у них есть одна большая проблема — они мылят тайминг — вытирают паузы. А паузы важны потому, что есть не только участники, реагирующие на изменение ценника, но и более умные, реагирующие на события, которые НЕ СЛУЧИЛИСЬ…
что касаемо курил и бросил, использовать в чистом виде софт, который продается с целью продавать софт — странно,
или у Вас были авторские алгоритмы анализа бид/аск?
не имеет значения для аукциона по какой причине он закончился вверх или вниз…
в этом и не согласна… у Вас домыслы погоняют предположения и наоборот — это не вид технического анализа, а игры в верю-неверю
тайминг, вытирают паузы, сколько раз реагировали на мувинги — покажите рассчеты этих величин / не всмысле требую, а предлагаю опомниться — домыслы-лозунги
если бы Вы приступили к анализу конкретных цифр, формул и структурных величин, а то картинки, версии, курил, красивая штука… это очень все размыто
… и да, в определенном применении анализ/бид-аск работает в совокупности с…
кстати делать перепеост я Вам не разрешала, уберите пожалуйста мою информацию за Вашей подписью
спасибо
во-первых, когда я отвечаю и нажимаю стрелочки справа, то ящик сообщений не обновляется.
во-вторых, у меня от вас до сих пор ничего нет.
в-третьих, раз вы разместили тексты в общественном доступе, то публикация их с указанием авторства разрешена любому. Если хотели бы приватности, написали бы в личку, НЕ ДАВАЯ МНЕ ПРАВА ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ. А если вы лишаете меня уважения, забирая себе УЖЕ МОЁ ПРАВО, без моего на то разрешения, то с чего вы решили что я должен уважать ваши переменчивые желания? Начнёте уважать других, начнут уважать и вас.
Вы писали в мои топики
Вы препостили без разрешения мою инфу
вот именно поэтому больше ни слова не будет в блоге — мерзкая помойка с не менее убогими обитателями без малейшего чувства собственного достоинства
да, тут Вам самое место
1. Стирать за собой комменты, тем более топики, это очень неуважительно по отношению к другим участникам дискуссии. И второй раз я на эту уловку не попадаюсь.
2. Что бы все видели уровень компетентности пользователя «yummy», произносящего многозначительные намёки и нелестные персональные высказывания, но всегда сбегающего в кусты, плюнув через плечо, когда дело доходит до конкретики. Если не можете принимать себя такой, какая вы есть, это ваши проблемы. Я могу. И поэтому мне абсолютно всё равно что вы на это скажете… ))
1. уважать кого, бестолковых троллей, оскарбляющих и несущих чушь? копить их «перлы»?
2. за свою квалификацию мне не стыдно — тк могу позволить себе не кривляться перед малограмотной массовкой, поражая их паутиной картинок в которых и сами-то толком не разобрались
вобщем-то это интересный был опыт столкнуться с ру-трейдерской массой
" господа, вы — свиньи " (с)
тк даже примитивные темы не воспринимаются, то и других не будет в блоге — это решено сейчас, при этих обстоятельствах
и это не значит, что не будет по другому, будет — так как решу в конкретный момент
Вашу сдержанность, как и непорядочность, оценила
с Вами можно было бы что-то обсудит, возможно
но похоже Вы сами не заметили, как втянулись в поток бестолковости и стали его частью
неконкретно
неуверенно
без стержня
если собирались показать что-то системное — надобно начинать с элементов системы их разбора, а затем сборки в логику… у Вас же хвосты 20 века
и картинки как для попуасов: а ну ка разгляди
/можете обижаться, не обязаны понимать всех подряд
удачи
можно легко найти массу примеров с этими машечками не то что через раз, а два, три и так далее раз подряд.